Jump to content

X-13ARIMA-СИДЕНЬЯ

X-13ARIMA-СИДЕНЬЯ
Разработчик(и) Бюро переписи населения США
Стабильная версия
3.0 (Виндовс) / 15 июня 2020 г .; 4 года назад ( 15.06.2020 )
Репозиторий
Операционная система Windows , Линукс / Юникс
Тип Статистическое программное обеспечение
Лицензия Общественное достояние [1] (в США; авторские права предоставлены в других странах) [2]
Веб-сайт www .перепись .gov /данные /программное обеспечение /x13as .html

X-13ARIMA-SEATS , преемник X-12-ARIMA и X-11 , представляет собой набор статистических методов для сезонной корректировки и другого описательного анализа данных временных рядов , которые реализованы в пакете программного обеспечения Бюро переписи населения США. [3] Эти методы используются или использовались Статистическим управлением Канады , Австралийским статистическим бюро и статистическими управлениями многих других стран. [4] [5]

X-12-ARIMA можно использовать вместе со многими статистическими пакетами, такими как SAS в его пакете эконометрических и временных рядов (ETS), R в его (сезонном) пакете, [6] Gretl или EViews , который предоставляет графический пользовательский интерфейс для X-12-ARIMA, и NumXL, который использует функциональность X-12-ARIMA в Microsoft Excel. [7] Также существует версия для MATLAB . [8]

Известные статистические агентства в настоящее время [ когда? ] использование X-12-ARIMA для сезонной корректировки включает Статистическое управление Канады , [9] США Бюро статистики труда [10] и Департамент переписи и статистики (Гонконг) . [11] Бразильский институт географии и статистики использует X-13-ARIMA. [12]

X-12-ARIMA был преемником X-11-ARIMA; текущая версия - X-13ARIMA-SEATS. [13]

X-13-ARIMA-SEATS Исходный код можно найти на веб-сайте Бюро переписи населения. [1]

Метод сезонной корректировки по умолчанию основан на алгоритме X-11. Предполагается, что наблюдения во временном ряду, , можно разложить аддитивно,

или мультипликативно,

В этом разложении - это компонент тренда (или «цикла тренда», поскольку он также включает в себя циклические движения, такие как бизнес-циклы), – сезонная составляющая, и – нерегулярная (или случайная) составляющая. Цель состоит в том, чтобы оценить каждый из трех компонентов, а затем удалить сезонный компонент из временного ряда, получив сезонно скорректированный временной ряд. [14]

Разложение осуществляется посредством итеративного применения центрированных скользящих средних. Например, для аддитивной декомпозиции месячного временного ряда алгоритм следует следующей схеме:

  1. Первоначальная оценка тренда получается путем расчета центрированных скользящих средних для 13 наблюдений (из к ).
  2. Вычтите первоначальную оценку ряда трендов из исходного ряда, оставив сезонные и нерегулярные компоненты (SI).
  3. Рассчитайте первоначальную оценку сезонного компонента, используя центрированное скользящее среднее ряда SI с сезонными частотами, например:
  4. Рассчитайте первоначальный сезонно скорректированный ряд путем вычитания исходного сезонного компонента из исходного ряда.
  5. Рассчитайте еще одну оценку тренда, используя другой набор весов (известный как «веса Хендерсона»).
  6. Снова удалите тренд и рассчитайте еще одну оценку сезонного фактора.
  7. Снова сезонно скорректируйте ряд с учетом новых сезонных факторов.
  8. Рассчитайте окончательный тренд и нерегулярные компоненты из сезонно скорректированного ряда.

Метод также включает в себя ряд тестов, диагностики и другой статистики для оценки качества сезонных корректировок.

[ редактировать ]

Программное обеспечение разработано правительством США и находится в свободном доступе (в США); авторские права на это программное обеспечение также были предоставлены другим странам; «Пользователь соглашается добросовестно использовать Программное обеспечение таким образом, чтобы не причинить ущерба, вреда или затруднений Соединенным Штатам/торговле». [2]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а б «Страница загрузки X-13ARIMA-SEATS (версия для Unux/Linux) — Программа сезонной корректировки X-13ARIMA-SEATS — Бюро переписи населения США» . Архивировано из оригинала 22 февраля 2014 г. Проверено 13 февраля 2014 г.
  2. ^ Jump up to: а б «Отказ от ответственности» . Архивировано из оригинала 16 августа 2000 г.
  3. ^ «Программа сезонной корректировки X-13ARIMA-SEATS» . Бюро переписи населения США . Проверено 24 марта 2021 г.
  4. ^ «Анализ временных рядов: методы сезонной корректировки» . abs.gov.au. ​14 ноября 2005 г.
  5. ^ Сьюзи Фортье; Гай Геллатли (19 мая 2015 г.). «Сезонно скорректированные данные – Часто задаваемые вопросы» . Statcan.gc.ca . Проверено 24 марта 2021 г.
  6. ^ «сезонно: R Интерфейс к X-13-ARIMA-SEATS версии 1.8.2 от CRAN» . Рдрр.io. ​Проверено 25 мая 2021 г.
  7. ^ «Реализация метода сезонной корректировки X-11» . V8doc.sas.com . Проверено 24 января 2022 г.
  8. ^ «Набор инструментов X-13 для сезонной фильтрации» . Mathworks.com . Проверено 25 мая 2021 г.
  9. ^ «Сезонная корректировка и оценка тренд-цикла» . 150.statcan.gc.ca . Проверено 24 января 2022 г.
  10. ^ «Справочник по методам BLS, Приложение A. Методология сезонной корректировки в BLS» . Архивировано из оригинала 26 февраля 2003 г.
  11. ^ «Статистика – по темам» . Censtatd.gov.hk .
  12. ^ В ежеквартальных отчетах ibge.gov.br.
  13. ^ «Программа сезонной корректировки X-13ARIMA-SEATS — Бюро переписи населения США» . Архивировано из оригинала 22 февраля 2014 г. Проверено 13 февраля 2014 г.
  14. ^ Финдли, Дэвид Ф.; Монселл, Брайан С.; Белл, Уильям Р.; Отто, Марк С.; Чен, Бор-Чунг (1998), «Новые возможности и методы программы сезонной корректировки X-12-ARIMA» (PDF) , Журнал деловой и экономической статистики , 16
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 27fbae8f7fa757c2bce3cd2870e2439d__1705559880
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/27/9d/27fbae8f7fa757c2bce3cd2870e2439d.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
X-13ARIMA-SEATS - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)