X-13ARIMA-СИДЕНЬЯ
Разработчик(и) | Бюро переписи населения США |
---|---|
Стабильная версия | 3.0 (Виндовс) / 15 июня 2020 г |
Репозиторий | |
Операционная система | Windows , Линукс / Юникс |
Тип | Статистическое программное обеспечение |
Лицензия | Общественное достояние [1] (в США; авторские права предоставлены в других странах) [2] |
Веб-сайт | www |
X-13ARIMA-SEATS , преемник X-12-ARIMA и X-11 , представляет собой набор статистических методов для сезонной корректировки и другого описательного анализа данных временных рядов , которые реализованы в пакете программного обеспечения Бюро переписи населения США. [3] Эти методы используются или использовались Статистическим управлением Канады , Австралийским статистическим бюро и статистическими управлениями многих других стран. [4] [5]
X-12-ARIMA можно использовать вместе со многими статистическими пакетами, такими как SAS в его пакете эконометрических и временных рядов (ETS), R в его (сезонном) пакете, [6] Gretl или EViews , который предоставляет графический пользовательский интерфейс для X-12-ARIMA, и NumXL, который использует функциональность X-12-ARIMA в Microsoft Excel. [7] Также существует версия для MATLAB . [8]
Известные статистические агентства в настоящее время [ когда? ] использование X-12-ARIMA для сезонной корректировки включает Статистическое управление Канады , [9] США Бюро статистики труда [10] и Департамент переписи и статистики (Гонконг) . [11] Бразильский институт географии и статистики использует X-13-ARIMA. [12]
X-12-ARIMA был преемником X-11-ARIMA; текущая версия - X-13ARIMA-SEATS. [13]
X-13-ARIMA-SEATS Исходный код можно найти на веб-сайте Бюро переписи населения. [1]
Методы
[ редактировать ]Метод сезонной корректировки по умолчанию основан на алгоритме X-11. Предполагается, что наблюдения во временном ряду, , можно разложить аддитивно,
или мультипликативно,
В этом разложении - это компонент тренда (или «цикла тренда», поскольку он также включает в себя циклические движения, такие как бизнес-циклы), – сезонная составляющая, и – нерегулярная (или случайная) составляющая. Цель состоит в том, чтобы оценить каждый из трех компонентов, а затем удалить сезонный компонент из временного ряда, получив сезонно скорректированный временной ряд. [14]
Разложение осуществляется посредством итеративного применения центрированных скользящих средних. Например, для аддитивной декомпозиции месячного временного ряда алгоритм следует следующей схеме:
- Первоначальная оценка тренда получается путем расчета центрированных скользящих средних для 13 наблюдений (из к ).
- Вычтите первоначальную оценку ряда трендов из исходного ряда, оставив сезонные и нерегулярные компоненты (SI).
- Рассчитайте первоначальную оценку сезонного компонента, используя центрированное скользящее среднее ряда SI с сезонными частотами, например:
- Рассчитайте первоначальный сезонно скорректированный ряд путем вычитания исходного сезонного компонента из исходного ряда.
- Рассчитайте еще одну оценку тренда, используя другой набор весов (известный как «веса Хендерсона»).
- Снова удалите тренд и рассчитайте еще одну оценку сезонного фактора.
- Снова сезонно скорректируйте ряд с учетом новых сезонных факторов.
- Рассчитайте окончательный тренд и нерегулярные компоненты из сезонно скорректированного ряда.
Метод также включает в себя ряд тестов, диагностики и другой статистики для оценки качества сезонных корректировок.
Авторские права и условия
[ редактировать ]Программное обеспечение разработано правительством США и находится в свободном доступе (в США); авторские права на это программное обеспечение также были предоставлены другим странам; «Пользователь соглашается добросовестно использовать Программное обеспечение таким образом, чтобы не причинить ущерба, вреда или затруднений Соединенным Штатам/торговле». [2]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б «Страница загрузки X-13ARIMA-SEATS (версия для Unux/Linux) — Программа сезонной корректировки X-13ARIMA-SEATS — Бюро переписи населения США» . Архивировано из оригинала 22 февраля 2014 г. Проверено 13 февраля 2014 г.
- ^ Jump up to: а б «Отказ от ответственности» . Архивировано из оригинала 16 августа 2000 г.
- ^ «Программа сезонной корректировки X-13ARIMA-SEATS» . Бюро переписи населения США . Проверено 24 марта 2021 г.
- ^ «Анализ временных рядов: методы сезонной корректировки» . abs.gov.au. 14 ноября 2005 г.
- ^ Сьюзи Фортье; Гай Геллатли (19 мая 2015 г.). «Сезонно скорректированные данные – Часто задаваемые вопросы» . Statcan.gc.ca . Проверено 24 марта 2021 г.
- ^ «сезонно: R Интерфейс к X-13-ARIMA-SEATS версии 1.8.2 от CRAN» . Рдрр.io. Проверено 25 мая 2021 г.
- ^ «Реализация метода сезонной корректировки X-11» . V8doc.sas.com . Проверено 24 января 2022 г.
- ^ «Набор инструментов X-13 для сезонной фильтрации» . Mathworks.com . Проверено 25 мая 2021 г.
- ^ «Сезонная корректировка и оценка тренд-цикла» . 150.statcan.gc.ca . Проверено 24 января 2022 г.
- ^ «Справочник по методам BLS, Приложение A. Методология сезонной корректировки в BLS» . Архивировано из оригинала 26 февраля 2003 г.
- ^ «Статистика – по темам» . Censtatd.gov.hk .
- ^ В ежеквартальных отчетах ibge.gov.br.
- ^ «Программа сезонной корректировки X-13ARIMA-SEATS — Бюро переписи населения США» . Архивировано из оригинала 22 февраля 2014 г. Проверено 13 февраля 2014 г.
- ^ Финдли, Дэвид Ф.; Монселл, Брайан С.; Белл, Уильям Р.; Отто, Марк С.; Чен, Бор-Чунг (1998), «Новые возможности и методы программы сезонной корректировки X-12-ARIMA» (PDF) , Журнал деловой и экономической статистики , 16
Внешние ссылки
[ редактировать ]- X-13ARIMA-SEATS Программа сезонной корректировки - документация на веб-сайте Бюро переписи населения США.
- Бесплатное программное обеспечение для эконометрики
- Бесплатное статистическое программное обеспечение
- Программное обеспечение, являющееся общественным достоянием, с исходным кодом
- Научное программное обеспечение для Windows
- Научное программное обеспечение для Linux
- Бюро переписи населения США
- Программное обеспечение временных рядов