Дэвид Форбс Хендри

Дэвид Форбс Хендри
Рожденный	( 1944-03-06 ) 6 марта 1944 г. Ноттингем , Англия
Альма-матер	Абердинский университет , Лондонская школа экономики
Известный	Динамическая эконометрика, прогнозирование, выбор модели, моделирование Монте-Карло , тестирование на неверные спецификации, методология прогрессивных исследований, подход LSE к эконометрике , автометрика , PcGive , OxMetrics , моделирование Gets
Награды	Медаль Гая (бронза, 1986 г.)
Научная карьера
Поля	Эконометрика
Учреждения	Оксфордский университет
Докторантура	Джон Денис Сарган
Веб-сайт	www .нафф .ox .и .uk /пользователи /Гендри

Сэр Дэвид Форбс Хендри , FBA CStat (родился 6 марта 1944 года) — британский эконометрик , в настоящее время профессор экономики, а с 2001 по 2007 год возглавлял экономический факультет Оксфордского университета. Он также является научным сотрудником Наффилд-колледжа в Оксфорде .

Он получил степень магистра экономики с отличием в Абердинском университете в 1966 году. Затем он поступил в Лондонскую школу экономики и получил степень магистра (с отличием) в области эконометрики и математической экономики в 1967 году. Он получил докторскую степень в Лондонской школе экономики под руководством Джона Дениса Саргана в 1970 году и до прихода в Оксфордский университет в качестве профессора экономики в 1982 году был лектором, затем читателем и, наконец, профессором экономики в LSE. Хендри также работал профессором-исследователем в Университете Дьюка с 1987 по 1991 год.

Его работа преимущественно посвящена эконометрике временных рядов и эконометрике спроса на деньги . В последние годы он работал над теорией прогнозирования, а также над автоматизированным построением моделей. Он также изучает эконометрику изменения климата в качестве содиректора исследовательского центра климатической эконометрики в Наффилд-колледже в Оксфорде.

Он был избран членом Британской академии , членом Эконометрического общества , почетным членом Американской экономической ассоциации и иностранным почетным членом Американской академии искусств и наук .

В 2001 году получил степень почетного доктора (dr. philos. hc) Норвежского университета науки и технологий (NTNU) .

Он был посвящен в рыцари в честь Дня Рождения 2009 года.

Его последняя книга — Хендри Д.Ф. и Б. Нильсен (2007), «Эконометрическое моделирование: подход правдоподобия» (Princeton University Press).

«Методология и практика эконометрики: праздничный сборник в честь Дэвида Ф. Хендри» под редакцией Дженнифер Л. Касл и Нила Шепарда была опубликована издательством Oxford University Press в 2009 году.

Избранные публикации

Книги

• Хендри, Д.Ф. (1995). Динамическая эконометрика. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. ( ISBN   0-19-828317-2 )

Журнальные статьи

• Хендри, Д.Ф. и П.К. Триведи (1972). «Оценка максимального правдоподобия разностных уравнений с ошибками скользящего среднего: исследование с помощью моделирования». Обзор экономических исследований , 32, 117–145.
• Хендри, Д.Ф. и Р.В. Харрисон (1974). «Методология Монте-Карло и поведение небольшой выборки обычного и двухэтапного метода наименьших квадратов». Журнал эконометрики , 2, 151–174.
• Хендри, Д.Ф. (1974). «Стохастическая спецификация в модели совокупного спроса Соединенного Королевства». Эконометрика 42(3): 559–578.
• Хендри, Д.Ф. (1976). «Обсуждение оценки линейных функциональных отношений: приближенные распределения и связи с одновременными уравнениями в эконометрике» Т.В. Андерсона. Журнал Королевского статистического общества B, 38, 24–25.
• Хендри, Д.Ф. (1976). «Структура оценок одновременных уравнений». Журнал эконометрики , 4, 51–88.
• Хендри, Д.Ф. и Ф. Срба (1977). «Свойства авторегрессионных инструментальных средств оценки переменных в динамических системах». Эконометрика 45(5): 969–990.
• Дэвидсон, Дж. Э., Д. Ф. Хендри, Ф. Срба и Дж. С. Йео (1978). «Эконометрическое моделирование совокупных временных рядов между потребительскими расходами и доходами в Соединенном Королевстве». Экономический журнал , 88, 661–692.
• Хендри, Д.Ф. и Дж.Э. Мизон (1978). Серийная корреляция как удобное упрощение, а не помеха: комментарий к исследованию спроса на деньги, проведенному Банком Англии. Экономический журнал , 88, 549–563.
• Хендри, Д.Ф. (1979). Поведение противоречивых оценок инструментальных переменных в динамических системах с автокоррелированными ошибками. Журнал эконометрики , 9, 295–314.
• Хендри, Д.Ф. и Ф. Срба (1980). «AUTOREG: библиотека компьютерных программ для динамических эконометрических моделей с ошибками авторегрессии». Журнал эконометрики », 9 12, 85–102.
• Мизон, Дж. Э. и Д. Ф. Хендри (1980). «Эмпирическое применение и анализ Монте-Карло тестов динамической спецификации». Обзор экономических исследований », 49, 21–45.
• Энгл, РФ, Д.Ф. Хендри и Ж.-Ф. Ричард (1983). «Экзогенность». Эконометрика 51(2): 277–304.
• Чонг, Ю.Ю. и Д.Ф. Хендри (1986). «Эконометрическая оценка линейных макроэкономических моделей». Обзор экономических исследований 53 (4): 671–690.
• Хендри, Д.Ф., А.Дж. Нил и Ф. Срба (1988). «Эконометрический анализ небольших линейных систем с использованием PC-FIML». Журнал эконометрики , 38, 203–226.
• Кампос Дж., Н. Р. Эрикссон и Д. Ф. Хендри (1990). Аналоговая модель процедур усреднения фазы. Журнал эконометрики , 43, 275–292.
• Хендри, Д.Ф. и Н.Р. Эрикссон (1991). «Эконометрический анализ спроса на деньги в Великобритании в денежно-кредитных тенденциях в Соединенных Штатах и ​​Соединенном Королевстве, проведенный Милтоном Фридманом и Анной Дж. Шварц». Американский экономический обзор : 8–38.
• Баба Ю., Д.Ф. Хендри и Р.М. Старр (1992). «Спрос на М1 в США, 1960–1988 гг.». Обзор экономических исследований , 59, 25–61.
• Роберт Ф. Энгл и Д. Ф. Хендри (1993). «Тестирование суперэкзогенности и инвариантности в регрессионных моделях». Журнал эконометрики , 56, 119–139.
• Говертс Б., Д.Ф. Хендри и Ж.-Ф. Ричард (1994). «Включая в стационарные линейные динамические модели». Журнал эконометрики , 63, 245–270.
• Хендри, Д.Ф. (1995). «Эконометрика и эмпирика делового цикла». Экономический журнал , 105, 1622–1636.
• Кампос Дж., Н. Р. Эрикссон и Д. Ф. Хендри (1996). «Коинтеграционные тесты на наличие структурных разрывов». Журнал эконометрики , 70, 187–220.
• Клементс, член парламента и Д.Ф. Хендри (1996). «Коррекция перехвата и структурные изменения». Журнал прикладной эконометрики , 11, 475–494.
• Хендри, Д.Ф. (1997). «Эконометрика макроэкономического прогнозирования». Экономический журнал , 107, 1330–1357.
• Эрикссон, Н. Р., Д. Ф. Хендри и Дж. Е. Мизон (1998). «Экзогенность, коинтеграция и анализ экономической политики». Журнал деловой и экономической статистики 16 (4): 370–387.
• Хендри, Д.Ф. и Крольциг, Х.М. (1999). «Улучшение «Пересмотра интеллектуального анализа данных» К.Д. Гувера и С.Дж. Переса». Журнал «Эконометрика» , 2, 41–58.

Другие публикации

• Кампос Дж., Н. Р. Эрикссон и Д. Ф. Хендри (2005). Моделирование от общего к частному: обзор и избранная библиография. Документы для обсуждения международных финансов, Совет управляющих Федеральной резервной системы .
• Кампос Дж., Д.Ф. Хендри и Х.-М. Крольциг (2003). «Последовательный выбор модели с помощью автоматического подхода с помощью автоматического получения». Оксфордский бюллетень экономики и статистики 65 (Приложение): 803–819.
• Касл, Дж. Л., Дж. А. Дорник и Д. Ф. Хендри (2012). «Выбор модели при наличии нескольких разрывов». Журнал эконометрики 169 (2): 239–246.
• Касл, Дж. Л., Дж. А. Дорник и Д. Ф. Хендри (2013). «Оценка автоматического выбора модели». Журнал эконометрики временных рядов 3 (3): 1941–1928.
• Касл, Дж. Л., Дж. А. Дорник и Д. Ф. Хендри (2013). «Выбор модели в уравнениях со многими «маленькими» эффектами *». Оксфордский бюллетень экономики и статистики 75 (1): 6–22.
• Касл, Дж.Л., Дж.А. Дорник, Д.Ф. Хендри и др. (2013). «Тестирование неправильных спецификаций: неинвариантность ожиданий моделей инфляции». Эконометрические обзоры : 130809194007000.
• Касл, Дж. Л. и Д. Ф. Хендри (2013). «Выбор модели в недостаточно определенных уравнениях, грозящих разрывами». Журнал эконометрики .
• Чонг, Ю.Ю. и Д.Ф. Хендри (1986). «Эконометрическая оценка линейных макроэкономических моделей». Обзор экономических исследований 53 (4): 671–690.
• Клементс, член парламента и Д.Ф. Хендри (2005). «Оценка модели по прогнозируемым характеристикам». Оксфордский бюллетень экономики и статистики 67: 931–956.
• Дэвидсон, Дж.Э.Х., Д.Ф. Хендри, Ф. Срба и др. (1978). «Эконометрическое моделирование совокупных временных рядов между потребительскими расходами и доходами в Соединенном Королевстве». Экономический журнал 88 (352): 661–692.
• Дорник, Дж. А., Д. Ф. Хендри и Ф. Претис (2013). Шаг индикатора насыщения. Серия дискуссионных докладов факультета экономики, Оксфордский университет.
• Роберт Ф. Энгл , Д.Ф. Хендри и Ж.-Ф. Ричард (1983). «Экзогенность». Эконометрика 51(2): 277–304.
• Эрикссон, Н. Р., Д. Ф. Хендри и Дж. Е. Мизон (1998). «Экзогенность, коинтеграция и анализ экономической политики». Журнал деловой и экономической статистики 16 (4): 370–387.
• Эрмини Л. и Д.Ф. Хендри (2008). «Логовой доход против линейного дохода: применение всеобъемлющего принципа *». Оксфордский бюллетень экономики и статистики 70: 807–827.
• Флоренс Ж.-П., Д.Ф. Хендри и Ж.-Ф. Ричард (1996). «Всеобъемлющий и конкретный». Эконометрическая теория 12 (4): 620–656.
• Грейнджер, CWJ и Д.Ф. Хендри (2005). «Диалог о новом инструменте эконометрического моделирования». Эконометрическая теория 21: 278–297.
• Хендри, Д. (1993). Эконометрика: алхимия науки? , Оксфорд.
• Хендри, Д.Ф. (1974). «Стохастическая спецификация в модели совокупного спроса Соединенного Королевства». Эконометрика 42(3): 559–578.
• Хендри, Д.Ф. (1980). «Эконометрика – алхимия или наука?» Экономика 47(188): 387–406.
• Хендри, Д.Ф. (1991). «Использование PC-NAIVE в преподавании эконометрики». Оксфордский бюллетень экономики и статистики 53 (2): 199–223.
• Хендри, Д.Ф. (2000). Эконометрика: алхимия или наука? , Издательство Оксфордского университета .
• Хендри, Д.Ф. (2001). «Достижения и проблемы эконометрической методологии». Журнал эконометрики 100: 7–10.
• Хендри, Д.Ф. (2003). «Дж. Денис Сарган и истоки эконометрической методологии LSE». Эконометрическая теория 19: 457–480.
• Хендри, Д.Ф. (2011). «Открытие эмпирической экономической модели и оценка теории». Рациональность, рынки и мораль 2: 115–145.
• Хендри, Д.Ф. и член парламента Клементс (2003). «Экономическое прогнозирование: некоторые уроки недавних исследований». Экономическое моделирование 20 (2): 301–329.
• Хендри, Д.Ф. и Н.Р. Эрикссон (1991). «Эконометрический анализ спроса на деньги в Великобритании в денежно-кредитных тенденциях в Соединенных Штатах и ​​Соединенном Королевстве Милтона Фридмана и Анны Дж. Шварц ». Американский экономический обзор : 8–38.
• Хендри, Д.Ф. и Сорен Йохансен (2011). Свойства выбора модели при сохранении переменных теории. СОЗДАЕТ исследовательские статьи. Орхусский университет .
• Хендри, Д.Ф. и Сорен Йохансен (2013). Модельное открытие и Трюгве Хаавельмо наследие . Рабочий документ. Оксфордский университет.
• Хендри, Д.Ф., Сорен Йохансен и К. Сантос (2008). «Автоматический выбор индикаторов в полностью насыщенной регрессии». Вычислительная статистика 33: 317–335.
• Хендри, Д.Ф. и К. Юселиус (2001). «Объяснение коинтеграции, часть II». Энергетический журнал 22 (1): 75–120.
• Хендри, Д.Ф. и К. Юселиус (2000). «Объяснение коинтеграции, часть I». Энергетический журнал 21: 1–42.
• Хендри, Д.Ф. и Х.-М. Крольциг (2001). «Компьютерная автоматизация процедур выбора модели от общего к частному». Журнал экономической динамики и контроля 25: 831–866.
• Хендри, Д.Ф. и Х.-М. Крольциг (2003). Новые разработки в области автоматического моделирования от общего к частному. Эконометрика и философия экономики. Б. П. Стигум, Издательство Принстонского университета.
• Хендри, Д.Ф. и Х.-М. Крольциг (2004). «Автоматический выбор модели: новый инструмент социальных наук». Электоральные исследования 23 (3): 525–544.
• Хендри, Д.Ф. и Х.-М. Крольциг (2005). «Свойства автоматического моделирования GETS *». Экономический журнал 115(502): C32-C61.
• Хендри, Д.Ф. и М. Массманн (2007). «Совместное разрушение: последние достижения и обзор литературы». Журнал деловой и экономической статистики 25 (1): 33–51.
• Хендри, Д.Ф. и Дж.Э. Мизон (2013). Непредсказуемость в экономическом анализе, эконометрическом моделировании и прогнозировании. Рабочий документ. Рабочий документ факультета экономики Оксфордского университета.
• Хендри, Д.Ф. и Ж.-Ф. Ричард (1983). «Эконометрический анализ экономических временных рядов». Международное статистическое обозрение 51(2): 111–148.
• Хендри, Д.Ф. и Ф. Срба (1977). «Свойства авторегрессионных инструментальных средств оценки переменных в динамических системах». Эконометрика 45(5): 969–990.
• Спанос А., Д.Ф. Хендри и Дж. Джеймс Рид (2008). «Линейная и лог-линейная спецификация единичного корня: применение включения неправильной спецификации *». Оксфордский бюллетень экономики и статистики 70: 829–847.

Другие авторы

• Сорен Йохансен и Б. Нильсен (2009). Насыщенность индикаторами в регрессионных моделях. Методология и практика эконометрики: Фестиваль в честь Дэвида Ф. Хендри. Дж. Л. Касл и Н. Шепард . Оксфорд, Издательство Оксфордского университета.
• Клайв Грейнджер (2009). Похвала прагматике в эконометрике. Методология и практика эконометрики: праздничный сборник в честь Дэвида Ф. Хендри. Дж. Л. Касл и Н. Шеппард . Оксфорд, Издательство Оксфордского университета.

Внешние ссылки

• Оксфордский университет: Дэвид Хендри
• Дэвид Хендри в IDEAS
• Дэвид Форбс Хендри в проекте «Математическая генеалогия»