Премия Фамы – DFA

Премия Фама-DFA — это ежегодная премия, вручаемая авторам лучших по рынкам капитала и ценообразованию активов исследовательских работ , опубликованных в Журнале финансовой экономики . Премия названа в честь Юджина Фамы , одного из основателей и редактора-консультанта журнала, финансового экономиста , который помог разработать гипотезу эффективного рынка и гипотезу случайного блуждания в ценообразовании активов, лауреата Нобелевской премии по экономике 2013 года, ^{[ 1 ]} профессор Dimensional финансов Fund в Школе бизнеса Бута , Чикагского университета а также директор по исследованиям компании Advisors и Центра исследований цен на ценные бумаги . ^{[ 2 ]} Премия также названа в честь инвестиционной консалтинговой фирмы Dimensional Fund Advisors.

Подробности

Каждый год частные и студенческие подписчики журнала «Финансовая экономика» голосуют за лучшую статью в каждой из двух категорий после того, как редакция журнала перечислит все статьи и отнесет их либо к разделу корпоративных финансов и организаций, либо к разделам рынков капитала и ценообразования активов. . Каждый подписчик может использовать один голос для каждой категории. На данный момент первый приз в каждой категории составляет 5000 долларов США , а второй приз — 2500 долларов США.

Победители

В следующей таблице представлен полный список прошлых лауреатов премии Фама – DFA, занявших первое и второе места: ^{[ 3 ]}

Год	Место	Бумага	Автор(ы)
2022 ^{[ 4 ]}	Первый	Почему ФРС так сильно двигает рынки?	Каролин Пфлюгер и Джанлука Ринальди
2022 ^{[ 4 ]}	Второй	Передача неопределенности шокирует домохозяйства	Марко Ди Маджио, Амир Кермани, Родни Рамчаран, Винсент Яо и Эдисон Ю
2021 ^{[ 5 ]}	Первый	Устойчивое инвестирование в равновесие	Любош Пастор , Роберт Ф. Стамбо и Лусиан А. Тейлор
2021 ^{[ 5 ]}	Второй	Надежная эталонная конструкция	Даррел Даффи и Петр Дворчак
2020	Первый	Уменьшение поперечного сечения	Сергей Козак, Стефан Нагель и Шрихари Сантош
2020	Второй	Ставка против корреляции: проверка теории эффекта низкого риска	Клиффорд С. Эснесс , Андреа Фраццини, Нильс Иоахим Гормсен и Лассе Х. Педерсен
2019	Первый	Характеристики являются ковариациями: единая модель риска и доходности.	Брайан Т. Келли, Сет Прюитт и Инан Су
2019	Второй	Пузыри для Фамы	Робин Гринвуд , Андрей Шлейфер и Ян Ю
2018	Первый	Межвременной CAPM со стохастической волатильностью	Джон Ю. Кэмпбелл , Стефано Джильо , Кристофер Полк и Роберт Терли
2018	Второй	Нести	Ральф С. Дж. Койен , Тобиас Дж. Московиц , Лассе Хейе Педерсен и Эверт Б. Вругт
2017	Первый	Информационные сети: данные из советов по незаконной инсайдерской торговле	Кеннет Р. Ахерн
2017	Второй	Навыки и удача в работе с частными инвестициями	Артур Г. Кортевег и Мортен Соренсен
2016	Первый	Системный риск и макроэкономика: эмпирическая оценка	Стефано Джильо , Брайан Т. Келли и Сет Прюитт
2016	Второй	Импульс падает	Кент Д. Дэниел и Тобиас Дж. Московиц
2015	Первый	Масштаб и навыки активного управления	Любош Пастор , Роберт Ф. Стамбо и Люсиан А. Тейлор
2015	Второй	Увеличение дивидендной доходности: взаимные фонды и спрос на дивиденды	Лоуренс Э. Харрис , Сэмюэл М. Харцмарк и Дэвид Х. Соломон
2014	Первый	«Ставка против бета»	Андреа Фраццини и Лассе Х. Педерсен
2014	Второй	«Ограниченная эффективность партнеров и развитие индустрии прямых инвестиций»	Берк А. Сэнсой , Инди Ван и Майкл С. Вайсбах
2013	Первый	«Обратная сторона стоимости: премия валовой рентабельности»	Роберт Новый-Маркс
	Второй	«Аномалии и финансовые затруднения»	Дорон Аврамов , Тарун Хордия , Гергана Йостова и Александр Филиппов
	Второй	«Законодательное регулирование цен на акции»	Лорен Коэн , Карл Дитер и Кристофер Дж. Маллой
2012	Первый	«Является ли импульс действительно импульсом?»	Роберт Новый-Маркс
2012	Второй	«Друзья с деньгами»	Джозеф Энгельберг , Пэнцзе Гао и Кристофер А. Парсонс
2011	Первый	«Риск дефолта по корпоративным облигациям: 150-летняя перспектива»	Кей Гизеке , Фрэнсис А. Лонгстафф , Стивен Шефер и Илья А. Стребулаев
2011	Второй	«Торгуют ли хедж-фонды частной информацией? Данные синдицированного кредитования»	Надя Массуд , Дебарши Нэнди , Энтони Сондерс и Кеке Сонг
2010	Первый	«Хорошие новости в коротких процентах»	Эккехарт Бемер , Жужа Р. Хусар и Брэдфорд Джордан
2010	Второй	«Скептическая оценка тестов ценообразования активов»	Джонатан Льюэллен , Стефан Нагель и Джей Шенкен
2009	Первый	«Почему PIN-код платный?»	Джефферсон Дуарте и Лэнс Янг
2009	Второй	«Измеряют ли показатели ликвидности ликвидность?»	Руслан Ю. Гойенко , Крейг В. Холден и Чарльз А. Тшинка
2008	Первый	«Межфирменные связи и влияние финансовых затруднений на благосостояние всей цепочки поставок»	Майкл Г. Герцель , Чжи Ли, Мика С. Офицер и Кимберли Дж. Роджерс
	Второй	«Циклы венчурного инвестирования: влияние публичных рынков»	Пол А. Гомперс , Анна Ковнер , Джош Лернер и Дэвид Шарфштейн
	Второй	«Глупые деньги: потоки взаимных фондов и доходность акций»	Андреа Фраццини и Оуэн А. Ламонт
2007	Первый	«Лестница при первичных публичных размещениях»	Грейс Цин Хао
	Второй	«Влияет ли бедствие в масштабах всей отрасли на фирмы, обанкротившиеся? Данные о взыскании долгов с кредиторов»	Вирал В. Ачарья , Шридхар Т. Бхарат и Ананд Шринивасан
	Второй	«Оптимизм и экономический выбор»	Манджу Пури и Дэвид Т. Робинсон
2006	Первый	«Условный CAPM не объясняет аномалий в ценах на активы»	Джонатан Льюэллен и Стефан Нагель
	Второй	«Был ли пузырь на Nasdaq в последние 1990-е годы?»	Любош Пастор и Пьетро Веронези
	Второй	«Другой эффект января»	Майкл Дж. Купер , Джон Дж. МакКоннелл и Алексей В. Овцинников
2005	Первый	«Ценообразование активов с риском ликвидности»	Вирал В. Ачарья и Лассе Хедже Педерсен
2005	Второй	«Риск и доходность венчурного капитала»	Джон Х. Кокрейн
2004	Первый	«Почему иностранные фирмы, акции которых котируются в США, стоят дороже?»	Крейг Дойдж , Дж. Эндрю Кароли и Рене М. Стульц
2004	Второй	«Новые списки: основы и выживаемость»	Юджин Ф. Фама и Кеннет Р. Френч
2003	Первый	«Великие перемены: политика финансового развития в двадцатом веке»	Рагурам Дж. Раджан и Луиджи Зингалес
	Второй	«Многомерная модель стратегического распределения активов»	Джон Ю. Кэмпбелл , Юнг Льюис Чан и Луис М. Висейра
	Второй	«Голосование ногами: институциональная собственность меняется в связи с принудительной сменой генерального директора»	Роберт Паррино , Ричард В. Сиас и Лора Т. Старкс
2002	Первый	«Широта владения и доходность акций»	Джозеф Чен , Харрисон Хонг и Джереми С. Стейн
2002	Второй	«Результаты взаимных фондов и, казалось бы, несвязанные активы»	Любош Пастор и Роберт Ф. Стамбо
2001	Первый	«Следуя за лидером: исследование прогнозов доходов отдельных аналитиков»	Рик А. Купер , Теодор Э. Дэй и Крейг М. Льюис
2001	Второй	«Прогнозирование крахов: объем торгов, прошлые доходы и условная асимметрия цен на акции»	Джозеф Чен , Харрисон Хонг и Джереми С. Стейн
2000	Первый	«Общность в ликвидности»	Тарун Кордия , Ричард Ролл и Аванидхар Субрахманьям
2000	Второй	«Стадство среди аналитиков безопасности»	Иво Уэлч
1999	Первый	«Вход в банки, конкуренция и рынок андеррайтинга корпоративных ценных бумаг»	Амар Ганде , Манджу Пури и Энтони Сондерс
1999	Второй	«Прогнозирующая регрессия»	Роберт Ф. Стамбо
1998	Первый	«Рыночная эффективность, долгосрочная доходность и поведенческие финансы»	Юджин Ф. Фама
	Второй	«Альтернативные факторы, характеристики ценных бумаг и сечение ожидаемой доходности акций»	Майкл Дж. Бреннан , Тарун Чордия и Аванидхар Субрахманьям
	Второй	«Эмпирический анализ торговли специалистов NYSE»	Анант Мадхаван и Джордж Софианос
1997	Первый	«Обнаружение долгосрочной аномальной доходности акций: эмпирическая сила и спецификация тестовой статистики»	Брэд М. Барбер и Джон Д. Лайон
1997	Второй	«Анализ инвестиций, история которых различается по продолжительности»	Роберт Ф. Стамбо

См. также

Список экономических наград

Примечания

^ Моффатт, Майк. «About.com:Экономика – Юджин Фама» . Компания Нью-Йорк Таймс. Архивировано из оригинала 22 сентября 2007 г. Проверено 15 сентября 2007 г.
^ «Призы журнала финансовой экономики за лучшие статьи» . Журнал финансовой экономики. 3 июня 2007 г. Архивировано из оригинала 07 апреля 2018 г. Проверено 11 сентября 2007 г.
^ «Премии Fama-DFA за лучшие статьи, опубликованные в журнале финансовой экономики в области рынков капитала и ценообразования активов» . Журнал финансовой экономики. Архивировано из оригинала 27 сентября 2011 г. Проверено 27 октября 2015 г.
^ [ Журнал финансовой экономики https://www.jfinec.com/news/jensen-and-fama-dfa-prize ]
^ [Журнал финансовой экономики https://www.jfinec.com/news/8a6ji76vynbf84sx7gnzud91k5etjg Премии Дженсена и Фама-DFA]

[1] Моффатт, Майк. «About.com:Экономика – Юджин Фама» . Компания Нью-Йорк Таймс. Архивировано из оригинала 22 сентября 2007 г. Проверено 15 сентября 2007 г.

[JFEBPP-2] «Призы журнала финансовой экономики за лучшие статьи» . Журнал финансовой экономики. 3 июня 2007 г. Архивировано из оригинала 07 апреля 2018 г. Проверено 11 сентября 2007 г.

[3] «Премии Fama-DFA за лучшие статьи, опубликованные в журнале финансовой экономики в области рынков капитала и ценообразования активов» . Журнал финансовой экономики. Архивировано из оригинала 27 сентября 2011 г. Проверено 27 октября 2015 г.

[4] [ Журнал финансовой экономики https://www.jfinec.com/news/jensen-and-fama-dfa-prize ]

[5] [Журнал финансовой экономики https://www.jfinec.com/news/8a6ji76vynbf84sx7gnzud91k5etjg Премии Дженсена и Фама-DFA]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

v т и по финансовой экономике Награды
Карьерные награды	Нобелевская премия по экономике Премия Германа Бернасера Премия Фишера Блэка Премия Morgan Stanley-Американской финансовой ассоциации Премия Deutsche Bank в области финансовой экономики
Научные награды	Премия Брэттла Премия Смита Бридена Премия Дженсена Премия Фамы – DFA Премия Майкла Бреннана Премия Уильяма Шарпа