Лейн П. Хьюстон

Лейн П. Хьюстон
Рожденный	( 1951-12-24 ) 24 декабря 1951 г. Корпус-Кристи , Техас , США
Альма-матер	Колледж Магдалины, Оксфорд
Научная карьера
Поля	Математические финансы Математическая физика
Учреждения	Голдсмитс, Лондонский университет Университет Брунеля в Лондоне Имперский колледж Лондона Королевский колледж Лондона Линкольн-колледж, Оксфорд
Докторантура	Роджер Пенроуз

Лейн П. Хьюстон (родился 24 декабря 1951 года в Корпус-Кристи, Техас) — американский математик .

Ранняя жизнь и образование

Лейн П. Хьюстон родился в Корпус-Кристи, штат Техас, и вырос в Далласе, штат Техас, где он посещал начальную школу имени Дж. Першинга, неполную среднюю школу Бенджамина Франклина и среднюю школу Хиллкрест . Он сын Эдварда Уоллеса Хьюстона и Джоан Палмер Хьюстон. В 1969 году занял первое место в общенациональном конкурсе Westinghouse Science Talent Search . Он получил докторскую степень по математике в Оксфордском университете , где он был стипендиатом Родса и студентом Роджера Пенроуза . Пока он был студентом Оксфорда, он работал в колледже Магдалины .

Карьера

После получения докторской степени он получил стипендию младших исследователей в Вольфсон-колледже в Оксфорде , а затем был научным сотрудником и преподавателем Дарби по прикладной математике в Линкольн-колледже в Оксфорде .

Позже Хьюстон работал финансовым инженером в компании Robert Fleming & Co. Limited в Лондоне и в Merrill Lynch в Лондоне, а затем профессором математики в Королевском колледже Лондона , в Имперском колледже Лондона , в Университете Брунеля в Лондоне и, совсем недавно, в в Голдсмитс Лондонского университета .

Он провел выездные встречи в Техасском университете в Остине , Королевском колледже Лондона , Институте перспективных исследований , Институте теоретической физики «Периметр » и Университетском колледже Лондона .

Он провел работы в области общей теории относительности , космологии , твисторной теории , квантовой механики , квантовой информации , статистической механики , математических финансов и теории музыки . Хьюстон в течение шестнадцати лет занимал должность главного редактора Международного журнала теоретических и прикладных финансов (с 2007 по 2022 год). последний год был соредактором вместе с М.Р. Грасселли.

Опубликованные работы

• Л.П. Хьюстон (1969) Многожидкостные космологии , Астрофизический журнал, том 158, стр. 987–989.
• Л. П. Хьюстон и К. К. Джейкобс (1970) Однородные электромагнитные и массивные векторные мезонные поля в космологии Бьянки , Astrophysical Journal, Vol 160, стр. 147–152.
• Л.П. Хьюстон и Л.К. Шепли (1970) Анизотропные многожидкостные космологии с гиперповерхностными ортогональными полями скоростей , Astrophysical Journal, Vol 160, стр. 333–336.
• Л.П. Хьюстон (1971) Обобщенные метрики Вайдьи , Международный журнал теоретической физики, том 4 (4), стр. 267–271.
• Л. П. Хьюстон, Р. Пенроуз, П. Соммерс и М. Уокер (1972) О квадратичном первом интеграле для орбит заряженных частиц в заряженном решении Керра , Communications in Mathematical Physics, Vol 27 (4), стр. 303–308.
• Л. П. Хьюстон (1972) О поле Эйнштейна-Максвелла с нулевым источником , в методах локальной и глобальной дифференциальной геометрии в общей теории относительности (Д. Фарнсворт, Дж. Финк, Дж. Портер и А. Томпсон, ред.) Конспекты лекций по физике 14, стр. 121–125, Springer-Verlag.
• Л.П. Хьюстон и П.Д. Соммерс (1973) Пространство-время с тензорами убийства , Коммуникации в математической физике, Том 32 (2), стр. 147–152.
• Л.П. Хьюстон и П.Д. Соммерс (1973) Симметрии черных дыр Керра , Коммуникации в математической физике, Том 33 (2), 129–133.
• Л.П. Хьюстон (1979) Некоторые новые контурные интегральные формулы , в книге «Методы сложных многообразий в теоретической физике» (Д. Лернер и П.Д. Соммерс, ред.), Питман, стр. 115–125.
• Л. П. Хьюстон (1979) Твисторы и частицы , Конспекты лекций Springer по физике 97, Springer-Verlag. ISBN   978-3-540-09244-5 .
• Л.П. Хьюстон и Р.С. Уорд, редакторы (1979) Достижения в теории твисторов , Питман. ISBN   0-273-08448-8 .
• Л. П. Хьюстон (1980) Программа твисторных частиц , Обзоры по физике высоких энергий, Том 4, 310–332.
• Л.П. Хьюстон и М.К. Шеппард (1980) О магнитных моментах адронов , Отчеты по математической физике, том 18, 55–68.
• Л. П. Хьюстон и Т. Р. Херд (1981) Когомологическое описание массивных полей , Proc. Рой. Соц. Лонд. А, том 378, стр. 141–154.
• Л. П. Хьюстон (1982) Релятивистский осциллятор , Proc. Рой. Соц. Лонд. А, том 382, ​​стр. 459–466.
• Л.П. Хьюстон и Т.Р. Херд (1983) Явно конформно-ковариантная интегральная формула CP5 для безмассовых полей , Physics Letters B, Vol 124, 362–364.
• Л. П. Хьюстон и Т. Р. Херд (1983) Геометрический подход к статистике Бозе и Ферми , Physics Letters B, Vol 127, 201–203.
• Л. П. Хьюстон и Т. Р. Херд (1983) Расчет CP5 для полей пространства-времени , Physics Reports, Vol 100, 273–326.
• Л.П. Хьюстон (1984) Почему яблоко падает , Приложение Times Higher Education, № 620, стр. iii.
• Л. П. Хьюстон (1985) Хвост льва , Приложение Times Higher Education, № 667, стр. 16.
• Л. П. Хьюстон (1986) Энтропия, неопределенность и нелинейность , в книге «Квантовые концепции в пространстве и времени» (С. Дж. Ишам и Р. Пенроуз, ред.) Oxford University Press, глава 11, стр. 174–181.
• Л.П. Хьюстон (1986) Супертвисторы и суперструны , Nature, Vol 321, стр. 381–382.
• Л.П. Хьюстон (1986) Точки в пространстве-времени , Приложение Times Higher Education, № 715, стр. 20.
• LP Хьюстон и У.Т. Шоу (1987) Настоящие классические струнные , Proc. Рой. Соц. Лонд. А, Том 414, стр. 415–422.
• Л. П. Хьюстон (1987) Применения спиноров SO (8) в « Гравитации и геометрии»: том в честь Айвора Робинсона (В. Риндлер и А. Траутман, ред.) Библиополис, Неаполь, стр. 253–277.
• Л.П. Хьюстон и У.Т. Шоу (1987) Минимальные кривые в шести измерениях , классическая и квантовая гравитация, том 4, стр. 869–892.
• LP Hughston и WT Shaw (1987) Классические струнные в десяти измерениях , Proc. Рой. Соц. Лонд. A, Том 414}, стр. 423–431.
• Л. П. Хьюстон (1987) Замечания по теореме Соммерса , Классическая и квантовая гравитация, Том 4, стр 1809–1811.
• Л. П. Хьюстон и У. Т. Шоу (1988) Безоговорочный анализ релятивистских струн , классическая и квантовая гравитация, том 5, стр. L69-72.
• Л. П. Хьюстон (1988) Применения спиноров Картана к дифференциальной геометрии в высших измерениях , в книге «Спиноры в физике и геометрии» (А. Траутман и Г. Фурлан, ред.) World Scientific Press, стр. 226–237.
• У. Дж. Брукс и Л. П. Хьюстон (1988) Проблема в стратегии сквоша , Математический вестник, том 72, стр. 92–95.
• Л. П. Хьюстон и Л. Дж. Мейсон (1988) Обобщенная теорема Керра-Робинсона , Классическая и квантовая гравитация, Том 5, стр. 275–285.
• Л. П. Хьюстон и У. Т. Шоу (1989) Спинорная параметризация минимальных поверхностей , в «Математике поверхностей III» (DC Handscomb, изд.) Oxford University Press, стр. 359–372.
• Л. П. Хьюстон (1989) Столь великий абсурд , Приложение Times Higher Education, № 875, стр. 19.
• LP Hughston (1989) Покрытые ордера: действительно ли они покрыты? , Казначей, ноябрьский выпуск, стр. 32–34.
• Л.П. Хьюстон (1989) Время обратиться к японской идее варранта , Международный денежный маркетинг, декабрьский выпуск, стр. 26.
• Л.П. Хьюстон и У.Т. Шоу (1990) Твисторы и струны, в книге «Твисторы в математике и физике» (Р. Бастон и Т. Н. Бэйли, ред.) Cambridge University Press, глава 12, стр. 218–245.
• Л.П. Хьюстон и К.П. Тод (1990) Введение в общую теорию относительности , Студенческие тексты Лондонского математического общества 5, издательство Кембриджского университета. ISBN   0-521-32705-9 .
• Л. Дж. Мейсон и Л. П. Хьюстон, редакторы (1990) «Дальнейшие достижения в теории твисторов», том I: преобразование Пенроуза и его приложения , исследовательские заметки Питмана в серии «Математика» 231, Longman Scientific and Technical. ISBN   0-582-00466-7 .
• Л.П. Хьюстон, Р. Джожа и В.К. Вуттерс (1993) Полная классификация квантовых ансамблей, имеющих заданную матрицу плотности , Physics Letters A, том 183, стр. 14–18.
• Б. Флесакер и Л. П. Хьюстон (1993) Репликация условных претензий в непрерывном времени с транзакционными издержками . Рабочий документ, Merrill Lynch. Представлено на 29-й конференции Западной финансовой ассоциации, Санта-Фе, Нью-Мексико, 22 июня 1994 г.
• Л. П. Хьюстон (1993) Финансовая геометрия: новый взгляд на риск , Международный обзор производных финансовых инструментов, сентябрьский выпуск (SunGard Capital Markets), стр. 11–14.
• Б. Флесакер, Л.П. Хьюстон, Л. Шрайбер и Л. Спрунг (1994) Принимая на себя весь кредит , риск, том 7 (9), стр. 104–108, перепечатано в Ежегоднике инвестиций с фиксированным доходом, 1995 г. (Дж. Д. Финнерти и М. С. Фридсон, ред.), Irwin Professional Publishing (1996).
• Л.П. Хьюстон (1994) Стохастическая дифференциальная геометрия, финансовое моделирование и ценообразование без арбитража . Рабочий документ, Merrill Lynch. Представлено на Кембриджском финансовом форуме 4 марта 1994 г.
• Л.П. Хьюстон (1994) Финансовые наблюдения , Международный обзор производных финансовых инструментов, декабрьский выпуск (SunGard Capital Markets), стр. 11–14.
• Л. П. Хьюстон (1995) Геометрические аспекты квантовой механики , в Твисторной теории (С. А. Хаггетт, изд.) Марселя Деккера, глава 6, стр. 59–79.
• Л. Дж. Мейсон, Л. П. Хьюстон и П. К. Кобак, редакторы (1995) «Дальнейшие достижения в теории твисторов», том II: интегрируемые системы, конформная геометрия и гравитация , исследовательские заметки Питмана в серии «Математика», серия 232, Longman Scientific and Technique. ISBN   0-582-00465-9 .
• Б. Флесакер и Л.П. Хьюстон (1996) Positive Interest , Risk, Vol 9 (1), стр. 46–49, перепечатано в Vasicek and Beyond (LP Hughston, ed) Risk Publications (1996) и Hedging with Trees (M. Broadie) и П. Глассерман, редакторы) Risk Publications (1998).
• Л. П. Хьюстон (1996) Геометрия стохастической векторной редукции состояния , Proc. Рой. Соц. Лонд. А, том 452, стр. 953–979.
• Л. П. Хьюстон, редактор (1996) Васичек и не только: подходы к построению и применению моделей процентных ставок , публикации о рисках. ISBN   1-899332-50-2 .
• Д.С. Броуди и Л.П. Хьюстон (1996) Геометрия квантового статистического вывода , Physical Review Letters, том 77, стр. 2851–2854.
• Б. Флесакер и Л.П. Хьюстон (1996) Позитивный интерес: иностранная валюта , в Vasicek and Beyond (LP Hughston, ed) Risk Publications, глава 22, стр. 351–367.
• Л. П. Хьюстон (1996) Оценка кредитных деривативов , Финансовые деривативы IFR и управление рисками, выпуск 5, стр. 11–16.
• Д.С. Броуди и Л.П. Хьюстон (1997) Обобщенные соотношения Гейзенберга для квантовой статистической оценки , Physics Letters A, том 236, стр. 257–262.
• Б. Флесакер и Л. П. Хьюстон (1997) Экзотические процентные опционы , в книге «Экзотические опционы: современное состояние» (Л. Клюлоу и К. Стрикленд, ред.) International Thompson Publishing, глава 9, стр. 209–227.
• Б. Флесакер и Л. П. Хьюстон (1997) Международные модели процентных ставок и валютного курса , Чистая подверженность риску, выпуск 3, стр. 55–79, перепечатано в «Новых моделях процентных ставок» (Л. П. Хьюстон, изд.) Risk Publications (2000), глава 13 , стр. 217–236.
• Б. Флесакер и Л. П. Хьюстон (1997) Динамические модели эволюции кривой доходности , в книге «Математика производных ценных бумаг» (MAH Dempster и SR Pliska, ред.) Cambridge University Press, глава 17, стр. 294–314.
• Л. П. Хьюстон (1997) Финансовый расчет , риск, том 10 (3), стр. 63–64.
• Л. П. Хьюстон (1998) Производные по инфляции . Рабочий документ, Merrill Lynch и Королевский колледж Лондона.
• Д.С. Броуди и Л.П. Хьюстон (1998) Геометрия термодинамических состояний , Physics Letters A, Vol 245, 73–78.
• Д.С. Броуди и Л.П. Хьюстон (1998) Статистическая геометрия в квантовой механике , Proc. Рой. Соц. Лонд. А, том 454, стр. 2445–2475.
• Б. Флесакер и Л. П. Хьюстон (1998) Позитивный интерес: послесловие , в книге «Хеджирование с помощью деревьев: достижения в ценообразовании и управлении рисками деривативов» (М. Броди и П. Глассерман, ред.) Risk Publications, стр. 120–124.
• Д.С. Броуди и Л.П. Хьюстон (1998) Квантовый канонический ансамбль , Журнал математической физики, Vol. 39, 6502–6508.
• Д.С. Броуди и Л.П. Хьюстон (1998) Геометрические модели для квантового статистического вывода , в книге «Геометрическая вселенная: наука, геометрия и работы Роджера Пенроуза» (С.А. Хаггетт, Л.Дж. Мейсон, К.П. Тод, С.Т. Цоу и Н.М.Дж. Вудхаус, ред.) Оксфордский университет Пресса, глава 18, стр. 265–276.
• Л. П. Хьюстон, П. Нуровски и Д. Робинсон (1999) Расширения пучков нулевых направлений , классическая и квантовая гравитация, том 16, стр. 255–279.
• Л. П. Хьюстон, редактор (1999) Варианты: классические подходы к ценообразованию и моделированию , публикации о рисках. ISBN   1-899332-669 .
• Д.С. Броуди и Л.П. Хьюстон (1999) Термализация квантовых состояний , Журнал математической физики, том 40, стр. 12–18.
• П. Балланд и Л.П. Хьюстон (1999) Модель липкой дельты , Неделя производных, кривая обучения, выпуск от 1 ноября.
• Т.Р. Филд и Л.П. Хьюстон (1999) Геометрия когерентных состояний , Журнал математической физики, том 40, стр. 2568–2583.
• Д.С. Броуди и Л.П. Хьюстон (1999) Геометризация статистической механики , Proc. Рой. Соц. Лонд. А, том 455, стр. 1683–1715.
• П. Балланд и Л. П. Хьюстон (2000) Марковская модель, совместимая с улыбкой Каплета , Международный журнал теоретических и прикладных финансов, том 3, стр. 161–181.
• Л. П. Хьюстон (2000) Не для слабонервных , Риск, Том 13 (2), стр. 59.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2000) Информационное содержание квантового состояния , Журнал математической физики, том 41, стр. 2586–2592.
• Л.П. Хьюстон и С.М. Тернбулл (2000) Кредитные деривативы стали простыми , Риск, Том 13 (10), стр. 36–43, перепечатано в «Моделирование кредитного риска», The Cutting Edge Collection (М. Горди, ред.) Risk Books (2003). Японский перевод (DC Brody) в журнале Risk Japan, том 1, (1), стр. 50–54 (2001).
• Л.П. Хьюстон, редактор (2000) Новые модели процентных ставок: последние достижения в теории и применении динамики кривой доходности , публикации о рисках. ISBN   1-899-332-97-9 .
• Д.С. Броуди и Л.П. Хьюстон (2001) Процентные ставки и информационная геометрия , Proc. Рой. Соц. Лонд. А, том 457, стр. 1343–1363.
• Л.П. Хьюстон и С.М. Тернбулл (2001) Кредитный риск: построение основных строительных блоков , Экономические заметки, том 30, стр. 281–292.
• Д.С. Броуди и Л.П. Хьюстон (2001) Геометрическая квантовая механика , Журнал геометрии и физики, том 38, стр. 19–53.
• П. Соллич, А. Кулен, Л. П. Хьюстон и РФ Стритер, редакторы (2001) «Неупорядоченные и сложные системы» , Американский институт физики. ISBN   1-56396-983-1 .
• С.А. Адлер, Д.С. Броуди, Т.А. Брун и Л.П. Хьюстон (2001) Модели Мартингейла для уменьшения квантового состояния , Журнал физики A, том 34, стр. 8795–8820.
• Л. Дж. Мейсон, Л. П. Хьюстон, П. К. Кобак и К. Пулверер, редакторы (2001) Дальнейшие достижения в теории твисторов, Том III: Искривленные твисторные пространства , Исследовательские заметки по математике 424, Чепмен и Холл / CRC. ISBN   1-58488-047-3 .
• Д.С. Броуди и Л.П. Хьюстон (2001) Приложения информационной геометрии к теории процентных ставок в неупорядоченных и сложных системах (П. Соллич, А. Кулен, Л.П. Хьюстон и РФ Стритер, ред.) Материалы конференции AIP, том 553, стр. 281–288 .
• Л. П. Хьюстон и М. Зервос (2001) Мартингейловый подход к ценообразованию реальных опционов в неупорядоченных и сложных системах (П. Соллич, А. Кулен, Л. П. Хьюстон и РФ Стритер, ред.) Материалы конференции AIP, том 553, стр. 325– 330.
• Д.С. Броуди и Л.П. Хьюстон (2002) Энтропия и информация во временной структуре процентных ставок , Количественные финансы, Том 2, стр. 70–80.
• Л. П. Хьюстон (2002) «Символическое значение чисел», Обзор рисков GARP , выпуск 7, стр. 41.
• Д.К. Броуди и Л.П. Хьюстон (2002) Эффективное моделирование редукции квантового состояния , Журнал математической физики, том 43, стр. 5254–5261.
• Д.С. Броуди и Л.П. Хьюстон (2002) Модели стохастической редукции в нелинейной квантовой механике , Proc. Рой. Соц. Лонд. А, Том 458, стр. 1117–1127.
• Л. П. Хьюстон (2003) Прошлое, настоящее и будущее моделирования временной структуры , в «Современном управлении рисками: история» (П. Филд, введение) «Публикации рисков», глава 7, стр. 107–132.
• Д.С. Броуди, Л.П. Хьюстон и Дж. Сирока (2003) Релаксация квантовых состояний при энергетических возмущениях , Proc. Рой. Соц. Лонд. А, том 459, стр. 2297–2316.
• Д.С. Броуди и Л.П. Хьюстон (2004) Хаос и согласованность: новая основа моделирования процентных ставок , Proc. Рой. Соц. Лонд. А, том 460, стр. 85–110.
• Л.П. Хьюстон и А. Рафаилидис (2005) Хаотический подход к моделированию процентных ставок , финансы и стохастика, том 9, стр. 43–65.
• Д.С. Броуди и Л.П. Хьюстон (2005) Модели стохастической редукции конечного времени , Журнал математической физики, том 46, 082101:1-7.
• Д.С. Броуди и Л.П. Хьюстон (2005) Теория квантового пространства-времени , Proc. Рой. Соц. Лонд. А, том 462, стр. 2679–2699.
• Д.К. Броуди и Л.П. Хьюстон (2005) Твисторная космология и квантовое пространство-время , в книге «Фундаментальные взаимодействия и твисторные методы» (Дж. Лукьерский и Д. Сорокин, ред.), Материалы конференции AIP, том 767, стр. 57–95.
• Д.С. Броуди и Л.П. Хьюстон (2006) Квантовый шум и стохастическое уменьшение , Журнал физики A, том 39 (4), стр. 833–876.
• Д.С. Броуди, И.К. Константину, Дж.Д.К. Дир и Л.П. Хьюстон (2006) Точно решаемые модели редукции квантовых состояний с зависящей от времени связью , Журнал физики A, том 39 (35), стр. 11029–11051.
• А.Л. Бронштейн, Л.П. Хьюстон, М.Р. Писториус и М. Зервос (2006) Дискреционная остановка одномерной диффузии Ито с помощью лестничной функции вознаграждения , Журнал прикладной теории вероятностей, том 43, стр. 984–996.
• Д.С. Броуди и Л.П. Хьюстон (2006) Квантовые состояния и пространственно-временная причинность , в материалах Второго международного симпозиума по информационной геометрии и ее приложениям , Токийский университет, Япония.
• Д.К. Броуди, Д.В. Хук и Л.П. Хьюстон (2007) Унитарность, эргодичность и квантовая термодинамика , Журнал физики A, том 40, 503–509.
• Д.К. Броуди, Д.В. Хук и Л.П. Хьюстон (2007) О квантовом микроканоническом равновесии , Журнал физики: серия конференций, том 67, 012025:1-7.
• Д.С. Броуди, Д.В. Хук и Л.П. Хьюстон (2007) Квантовые фазовые переходы без термодинамических ограничений , Proc. Рой. Соц. Лонд. А, Том 463, стр. 2021–2030 гг.
• Д.С. Броуди, Л. П. Хьюстон и А. Макрина (2007) За пределами ставок риска: новая основа моделирования кредитного риска , в «Достижениях в области математических финансов» (М. Фу, Р. Джарроу, Джу-И Йен и Р. Эллиотт, ред.) Биркхаузер , стр. 231–257.
• Д.К. Броуди, А. Густавссон и Л.П. Хьюстон (2007) Запутанность трехкубитной геометрии , Физический журнал: серия конференций, том 67, 012044:1-6.
• Д.С. Броуди, Л.П. Хьюстон и А. Макрина (2008) Информационное ценообразование активов , Международный журнал теоретических и прикладных финансов, том 11 (1), стр. 107–142.
• Л.П. Хьюстон и А. Макрина (2008) Информация, инфляция и процент , в журнале «Достижения в области математики финансов» (Л. Стеттнер, редактор), Публикации Банахового центра, том 83, стр. 117–138.
• Д.С. Броуди, А. Густавссон и Л.П. Хьюстон (2008) Симплектический подход к квантовым ограничениям , Journal of Physics A, Vol 41, 475301.
• О.К. Броуди, Л.П. Хьюстон и А. Макрина (2008) Дождь из плотины и совокупный прирост , Proc. Рой. Соц. Лонд. А, Том 464, стр. 1801–1822.
• Д.С. Броуди, А. Густавссон и Л.П. Хьюстон (2009) Метрический подход к квантовым ограничениям , Журнал физики A, Том 42, 295303.
• Д.С. Броуди, MHA Дэвис, Р.Л. Фридман и Л.П. Хьюстон (2009) Информированные трейдеры , Proc. Рой. Соц. Лонд. А, том 465, стр. 1103–1122.
• Д.С. Броуди, А. Густавссон и Л.П. Хьюстон (2010) Нелинейность и ограниченное квантовое движение , Журнал физики A, том 43, 082003.
• Д.К. Броуди, Л.П. Хьюстон и М. Парри (2010) Эффекты квантовой запутанности при фазовых переходах , Physics Letters A, том 374, стр. 2424–2428.
• Д.К. Броуди, Л.П. Хьюстон и А. Макрина (2010) Кредитный риск, рыночные настроения и случайный дефолт , в стохастическом анализе в 2010 году (Д. Крисан, редактор) Springer-Verlag, стр. 267–280.
• Л. П. Хьюстон и А. Макрина (2010) Моделирование процентных ставок в дискретном времени , прогресс в анализе и его приложениях (М. Ружанский и Дж. Вирт, ред.), World Scientific Publishing Company.
• Э. Хойл, Л.П. Хьюстон и А. Макрина (2011) Случайные мосты Леви и моделирование финансовой информации , случайные процессы и их приложения, том 121, стр. 856–884.
• Д.С. Броуди, Л. П. Хьюстон и А. Макрина (2011) Моделирование информационных потоков на финансовых рынках , в «Передовых математических методах для финансов» (Г. Ди Нунно и Б. Оксендал, ред.), Springer-Verlag, глава 5, стр. 133–153. .
• Л. П. Хьюстон и Ф. Мина (2012) О представлении общих моделей процентных ставок в виде квадратно-интегрируемых функционалов Винера , в журнале «Последние достижения в финансовой инженерии», 2011 г. (Ю. Муромачи, Х. Накаока и А. Такахаши, ред.) World Scientific Publishing Company , стр. 1–20.
• Л.П. Хьюстон и А. Макрина (2012) Оценка ценных бумаг с фиксированным доходом в информационной системе , Прикладные математические финансы, том 19 (4), стр. 361–379.
• Д.С. Броуди, Л.П. Хьюстон и Э. Маки (2012) Модели рациональной временной структуры с геометрическими мартингалами Леви , Стохастика, Том 84, 719–740.
• Д. Филипович, Л. П. Хьюстон и А. Макрина (2012) Модели условной плотности для ценообразования активов , Международный журнал теоретических и прикладных финансов, Том 15 (1), 1250002: 1-24.
• Д.С. Броуди, Л.П. Хьюстон и Э. Маки (2012) Общая теория геометрических моделей Леви для динамического ценообразования активов , Proc. Рой. Соц. Лонд. А, Том 468, стр. 1778–1798.
• М.Р. Грасселли и Л.П. Хьюстон, редакторы (2013) Finance at Fields , World Scientific Publishing Company. ISBN   978-981-4407-88-5 .
• DC Brody & LP Hughston (2013) Информация Леви и совокупность неприятия риска , Proc. Рой. Соц. Лонд. А, Том 469, 20130024:1-19.
• Д.С. Броуди, Л.П. Хьюстон и К. Янг (2013) Обработка сигналов с использованием информации Леви , Proc. Рой. Соц. Лонд. А, Том 469, 20120433.
• Л.П. Хьюстон (2014) Предисловие , в журнале «Количество года 2000–2014: Все отмеченные наградами статьи» (А. Липтон, редактор) Risk Books, стр. xvii-xviii.
• Д.С. Броуди и Л.П. Хьюстон (2015) Универсальные квантовые измерения , Физический журнал: серия конференций, том 624, 012002:1-13.
• Э. Хойл, Л.П. Хьюстон и А. Макрина (2015) Мосты и страхование Stable-1/2 , в «Достижениях в области математики финансов» (А. Пальчевски и Л. Стеттнер, ред.), Публикации Банахового центра, том 104, стр. 95– 120.
• Д.К. Броуди, Л.П. Хьюстон и Д.М. Мейер (2015) Статистика хрупкой запутанности , Журнал физики A, том 48, 425301:1-15.
• К.М. Бендер, Д.К. Броуди, Л.П. Хьюстон и Б.К. Мейстер (2016) Геометрические аспекты симметрии отражения пространства-времени в квантовой механике , в неэрмитовых гамильтонианах в квантовой физике (Ф. Багарелло, Р. Пассанте и К. Трапани, ред.), Springer Proceedings in Physics, том 184, стр. 185–199.
• Д.С. Броуди и Л.П. Хьюстон (2016) Термодинамика квантовой тепловой ванны , Журнал физики A, том 49, 425302:1-25.
• Л.П. Хьюстон и С.М. Саламон (2016) Точки съемки на комплексной проективной плоскости , Достижения в математике, том 286, стр. 1017–1052.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2018) Социальное дисконтирование и длинная процентная ставка , Mathematical Finance, Vol 28, стр. 306–334.
• Д.К. Броуди, Л.П. Хьюстон и Д.М. Мейер (2018) Модели Леви-Васичека и процесс возврата длинных облигаций , Международный журнал теоретических и прикладных финансов, том 21 (3), 1850026:1-26.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2018) Редукция квантового состояния , в книге «Коллапс волновой функции: модели, онтология, происхождение и последствия» (С. Гао, редактор), Cambridge University Press, стр. 47–74.
• Г. Бузианис и Л.П. Хьюстон (2019) Определение показателя Леви в моделях ценообразования активов , Международный журнал теоретических и прикладных финансов, том 22 (1), 1850008:1-18.
• Д.К. Броуди, Л.П. Хьюстон и Б.К. Мейстер (2020) Теория процентных ставок по криптовалюте , SIAM Journal по финансовой математике, том 11 (1), стр. 148–168.
• Л.П. Хьюстон и Л. Санчес-Бетанкур (2020) Ценообразование с учетом информации о дисперсионной гамме , Риски, Том 8 (4), 105:1-22. https://doi.org/10.3390/risks8040105 .
• Г. Бузианис и Л. П. Хьюстон (2020) Оптимальное хеджирование на неполных рынках , Прикладные математические финансы, том 27 (4), стр. 265–287.
• Г. Бузианис, Л.П. Хьюстон, С. Хаймунгал и Л. Санчес-Бетанкур (2021) Модели Леви-Ито в финансах , Исследования вероятностей, Том 18, стр. 132–178.
• Д.К. Броуди и Л.П. Хьюстон (2021) Квантовое измерение пространственно-временных событий , Журнал физики A, том 54, 235304:1-20. https://doi.org/10.1088/1751-8121/abfac6 .
• Д.С. Броуди, Л. П. Хьюстон и А. Макрина, редакторы (2022 г.) Финансовая информатика: информационный подход к ценообразованию активов , World Scientific Publishing Company. ISBN   978-981-1246-48-7
• Д.С. Броуди, Л.П. Хьюстон и К. Янг (2022) О ценах на хранимые товары , в книге «Финансовая информатика: информационный подход к ценообразованию активов» (Д.К. Броуди, Л.П. Хьюстон и А. Макрина, ред.), World Scientific Publishing Company.
• Д.С. Броуди и Л.П. Хьюстон (2023) Модели Леви для коллапса волновой функции , Журнал физики A, том 56, 125303:1-27. https://doi.org/10.1088/1751-8121/acbe7f .
• Дж. Р. Боланд и Л. П. Хьюстон (2024) Математические основы сложной тональности , Журнал математики и музыки, том 18 (2), стр. 173–202. https://doi.org/10.1080/17459737.2023.2228546 .
• Г. Бузианис, Л.П. Хьюстон и Л. Санчес-Бетанкур (2024) Информационная торговля , Международный журнал теоретических и прикладных финансов, 2350030:1-33. https://doi.org/10.1142/S0219024923500309 .
• Л.П. Хьюстон и Л. Санчес-Бетанкур (2024) Оценка финансового требования в зависимости от результата квантового измерения , Журнал физики A, том 57, 285302:1-28. https://doi.org/10.1088/1751-8121/ad4cab .

См. также

• Теорема Шрёдингера – ХЮВ
• Поиск талантов Westinghouse Science