Майкл Вольф (статистик)

Майкл Вольф
Майкл Вольф
Рожденный	1 июня 1967 г. (57 лет) ; Германия
Движение	Эконометрика , статистика
Академическая карьера
Учреждения	Университет Цюриха
Альма-матер	Стэнфордский университет
Взносы	Оценка усадки ковариационных матриц ; Подвыборка ; и множественное тестирование .
	Информация на сайте IDEAS/RePEc
Веб-сайт	www .econ .uzh .ч /факультет /волк .html

Майкл Вольф (родился 1 июня 1967 г.) заведует кафедрой эконометрики и прикладной статистики факультете экономики на Цюрихского университета , Швейцария. Ранее он был профессором Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе , Мадридского университета Карла III и Университета Помпеу Фабра .

Биография

Вольф родился в Германии, где получил степень бакалавра математики в университете Аугсбургском . С 1991 г. изучал статистику в Стэнфордском университете ( магистр наук , 1995 г., доктор философии , 1996 г.).

Вольф известен своей работой по оценке усадки крупномерных ковариационных матриц . Первоначально он был мотивирован Марковица выбором портфеля , однако метод оценки линейной усадки, который он разработал в сотрудничестве с Оливье Ледуа, был широко принят другими исследователями в различных научных областях, таких как исследования рака , ^{[ 1 ]} химия , ^{[ 2 ]} гражданское строительство , ^{[ 3 ]} климатология , ^{[ 4 ]} электротехника , ^{[ 5 ]} генетика , ^{[ 6 ]} геология , ^{[ 7 ]} неврология , ^{[ 8 ]} психология , ^{[ 9 ]} распознавание речи , ^{[ 10 ]} и т. д. Общей чертой этих приложений является то, что размерность ковариационной матрицы не является незначительной по отношению к размеру выборки . В этом случае обычная оценка, выборочная ковариационная матрица, является неточной и плохо обусловленной . Напротив, оценщик Ледуа-Вольфа более точен и гарантированно хорошо обусловлен даже в сложном случае, когда размер матрицы превышает размер выборки.

Майкл Вольф также является соавтором книги о субдискретизации — методе повторной выборки , вдохновленном складным ножом , который представляет собой альтернативу бутстрепу . В области множественного тестирования он представил новые процедуры контроля частоты семейных ошибок , которые являются более мощными , чем предыдущие методы, за счет учета зависимости между статистикой испытаний . Он также работал над процедурами контроля обобщенных коэффициентов ошибок, таких как обобщенный коэффициент семейных ошибок, доля ложных открытий и уровень ложных открытий .

Майкл Вольф входил в редакционную коллегию журналов «Анналы статистики» и «Статистика и вероятность». В 2004 году он получил награду «Выдающийся исследователь» от Женералитата Каталонии . Его пригласили прочитать престижную лекцию Гумбеля на ежегодном собрании Немецкого статистического общества в Кельне в 2008 году.

Избранные публикации

Книги

Политис, Димитрис Н.; Романо, Джозеф П.; Вольф, Майкл (1999). Подвыборка . Серия Спрингера по статистике. ISBN 978-0-387-98854-2 .

Статьи по оценке усадки ковариационных матриц

Ледуа, Оливье; Вольф, Майкл (декабрь 2003 г.). «Улучшенная оценка ковариационной матрицы доходности акций с применением к выбору портфеля» (PDF) . Журнал эмпирических финансов . 10 (5): 603–621. дои : 10.1016/S0927-5398(03)00007-0 . hdl : 10016/10089 . S2CID 14422126 . Архивировано из оригинала (PDF) 5 декабря 2014 г.
Ледуа, Оливье; Вольф, Майкл (февраль 2004 г.). «Хорошо обусловленная оценка для крупномерных ковариационных матриц» (PDF) . Журнал многомерного анализа . 88 (2): 365–411. дои : 10.1016/S0047-259X(03)00096-4 . hdl : 10016/10087 . Архивировано из оригинала (PDF) 5 декабря 2014 г.
Ледуа, Оливье; Вольф, Майкл (лето 2004 г.). «Дорогая, я уменьшил выборочную ковариационную матрицу» (PDF) . Журнал управления портфелем . 30 (4): 110–119. дои : 10.3905/jpm.2004.110 . HDL : 10230/560 . S2CID 219237399 . Архивировано из оригинала (PDF) 21 января 2015 г. Проверено 21 января 2015 г.

Статьи о подвыборке

Романо, Джозеф П.; Вольф, Майкл (сентябрь 2001 г.). «Интервалы подвыборки в авторегрессионных моделях с линейным временным трендом» (PDF) . Эконометрика . 69 (5): 1283–1314. дои : 10.1111/1468-0262.00242 . hdl : 10016/6400 . Архивировано из оригинала (PDF) 23 сентября 2015 г. Проверено 21 января 2015 г.
Гонсало, Хесус; Вольф, Майкл (август 2005 г.). «Вывод подвыборки в пороговых моделях авторегрессии» (PDF) . Журнал эконометрики . 127 (2): 201–224. doi : 10.1016/j.jeconom.2004.08.004 . hdl : 10016/3218 . Архивировано из оригинала (PDF) 21 января 2015 г. Проверено 21 января 2015 г.

Статьи о множественном тестировании

Романо, Джозеф П.; Вольф, Майкл (март 2005 г.). «Точные и приближенные методы понижения для проверки множественных гипотез» (PDF) . Журнал Американской статистической ассоциации . 100 (469): 94–108. дои : 10.1198/016214504000000539 . HDL : 10230/576 . S2CID 219594470 . Архивировано из оригинала (PDF) 21 января 2015 г. Проверено 21 января 2015 г.
Романо, Джозеф П.; Вольф, Майкл (июль 2005 г.). «Пошаговое множественное тестирование как формализованное отслеживание данных» (PDF) . Эконометрика . 73 (4): 1237–1282. CiteSeerX 10.1.1.198.2473 . дои : 10.1111/j.1468-0262.2005.00615.x . HDL : 10230/1216 . Архивировано из оригинала (PDF) 21 января 2015 г. Проверено 21 января 2015 г.
Романо, Джозеф П.; Вольф, Майкл (август 2007 г.). «Контроль обобщенной частоты ошибок при множественном тестировании» (PDF) . Анналы статистики . 35 (4): 1378–1408. arXiv : 0710.2258 . дои : 10.1214/009053606000001622 . S2CID 14195701 . Архивировано из оригинала (PDF) 21 января 2015 г. Проверено 21 января 2015 г.

Ссылки

^ Пён, Дохун; Ньютон, Майкл А.; Ламберт, Пол Ф.; ден Бун, Йохан А.; Сенгупта, Шрикумар; Марсит, Кармен Дж.; Вудворт, Крейг Д.; Коннор, Джозеф П.; Хауген, Томас Х.; Смит, Элейн М.; Келси, Карл Т.; Турек Любомир П.; Алквист, Пол (май 2007 г.). «Фундаментальные различия в дерегуляции клеточного цикла при папилломавирус-положительном и папилломавирус-негативном раке головы/шеи и шейки матки» . Исследования рака . 67 (10): 4605–4619. дои : 10.1158/0008-5472.CAN-06-3619 . ПМЦ 2858285 . ПМИД 17510386 .
^ Го, Сюань-Мин; Он, Джун; Моннье, Нила; Сунь, Гуанъюй; Воланд, Торстен; Бат, Марк (март 2012 г.). «Байесовский подход к анализу данных корреляционной спектроскопии флуоресценции II: применение к смоделированным данным и данным in vitro» (PDF) . Аналитическая химия . 84 (9): 3880–3888. дои : 10.1021/ac2034375 . hdl : 1721.1/92290 . ПМИД 22455375 . S2CID 30293080 .
^ Михаэлидис, Павлос Г.; Апостолеллис, Панайотис Г.; Фассуа, Спилиос Д. (июль 2011 г.). Диагностика повреждений на основе вибрации в лабораторной модели вантового моста с помощью метода на основе модели RCP-ARX (PDF) . Материалы 9-й Международной конференции по оценке повреждений конструкций (DAMAS 2011) . Физический журнал: серия конференций . Том. 305. Оксфорд , Великобритания: Институт физики . п. 012104. дои : 10.1088/1742-6596/305/1/012104 .
^ Риб, Орельен; Азаис, Жан-Марк; Плантон, Серж (октябрь 2009 г.). «Адаптация оптимального метода отпечатков пальцев для обнаружения изменения климата с использованием хорошо обусловленной оценки ковариационной матрицы» (PDF) . Климатическая динамика . 33 (5): 707–722. Бибкод : 2009ClDy...33..707R . дои : 10.1007/s00382-009-0561-4 . S2CID 53388815 .
^ Вэй, Чжэ; Хуан, Цзяньго; Хуэй, Юэцзяо (сентябрь 2011 г.). Разделение сигналов нескольких целей на основе адаптивного формирования луча (PDF) . Материалы Международной конференции IEEE по обработке сигналов, связи и вычислениям (ICSPCC) 2011 года . Сиань , Китай: Институт инженеров по электротехнике и электронике . стр. 1–4. дои : 10.1109/ICSPCC.2011.6061572 .
^ Лин, Джа-ан; Чжу, Хунту; Никмейер, Ребекка; Стайнер, Мартин; Гилмор, Джон; Ибрагим, Джозеф Г. (сентябрь 2012 г.). «Модели проекционной регрессии для фенотипа многомерной визуализации» . Генетическая эпидемиология . 36 (6): 631–641. дои : 10.1002/gepi.21658 . ПМЦ 3418398 . ПМИД 22807230 .
^ Эльшейх, Ахмед Х.; Уилер, Мэри Ф.; Хотеит, Ибрагим (июнь 2013 г.). «Итерационный метод стохастического ансамбля для оценки параметров моделей подземного течения» (PDF) . Журнал вычислительной физики . 242 : 696–714. Бибкод : 2013JCoPh.242..696E . дои : 10.1016/j.jcp.2013.01.047 .
^ Варокво, Гаэль; Грамфор, Александр; Полин, Жан-Батист; Тирион, Бертран (сентябрь 2012 г.). «Марковские модели корреляционной структуры фМРТ: является ли функциональная связь мозга маленьким миром или его можно разложить на сети?». Журнал физиологии – Париж . 106 (5): 212–221. arXiv : 1202.0836 . doi : 10.1016/j.jphysparis.2012.01.001 . ПМИД 22326672 . S2CID 15305005 .
^ Маркон, Кристиан Э. (февраль 2010 г.). «Моделирование структуры психопатологии: анализ симптомов расстройств Оси I и II». Психологическая медицина . 40 (2): 273–288. дои : 10.1017/S0033291709990183 . ПМИД 19515267 . S2CID 34441286 .
^ Белл, Питер; Кинг, Саймон (ноябрь 2009 г.). Диагональные априоры для полного ковариационного распознавания речи (PDF) . Материалы семинара IEEE 2009 г. по автоматическому распознаванию и пониманию речи (ASRU) . Мерано , Италия: Институт инженеров по электротехнике и электронике . стр. 113–117. дои : 10.1109/ASRU.2009.5373344 .

Внешние ссылки

Цюрихского университета Официальная веб-страница
Академии Google Страница цитирования

[1] Пён, Дохун; Ньютон, Майкл А.; Ламберт, Пол Ф.; ден Бун, Йохан А.; Сенгупта, Шрикумар; Марсит, Кармен Дж.; Вудворт, Крейг Д.; Коннор, Джозеф П.; Хауген, Томас Х.; Смит, Элейн М.; Келси, Карл Т.; Турек Любомир П.; Алквист, Пол (май 2007 г.). «Фундаментальные различия в дерегуляции клеточного цикла при папилломавирус-положительном и папилломавирус-негативном раке головы/шеи и шейки матки» . Исследования рака . 67 (10): 4605–4619. дои : 10.1158/0008-5472.CAN-06-3619 . ПМЦ 2858285 . ПМИД 17510386 .

[2] Го, Сюань-Мин; Он, Джун; Моннье, Нила; Сунь, Гуанъюй; Воланд, Торстен; Бат, Марк (март 2012 г.). «Байесовский подход к анализу данных корреляционной спектроскопии флуоресценции II: применение к смоделированным данным и данным in vitro» (PDF) . Аналитическая химия . 84 (9): 3880–3888. дои : 10.1021/ac2034375 . hdl : 1721.1/92290 . ПМИД 22455375 . S2CID 30293080 .

[3] Михаэлидис, Павлос Г.; Апостолеллис, Панайотис Г.; Фассуа, Спилиос Д. (июль 2011 г.). Диагностика повреждений на основе вибрации в лабораторной модели вантового моста с помощью метода на основе модели RCP-ARX (PDF) . Материалы 9-й Международной конференции по оценке повреждений конструкций (DAMAS 2011) . Физический журнал: серия конференций . Том. 305. Оксфорд , Великобритания: Институт физики . п. 012104. дои : 10.1088/1742-6596/305/1/012104 .

[4] Риб, Орельен; Азаис, Жан-Марк; Плантон, Серж (октябрь 2009 г.). «Адаптация оптимального метода отпечатков пальцев для обнаружения изменения климата с использованием хорошо обусловленной оценки ковариационной матрицы» (PDF) . Климатическая динамика . 33 (5): 707–722. Бибкод : 2009ClDy...33..707R . дои : 10.1007/s00382-009-0561-4 . S2CID 53388815 .

[5] Вэй, Чжэ; Хуан, Цзяньго; Хуэй, Юэцзяо (сентябрь 2011 г.). Разделение сигналов нескольких целей на основе адаптивного формирования луча (PDF) . Материалы Международной конференции IEEE по обработке сигналов, связи и вычислениям (ICSPCC) 2011 года . Сиань , Китай: Институт инженеров по электротехнике и электронике . стр. 1–4. дои : 10.1109/ICSPCC.2011.6061572 .

[6] Лин, Джа-ан; Чжу, Хунту; Никмейер, Ребекка; Стайнер, Мартин; Гилмор, Джон; Ибрагим, Джозеф Г. (сентябрь 2012 г.). «Модели проекционной регрессии для фенотипа многомерной визуализации» . Генетическая эпидемиология . 36 (6): 631–641. дои : 10.1002/gepi.21658 . ПМЦ 3418398 . ПМИД 22807230 .

[7] Эльшейх, Ахмед Х.; Уилер, Мэри Ф.; Хотеит, Ибрагим (июнь 2013 г.). «Итерационный метод стохастического ансамбля для оценки параметров моделей подземного течения» (PDF) . Журнал вычислительной физики . 242 : 696–714. Бибкод : 2013JCoPh.242..696E . дои : 10.1016/j.jcp.2013.01.047 .

[8] Варокво, Гаэль; Грамфор, Александр; Полин, Жан-Батист; Тирион, Бертран (сентябрь 2012 г.). «Марковские модели корреляционной структуры фМРТ: является ли функциональная связь мозга маленьким миром или его можно разложить на сети?». Журнал физиологии – Париж . 106 (5): 212–221. arXiv : 1202.0836 . doi : 10.1016/j.jphysparis.2012.01.001 . ПМИД 22326672 . S2CID 15305005 .

[9] Маркон, Кристиан Э. (февраль 2010 г.). «Моделирование структуры психопатологии: анализ симптомов расстройств Оси I и II». Психологическая медицина . 40 (2): 273–288. дои : 10.1017/S0033291709990183 . ПМИД 19515267 . S2CID 34441286 .

[10] Белл, Питер; Кинг, Саймон (ноябрь 2009 г.). Диагональные априоры для полного ковариационного распознавания речи (PDF) . Материалы семинара IEEE 2009 г. по автоматическому распознаванию и пониманию речи (ASRU) . Мерано , Италия: Институт инженеров по электротехнике и электронике . стр. 113–117. дои : 10.1109/ASRU.2009.5373344 .

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

Базы данных авторитетного контроля
Международный	ЯВЛЯЮТСЯ ВИАФ WorldCat
Национальный	Германия Соединенные Штаты Чешская Республика Нидерланды