СЕРЕМАДЕ

CEREMADE (Исследовательский центр математики принятия решений)

Тип	Научно-исследовательский центр прикладной математики
Учредил	1970
Расположение	Париж , Франция
Директор	Матье Левин
Веб-сайт	www.ceremade.dauphine.fr [1]

CEREMADE «Исследовательский центр ( center de REcherche en MAthématiques de la DÉcision , по-французски математики решений ») — исследовательский центр по математике в Университете Париж-Дофин . Он был создан в 1970 году.

CEREMADE — это исследовательский центр, где применения математики в таких разнообразных областях научной деятельности, как экономика , финансы , обработка изображений и сигналов , классификации данных анализа и теория , математическая физика , механика , эпидемиология и астрономия изучаются . Его основной целью является математический анализ этих проблем, а также численный подход и поддержка практической реализации во взаимодействии с промышленностью. Приложения в области экономики и финансов, конечно, очень важны для внедрения CEREMADE в Университет Париж-Дофин, а гораздо большее разнообразие охватываемых приложений имеет решающее значение для сохранения позиции CEREMADE как центра передового опыта в области прикладной математики .

Центр насчитывает около 60 постоянных членов и структурирован по 3 основным исследовательским направлениям (в алфавитном порядке): (1) Математика в применении к экономике и финансам, (2) Нелинейный анализ , обработка изображений и научные вычисления , (3) Вероятность и статистика . Эти исследовательские оси тесно связаны друг с другом, и некоторые члены принадлежат более чем к одной из этих исследовательских групп. Эти оси вовсе не представляют собой отдельные сущности. В качестве примера можно привести синергию между вариационным исчислением и математикой, применяемой в экономике, или между вероятностью или статистикой и финансами. Другие примеры такого взаимодействия между осями дают Семинар по анализу и вероятностям, который проводится еженедельно, или Мастер-2 как по анализу, так и по вероятностям.

Первая область исследований наиболее близка к традиционным темам Университета Париж-Дофин, а именно: экономика, математические финансы , страхование , риск и теория игр . Именно благодаря этой команде сложились привилегированные отношения между CEREMADE, Институтом финансов, Институтом финансов Europlace, Фондом риска и различными профессионально-ориентированными курсами и курсами, ориентированными на исследования, предлагаемыми в рамках программы магистратуры актуарных наук (при поддержке Институт актуариев), а также в магистратуре 2 MASEF (совместно аккредитован с ENSAE).

Второе направление исследований специализируется на изучении уравнений в частных производных с теоретической точки зрения, а также на их приложениях. Таким образом, члены этой команды решают проблемы, возникающие в различных разделах механики ( механика жидкости , небесная механика , квантовая механика ), физики и химии ( атомная и молекулярная физика , квантовая химия ) и оптимизации . Используются и изучаются разнообразные инструменты и уравнения: вариационные методы, методы оптимальной транспортировки , уравнения переноса ( кинетические уравнения ), классические методы анализа уравнений в частных производных ( функциональный анализ , асимптотические методы, априорные оценки и т. д.). Некоторые исследователи в этом направлении исследований проводят исследования в области очень сложной обработки изображений и общих сигналов. Эта группа вместе с группой вероятностей и статистики отвечает за программу Master 2 «Анализ и вероятность Дофина», аккредитованную совместно с ENS Ulm, Версальским университетом и INRIA.

Группа вероятностей и статистики также развивает исследования в различных направлениях, начиная от байесовской статистики и методов MCMC и заканчивая изучением моделей статистической физики . Вероятностные методы также присутствуют в некоторых исследовательских проектах в области финансов и страхования. Эта команда отвечает за степень магистра в области статистической обработки сигналов, аккредитованную совместно с ENSAE и ENST.

Внешние ссылки

• Веб-страница CEREMADE .