РАТС (программное обеспечение)
| Разработчик(и) | Почитать |
|---|---|
| Стабильная версия | 10.1 / октябрь 2023 г [1] |
| Операционная система | Кросс-платформенный |
| Тип | Программное обеспечение для эконометрики |
| Лицензия | Собственный |
| Веб-сайт | КРЫСЫ |
RATS , аббревиатура от «Регрессионный анализ временных рядов» , представляет собой статистический пакет для анализа временных рядов и эконометрики . RATS разрабатывается и продается компанией Estima, Inc., расположенной в Эванстоне, штат Иллинойс .
История [ править ]
Предшественником RATS была программа FORTRAN под названием SPECTRE, написанная экономистом Кристофером А. Симсом . [2] SPECTER был разработан для преодоления некоторых ограничений существующего программного обеспечения, которые повлияли на исследования Симса в 1970-х годах, путем обеспечения спектрального анализа, а также способности выполнять длительные неограниченные распределенные задержки. [3] Затем программу расширил Том Доан , тогда работавший в Федеральном резервном банке Миннеаполиса , который добавил возможности ARIMA и VAR и впоследствии основал консалтинговую фирму, которая владеет и распространяет программное обеспечение RATS. В своих ранних воплощениях RATS был разработан в первую очередь для анализа временных рядов , но по мере развития он приобрел и другие возможности. С появлением персональных компьютеров в 1984 году RATS превратилась из специализированной программы для мэйнфреймов в пакет эконометрики , продаваемый на гораздо более широком рынке.
Особенности [ править ]
RATS — мощная программа, которая может выполнять ряд эконометрических и статистических операций. Ниже приводится список основных процедур эконометрики и анализа временных рядов, которые могут быть реализованы в RATS. Все эти методы можно использовать в целях прогнозирования, а также для проведения анализа данных. Кроме того, RATS может обрабатывать данные поперечного сечения и панельные данные:
- Линейная регрессия , в том числе ступенчатая.
- Регрессии с гетероскедастичностью и коррекцией серийной корреляции.
- Нелинейный метод наименьших квадратов .
- Двухэтапный метод наименьших квадратов, трехэтапный метод наименьших квадратов и, казалось бы, несвязанные между собой регрессии.
- Оценка нелинейных систем.
- Обобщенный метод моментов.
- Оценка максимального правдоподобия .
- Системы одновременных уравнений, большие эконометрические модели.
- ARIMA (авторегрессия, интегрированное скользящее среднее) и модели передаточной функции.
- Спектральный анализ.
- Фильтр Калмана и модели пространства состояний.
- Нейронные сети .
- Регрессии с дискретными зависимыми переменными, например логистические регрессии.
- АРХ и ГАРЧ . Модели
- Векторные авторегрессии .
RATS может считывать данные из различных форматов файлов и источников баз данных, включая файлы Excel, текстовые файлы, файлы статистики и большинство баз данных, поддерживающих SQL и ODBC. Он может обрабатывать практически любую частоту данных, включая ежедневные, еженедельные, внутридневные и панельные данные.
RATS обладает обширными графическими возможностями. Он может генерировать графики временных рядов с высоким разрешением, диаграммы рассеяния XY с высоким разрешением, графики двойного масштаба, а также экспортировать графики во многие форматы, включая PostScript и метафайл Windows.
Режим работы [ править ]
RATS можно запускать в интерактивном или пакетном режиме. В интерактивном режиме пользователь может запускать существующие программы или выполнять новые задачи либо с помощью «мастеров», управляемых через меню, либо путем непосредственного ввода команд (или комбинации обоих подходов). Мастера, управляемые с помощью меню, автоматически генерируют соответствующие команды, позволяя пользователям в интерактивном режиме создавать полные программы, которые можно сохранить и повторно запустить позже.
Новые пользователи часто предпочитают интерактивный режим, тогда как опытные пользователи часто предпочитают запускать пакетные задания. После интерактивного сеанса код можно сохранить и преобразовать в пакетный формат. Одним из преимуществ RATS по сравнению с программным обеспечением для автоматического прогнозирования является то, что это настоящий язык программирования, который позволяет пользователю разрабатывать собственные модели и изменять спецификации.
В последних версиях добавлены инструменты создания отчетов, предназначенные для облегчения точного экспорта результатов для использования в статьях и других документах.
См. также [ править ]
- Сравнение статистических пакетов – включает информацию о функциях RATS.
Ссылки [ править ]
- ^ «Письмо РАТС Том 32, № 1» (PDF) . Проверено 15 января 2024 г.
- ^ Ренфро, Чарльз Г. (2004). Вычислительная эконометрика: ее влияние на развитие количественной экономики . ИОС Пресс. п. 36. ISBN 1-58603-426-Х .
- ^ Омс, Мариус; Дорник, Юрген А. (2006). «Разработка эконометрического программного обеспечения: прошлое, настоящее и будущее». Статистика Неерландики . 60 (2): 206–224. дои : 10.1111/j.1467-9574.2006.00317.x .
Дальнейшее чтение [ править ]
- Брукс, Крис (2008). Справочник RATS по вводной эконометрике в сфере финансов . Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-89695-5 .
- Макки-Мейсон, Джеффри К. (1992). «Эконометрическое программное обеспечение: взгляд пользователя» . Журнал экономических перспектив . 6 (4): 165–187. дои : 10.1257/jep.6.4.165 .
- Эндерс, Уолтер (1996). Справочник RATS по эконометрическим временным рядам . Уайли. ISBN 0-471-14894-6 .