Стохастическая инвестиционная модель
 | В этой статье есть несколько проблем. Пожалуйста, помогите улучшить его или обсудите эти проблемы на странице обсуждения . ( Узнайте, как и когда удалять эти шаблонные сообщения )
|
Стохастическая инвестиционная модель пытается спрогнозировать, как доходность и цены на различные активы или классы активов (например, акции или облигации) изменяются со временем. Стохастические модели не применяются для точечной оценки, а для интервальной оценки , и они используют различные стохастические процессы . [ нужны разъяснения ] Инвестиционные модели можно разделить на модели с одним активом и модели с несколькими активами. Они часто используются для актуарной работы и финансового планирования , чтобы обеспечить оптимизацию распределения активов или управления активами и пассивами (ALM) .
Модели с одним активом
[ редактировать ]Модели процентных ставок
[ редактировать ]Модели процентных ставок можно использовать для ценообразования с фиксированным доходом продуктов . Их принято разделять на однофакторные модели и многофакторные активы.
Однофакторные модели
[ редактировать ]- Модель Черный–Дерман–Той
- Модель Блэка – Карасина
- Модель Кокса – Ингерсолла – Росса
- Модель Хо – Ли
- Модель Халла – Уайта
- Модель Калотая – Вильямса – Фабоцци
- Модель Мертона
- Модель Рендлмана – Бартера
- Модель деревни
Многофакторные модели
[ редактировать ]Модели временной структуры
[ редактировать ]Модели цен на акции
[ редактировать ]Модели инфляции
[ редактировать ]Мультиактивные модели
[ редактировать ]- Модель ALM.IT (GenRe)
- Модель Кэрнса
- Модель FIM-группы
- Глобальная модель CAP:Link
- Модель Ибботсона и Синкфилда
- Модель Морган Стэнли
- Модель Рассела – Ясуды Касаи
- Модель скачкообразной диффузии Смита
- Модель TSM (черно-белая Deloitte)
- Модель Уотсона Вятта
- Модель Уиттена и Томаса
- Инвестиционная модель Уилки
- Модель Якубова, Тигера и Дюваля
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Уилки, А.Д. (1984) «Стохастическая инвестиционная модель для актуарного использования» , Труды факультета актуариев , 39: 341-403.
- Остергаард, Сорен Дуус (1971) «Стохастические инвестиционные модели и критерии принятия решений», Шведский экономический журнал , 73 (2), 157-183 JSTOR 3439055
- Сридхаран, вице-президент; Вейн, Х.Х. (1967) «Стохастическая, многоступенчатая, многопродуктовая инвестиционная модель», SIAM Journal on Applied Mathematics , 15 (2), 347-358 JSTOR 2946287