Средняя точность направления
Средняя точность направления ( MDA ), также известная как средняя точность направления, является мерой точности прогнозирования метода прогнозирования в статистике . Он сравнивает прогнозируемое направление (вверх или вниз) с фактически реализованным направлением. Он определяется следующей формулой:
где A t — фактическое значение в момент времени t , а F t — прогнозируемое значение в момент времени t . Переменная N представляет количество точек прогнозирования. Функция является знаковой функцией и – индикаторная функция .
Проще говоря, MDA обеспечивает вероятность того, что изучаемый метод прогнозирования сможет определить правильное направление временного ряда. MDA — популярный показатель для прогнозирования результатов в экономике и финансах . [1] [2]
MDA используется в экономических приложениях, где экономиста часто интересует только направленное движение интересующей переменной. Например, в макроэкономике орган денежно-кредитного регулирования, который хочет знать направление инфляции, может повысить или снизить процентные ставки, если прогнозируется, что инфляция соответственно вырастет или упадет. [3] Другой пример можно найти в финансовом планировании, где пользователь хочет знать, имеет ли спрос тенденцию к увеличению или к снижению. [4]
Сравнение с другими показателями прогнозирования
[ редактировать ]Многие методы, такие как средняя абсолютная процентная ошибка или медианное абсолютное отклонение , оценивают прогнозирование и предоставляют информацию оточность и ценность прогнозов. Хотя точность, измеряемая количественными ошибками,Важно то, что может оказаться более важным точно спрогнозировать направление изменений. Точность направления аналогична бинарной оценке. Метрика учитывает только восходящее или нисходящее направление временного ряда и не зависит от количественного значения увеличения или уменьшения. Например, будут ли цены расти или падать? Насколько он увеличится или уменьшится, можно определить по другим показателям прогнозирования. [5]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Песаран, М.Х., и Тиммерманн, А. (2004). Насколько дорого обходится игнорирование разрывов при прогнозировании направления временного ряда? Международный журнал прогнозирования, 20(3), 411-425 [1]
- ^ Шнадер, М.Х., и Стеклер, Х.О. (1990). Оценка прогнозов изменений. Журнал бизнеса, 99-107.
- ^ Грир, М. (2003). Тесты направленной точности долгосрочных прогнозов процентных ставок. Международный журнал прогнозирования, 19 (2), 291–298.
- ^ Бласковиц О. и Герварц Х. (2011). Об экономической оценке направленных прогнозов. Международный журнал прогнозирования, 27 (4), 1058-1065. [2]
- ^ Синклер, Т.М., Стеклер, Х.О., и Китцингер, Л. (2010). Направленные прогнозы ВВП и инфляции: совместная оценка с применением к прогнозам Федеральной резервной системы. Прикладная экономика, 42 (18), 2289–2297.