Ричард Ролл
Ричард Ролл | |
|---|---|
| Рожденный | 31 октября 1939 г. |
| Национальность | Американский |
| Академическая карьера | |
| Поле | Финансовая экономика |
| Школа или традиция | Чикагская школа |
| Влияния | Мертон Миллер |
| Информация на сайте IDEAS/RePEc | |
Ричард Ролл (родился 31 октября 1939 г.) — американский экономист и профессор финансов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе , наиболее известный своими работами по портфельной теории и ценообразованию активов , как теоретическими, так и эмпирическими.
Он получил степень бакалавра аэрокосмической техники в Обернском университете в 1961 году и степень MBA в 1963 году в Вашингтонском университете , работая в компании Boeing в Сиэтле, штат Вашингтон . В 1968 году он получил степень доктора философии. окончил Высшую школу бизнеса по Чикагского университета специальности экономика , финансы и статистика . Его доктор философии. диссертация «Поведение процентных ставок: применение модели эффективного рынка к казначейским векселям США» была удостоена премии Ирвинга Фишера как лучшая американская диссертация по экономике в 1968 году.
Ролл стал соавтором первого исследования событий , целью которого было проанализировать, как цены на акции реагируют на событие в 1969 году. [1] используя данные о ценах из новой доступной базы данных CRSP . Ролл был соавтором крупных статей со Стивеном Россом . [2] [3] [4] Евгений Фама , [1] [5] [6] Майкл Дженсен [1] и Кеннет Френч . [7]
Ролл занял должность доцента в Университете Карнеги-Меллона в 1968 году, профессорскую должность в Европейском институте перспективных исследований в области менеджмента в 1973 году и в Центре высшего образования в делах в 1975 году. В 1976 году Ролл поступил на факультет Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, где он остается профессором финансов на кафедре выпускников Японии. В 1987 году Ролл был избран президентом Американской финансовой ассоциации . Ролл опубликовал более 80 профессиональных статей. [ нужна ссылка ]
См. также
[ редактировать ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с Фама, Юджин; Фишер, Лоуренс; Дженсен, Майкл С.; Ролл, Ричард (1969). «Корректировка цен на акции к новой информации». Международное экономическое обозрение . 10 (1): 1–21. дои : 10.2307/2525569 . JSTOR 2525569 .
- ^ Чен, Най-Фу; Ролл, Ричард; Росс, Стивен (1986). «Экономические силы и фондовый рынок». Журнал бизнеса . 59 (3): 383–403. дои : 10.1086/296344 . JSTOR 2352710 .
- ^ Ролл, Ричард; Росс, Стивен (1980). «Эмпирическое исследование теории арбитражного ценообразования». Журнал финансов . 35 (5): 1073–1103. дои : 10.2307/2327087 . JSTOR 2327087 .
- ^ Ролл, Ричард; Росс, Стивен (1994). «О перекрестной связи между ожидаемой доходностью и бета-коэффициентами». Журнал финансов . 49 (1): 101–121. дои : 10.2307/2329137 . JSTOR 2329137 .
- ^ Фама, Евгений (1971). «Оценки параметров симметричных устойчивых распределений». Журнал Американской статистической ассоциации . 66 (334): 331–338. дои : 10.2307/2283932 . JSTOR 2283932 .
- ^ Фама, Евгений (1968). «Некоторые свойства симметричных устойчивых распределений». Журнал Американской статистической ассоциации . 63 (323): 817–836. дои : 10.2307/2283875 . JSTOR 2283875 .
- ^ Френч, Кеннет (1986). «Отклонения доходности акций: поступление информации и реакция трейдеров». Журнал финансовой экономики . 17 (1): 5–26. дои : 10.1016/0304-405X(86)90004-8 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]| Международный | |
|---|---|
| Национальный | |
| академики | |
| Другой | |
