Системно важная платежная система

Системно важная платежная система ( SIPS ) — это платежная система , сбой которой потенциально может поставить под угрозу работу всей экономики. В целом это основные платежные клиринговые системы или системы валовых расчетов в реальном времени отдельных стран, но в случае Европы существуют определенные общеевропейские платежные системы. TARGET2 — это общеевропейская система SIPS, занимающаяся крупными межбанковскими платежами. STEP2 , управляемая Европейской банковской ассоциацией , представляет собой крупную общеевропейскую клиринговую систему для розничных платежей, которая потенциально может стать SIPS.

В случае банкротства банка соблюдение правил работы SIPS должно предотвратить эффект домино, при котором платежные обязательства обанкротившегося банка выполняются в отношении платежеспособных банков. Очевидно, что это не предотвращает распространение последствий банкротства банка; однако он закрывает один маршрут.

Работа SIPS

В 2001 году Банк международных расчетов (БМР) опубликовал «Основные принципы системно значимых платежных систем». ^[1] и они кратко изложены ниже. В определенных банковских кругах они стали известны как 10 заповедей.

В 2003 году Европейский центральный банк (ЕЦБ) уточнил, как следует применять эти принципы в европейских розничных платежных системах. ^[2]

Впоследствии, в ответ на предполагаемое увеличение рисков террористических атак, ЕЦБ в 2006 году опубликовал подробные ожидания по надзору за планированием непрерывности бизнеса, значительно расширив основной принцип номер 7. ^[3]

БМР добавил дополнительную рекомендацию в отношении стран, использующих чеки. Он призвал операторов клиринга чеков обратить особое внимание на тот факт, что чеки могут быть не приняты и возвращены через несколько дней после предъявления, и это создает особые риски. Это особенно актуально для таких стран, как Великобритания, Ирландия, Франция и США, и его следует рассматривать как 11-ю заповедь платежей.

BIS CPSS в настоящее время готовится к внедрению новых глобальных стандартов не только для платежных систем, но и для систем расчетов по ценным бумагам, центральных контрагентов и торговых репозиториев. Новые стандарты (Принципы для ИФР) сейчас проходят консультации на рынке и будут опубликованы в 2012 году.

Основные принципы

Системно значимая платежная система (СИПС) должна иметь:

Прочная правовая база
Правила и процедуры, которые позволяют участникам иметь четкое представление о влиянии системы на каждый финансовый риск, которому они подвергаются в результате участия в ней.
Четко определенные процедуры управления кредитными рисками и рисками ликвидности, которые определяют соответствующие обязанности оператора системы и участников и которые обеспечивают соответствующие стимулы для управления и сдерживания этих рисков.
Оперативный окончательный расчет в день валютирования, желательно в течение дня и как минимум в конце дня.
Если имеет место многосторонний неттинг, он должен, как минимум, обеспечивать своевременное завершение ежедневных расчетов в случае невозможности проведения расчетов участником с наибольшим единовременным расчетным обязательством.
Активы, используемые для расчетов, предпочтительно должны представлять собой требование к центральному банку; если используются другие активы, они не должны нести незначительный кредитный риск или не иметь его вообще, а также незначительный или вообще не иметь риска ликвидности.
Высокая степень безопасности и эксплуатационной надежности, а также меры на случай непредвиденных обстоятельств для своевременного завершения ежедневной обработки.
Практичен для пользователей и эффективен для экономики
Объективные и публично раскрытые критерии участия, которые обеспечивают справедливый и открытый доступ.
Механизмы управления, которые являются эффективными, подотчетными и прозрачными

См. также

Ссылки

^ «Основные принципы системно значимых платежных систем» (PDF) . Банк международных расчетов . 01.01.2008 . Проверено 30 декабря 2008 г.
^ «СТАНДАРТЫ НАДЗОРА ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ В ЕВРОПЕ» (PDF) . Европейский центральный банк . 01.05.2003 . Проверено 30 декабря 2008 г.
^ «ОЖИДАНИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА НЕПРЕРЫВНОСТЬЮ БИЗНЕСА ОТ СИСТЕМНО ВАЖНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ» (PDF) . Европейский центральный банк . 9 июня 2006 г. Проверено 6 декабря 2017 г.

[1] «Основные принципы системно значимых платежных систем» (PDF) . Банк международных расчетов . 01.01.2008 . Проверено 30 декабря 2008 г.

[2] «СТАНДАРТЫ НАДЗОРА ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ В ЕВРОПЕ» (PDF) . Европейский центральный банк . 01.05.2003 . Проверено 30 декабря 2008 г.

[3] «ОЖИДАНИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА НЕПРЕРЫВНОСТЬЮ БИЗНЕСА ОТ СИСТЕМНО ВАЖНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ» (PDF) . Европейский центральный банк . 9 июня 2006 г. Проверено 6 декабря 2017 г.

[1]

[2]

[3]