Пэн Шиге

Пэн Шиге
Пэн Шиге
Пэн Шиге
Рожденный	8 декабря 1947 г. (76 лет) ; Биньчжоу , Шаньдун , Китай
Альма-матер	Шаньдунский университет ; Парижский университет Дофина ; Университет Прованса ; Фуданьский университет
Известный	БСДЕ ; Математические финансы
	Научная карьера
Поля	Математика ; Математические финансы
Учреждения	Шаньдунский университет ; Фуданьский университет ; Китайская академия наук
Китайское имя
Традиционный китайский	Пэн Шиге
Упрощенный китайский	Пэн Шиге
Hanyu Pinyin
показывать Транскрипции
Standard Mandarin
Hanyu Pinyin	Péng Shígē

Пэн Шиге ( китайский : 彭实戈 , родился 8 декабря 1947 года в Биньчжоу , Шаньдун ) — китайский математик, известный своим вкладом в стохастический анализ и математические финансы .

Биография

Пэн Сигэ родился в Биньчжоу и вырос в Шаньдуне, а родной город его родителей — уезд Хайфэн на юго-востоке провинции Гуандун , он является внучатым племянником известного революционера Пэн Пая , а его дедушка (брат Пэн Пая) также признан «революционером». мученик» нации . ^[1]^[2]^[3] Он уехал в деревню, работая с фермерами как « образованная молодежь » с 1968 по 1971 год, учился на физическом факультете Шаньдунского университета с 1971 по 1974 год и поступил на работу в Институт математики Шаньдунского университета в 1978 году. В 1983 году он воспользовался возможностью поступить в Университет Париж-Дофин под во Франции руководством Алена Бенсусана , который был студентом Жака-Луи Лионса . Он получил докторскую степень в Университете Париж-Дофин в 1985 году. ^[4] и из Университета Прованса в 1986 году. Затем он вернулся в Китай и провел постдокторантуру в Фуданьском университете, а затем стал профессором Шаньдунского университета в 1990 году. В 1992 году он был награжден Habilitation à Diriger des Recherches Университетом Прованса . В 1999 году ему было присвоено звание заслуженного профессора Министерства образования Китая (стипендиальная программа Cheung Kong). ^[2]^[3]

Академический вклад

Профессор Пэн обобщил стохастический принцип максимума в стохастическом оптимальном управлении . В статье, опубликованной в 1990 году вместе с Этьеном Парду , Пэн основал общую теорию (включая нелинейное ожидание) обратных стохастических дифференциальных уравнений (BSDE), хотя линейные BSDE были представлены Жаном-Мишелем Бисмутом в 1973 году. ^[5] Вскоре были получены связи типа Фейнмана–Каца BSDE и некоторые виды эллиптических и параболических уравнений в частных производных (ЧДУ), например уравнение Гамильтона–Якоби–Беллмана , где решения этих УЧП можно интерпретировать в классическом смысле или смысле вязкости . В качестве частного случая решение уравнения Блэка – Шоулза можно представить как решение простой линейной BSDE, которую можно рассматривать как отправную точку приложений BSDE в математических финансах. Тип нелинейного ожидания , называемый g-ожиданием , также был выведен из теории BSDE. Общие теории нелинейных ожиданий были разработаны позже. Они имеют различные приложения в теории полезности и теории динамических мер риска .

Почести

Пэн был избран академиком Китайской академии наук в 2005 году. В качестве одного из приглашенных докладчиков он прочитал часовую пленарную лекцию. ^[6] на Международном конгрессе математиков в Хайдарабаде, Индия , 24 августа 2010 г. ^[7]^[8]^[9]^[10] Он был назначен «глобальным стипендиатом» Принстонского университета на 2011–2014 учебные годы , организованным университетскими факультетами математики, исследования операций и финансовой инженерии, а также программой прикладной и вычислительной математики, поскольку он «является мировым лидером в области области теории вероятностей и финансовой математики». ^[11]^[12]^[13] В марте 2015 года в качестве одного из шести или семи номинантов Пэн был номинирован на Абелевскую премию норвежским математиком Бернтом Оксендалем . ^[5] В сентябре 2020 года он был удостоен премии Future Science Prize в области математики и информатики. ^[14]

Ссылки

^ Гу, Шэннань (Gu Shengnan) (16 октября 2012 г.). «Пэн Шиге: почести и обязанности математиков» . People.com (на китайском языке): People's Daily , дата обращения 12 февраля 2019 г.
^ Jump up to: ^а ^б Хуан Цян (7 октября 2001 г.). Любовь - математик Пэн Шиге» Дата « (на китайском языке). Пекин, Китай: обращения 14 февраля 2019 г.
^ Jump up to: ^а ^б Чжан Синхуа (15 января 2009 г.). «Пэн Шиге: номер один в математических финансах Китая» . paper.jyb.cn (на китайском языке): China China Education Daily , дата обращения 14 февраля 2019 г.
^ Шиге Пэн в проекте «Математическая генеалогия» .
^ Jump up to: ^а ^б Оксендал, Бернт (18 марта 2015 г.). «Бернт Оксендаль предлагает Этьена Парду и Шиге Пэна» . www.mn.uio.no (на норвежском и английском языках). Блиндерн, Норвегия: Университет Осло . Проверено 18 февраля 2019 г.
^ Официальная веб-страница Международного конгресса математиков (ICM 2010): ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ/Приглашенные докладчики. Архивировано 17 июля 2011 г. в Wayback Machine.
^ «Китайский математик выступит с докладом на ICM» . Китайская академия наук. Архивировано из оригинала 25 марта 2012 г. Проверено 29 мая 2009 г.
^ «Профессор Пэн прочитал лекцию в Сямэньском университете» (на китайском языке). Школа математических наук Сямэньского университета . 24 апреля 2009 г. Архивировано из оригинала 7 июля 2011 г. Проверено 30 апреля 2009 г.
^ «Новости Шаньдунского университета» (на китайском языке). Шаньдунский университет . 28 апреля 2009 г. Архивировано из оригинала 7 июля 2011 г. Проверено 30 апреля 2009 г.
^ «Больше новостей с других сайтов» . 27 апреля 2009 г. Архивировано из оригинала 7 июля 2011 г. Проверено 30 апреля 2009 г.
^ Эрик Киньонес (22 сентября 2011 г.). «Четыре новых ученых со всего мира собираются посетить кампус» . Принстон, Нью-Джерси 08544, США. п. Новости в Принстоне. {{cite web}}: CS1 maint: местоположение ( ссылка )
^ Совет по международному обучению и исследованиям Принстонского университета. «Стипендиат Принстона 2011–2012 гг. Шиге Пэн» . Принстон, Нью-Джерси 08540, США: Принстонский университет. {{cite web}}: CS1 maint: location (link)«Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 25 апреля 2012 г. Проверено 12 февраля 2012 г. {{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )
^ Ван, Цянь (王青) (9 декабря 2014 г.). «Американский лауреат Нобелевской премии по экономике рассказывает о финансовых инновациях в Шаньдунском университете» (на китайском языке, Пекин, Китай: China Daily , дата обращения 12 февраля 2019 г. ).
^ Комитет премии Future Science (6 сентября 2020 г.). «Объявление лауреатов премии Future Science Prize 2020: Тингдун Чжан, Чжэньи Ван, Кэ Лу, Шиге Пэн» . www.futureprize.org .

Внешние ссылки

[Gu-1] Гу, Шэннань (Gu Shengnan) (16 октября 2012 г.). «Пэн Шиге: почести и обязанности математиков» . People.com (на китайском языке): People's Daily , дата обращения 12 февраля 2019 г.

[Huang-2] Jump up to: ^а ^б Хуан Цян (7 октября 2001 г.). Любовь - математик Пэн Шиге» Дата « (на китайском языке). Пекин, Китай: обращения 14 февраля 2019 г.

[Zhang-3] Jump up to: ^а ^б Чжан Синхуа (15 января 2009 г.). «Пэн Шиге: номер один в математических финансах Китая» . paper.jyb.cn (на китайском языке): China China Education Daily , дата обращения 14 февраля 2019 г.

[4] Шиге Пэн в проекте «Математическая генеалогия» .

[Bernt-5] Jump up to: ^а ^б Оксендал, Бернт (18 марта 2015 г.). «Бернт Оксендаль предлагает Этьена Парду и Шиге Пэна» . www.mn.uio.no (на норвежском и английском языках). Блиндерн, Норвегия: Университет Осло . Проверено 18 февраля 2019 г.

[6] Официальная веб-страница Международного конгресса математиков (ICM 2010): ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ/Приглашенные докладчики. Архивировано 17 июля 2011 г. в Wayback Machine.

[7] «Китайский математик выступит с докладом на ICM» . Китайская академия наук. Архивировано из оригинала 25 марта 2012 г. Проверено 29 мая 2009 г.

[8] «Профессор Пэн прочитал лекцию в Сямэньском университете» (на китайском языке). Школа математических наук Сямэньского университета . 24 апреля 2009 г. Архивировано из оригинала 7 июля 2011 г. Проверено 30 апреля 2009 г.

[9] «Новости Шаньдунского университета» (на китайском языке). Шаньдунский университет . 28 апреля 2009 г. Архивировано из оригинала 7 июля 2011 г. Проверено 30 апреля 2009 г.

[10] «Больше новостей с других сайтов» . 27 апреля 2009 г. Архивировано из оригинала 7 июля 2011 г. Проверено 30 апреля 2009 г.

[11] Эрик Киньонес (22 сентября 2011 г.). «Четыре новых ученых со всего мира собираются посетить кампус» . Принстон, Нью-Джерси 08544, США. п. Новости в Принстоне. {{cite web}}: CS1 maint: местоположение ( ссылка )

[12] Совет по международному обучению и исследованиям Принстонского университета. «Стипендиат Принстона 2011–2012 гг. Шиге Пэн» . Принстон, Нью-Джерси 08540, США: Принстонский университет. {{cite web}}: CS1 maint: location (link)«Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 25 апреля 2012 г. Проверено 12 февраля 2012 г. {{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )

[Wang-13] Ван, Цянь (王青) (9 декабря 2014 г.). «Американский лауреат Нобелевской премии по экономике рассказывает о финансовых инновациях в Шаньдунском университете» (на китайском языке, Пекин, Китай: China Daily , дата обращения 12 февраля 2019 г. ).

[14] Комитет премии Future Science (6 сентября 2020 г.). «Объявление лауреатов премии Future Science Prize 2020: Тингдун Чжан, Чжэньи Ван, Кэ Лу, Шиге Пэн» . www.futureprize.org .

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

Базы данных авторитетного контроля
International	ISNI VIAF WorldCat
National	Germany
Academics	DBLP MathSciNet Mathematics Genealogy Project zbMATH
Other	IdRef