Эдвард О. Торп
Эдвард О. Торп | |
|---|---|
| Рожденный | 14 августа 1932 г. Чикаго, Иллинойс , США |
| Альма-матер | Калифорнийский университет, Лос-Анджелес |
| Научная карьера | |
| Поля | Теория вероятностей , Линейные операторы |
| Учреждения | Калифорнийский университет в Ирвине , Университет штата Нью-Мексико , Массачусетский технологический институт |
| Диссертация | Компактные линейные операторы в нормированных пространствах (1958) |
| Докторантура | Ангус Э. Тейлор |
Эдвард Окли Торп (родился 14 августа 1932 г.) - американский профессор математики, писатель, менеджер хедж-фонда и исследователь блэкджека . Он был пионером современных приложений теории вероятностей , включая использование очень малых корреляций для надежной финансовой выгоды.
Торп является автором книги «Обыграй дилера» , в которой математически доказано, что преимущество казино в блэкджеке можно преодолеть путем подсчета карт . [1] Он также разработал и применил эффективные методы хедж-фондов на финансовых рынках и сотрудничал с Клодом Шенноном в создании первого портативного компьютера . [2]
Торп получил докторскую степень. Он получил степень доктора математики в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе в 1958 году и работал в Массачусетском технологическом институте (MIT) с 1959 по 1961 год. Он был профессором математики с 1961 по 1965 год в Университете штата Нью-Мексико , а затем поступил в университет. из Калифорнии, Ирвин , где он был профессором математики с 1965 по 1977 год и профессором математики и финансов с 1977 по 1982 год. [3]
Предыстория [ править ]
Торп родился в Чикаго, но в детстве переехал в южную Калифорнию. У него была ранняя склонность к науке, и он часто экспериментировал с собственными экспериментами. Он был одним из самых молодых радиолюбителей, когда в 12 лет получил сертификат. Торп продолжал выигрывать стипендии, преуспевая на соревнованиях по химии и физике (один случай привел его к встрече с президентом Трумэном), в конечном итоге решив поступить в Калифорнийский университет в Беркли для обучения. его степень бакалавра. Однако через год он перешел в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе по специальности физика. В конечном итоге за этим последовала степень доктора математики в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Он встретил свою будущую жену Вивиан во время своего первого года обучения в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Они поженились в январе 1956 года.
Компьютерные блэкджеке в исследования
Торп использовал IBM 704 в качестве исследовательского инструмента для изучения вероятностей выигрыша при разработке своей теории игры в блэкджек , основанной на критерии Келли , о котором он узнал из статьи Келли 1956 года. [4] [5] [6] [7] Он выучил Фортран , чтобы запрограммировать уравнения, необходимые для его теоретической исследовательской модели вероятностей выигрыша в блэкджеке. Торп в значительной степени анализировал игру в блэкджек таким образом, одновременно разрабатывая схемы подсчета карт с помощью IBM 704, чтобы улучшить свои шансы. [8] особенно ближе к концу колоды карт , которую не перетасовывают после каждой раздачи.
Прикладные исследования в казино [ править ]
Торп решил проверить свою теорию на практике в Рино , Лейк-Тахо и Лас-Вегасе , штат Невада . [6] [8] [9] Торп начал свои прикладные исследования, используя 10 000 долларов, вместе с Мэнни Киммелом , богатым профессиональным игроком и бывшим букмекером. [10] предоставление венчурного капитала. Сначала они посетили заведения в Рино и Лейк-Тахо, где проверили теорию Торпа за местными столами для игры в блэкджек. [9] Результаты эксперимента оказались успешными, и его теория подтвердилась, поскольку он выиграл 11 000 долларов за один уик-энд. [6] В качестве противодействия его методам казино теперь тасуют карты задолго до того, как колода закончится. Во время своих посещений казино в Лас-Вегасе Торп часто использовал маскировку, например, очки с запахом и накладные бороды. [9] Помимо игры в блэкджек Торп собрал команду в баккара, которая тоже выигрывала. [9]
Новость быстро распространилась по игорному сообществу, жаждавшему новых способов выигрыша, а Торп мгновенно стал знаменитостью среди поклонников блэкджека. Из-за большого спроса на распространение результатов своих исследований среди более широкой аудитории азартных игр, он написал книгу « Обыграй дилера» в 1962 году (существенно обновленную в 1966 году), которая широко считается оригинальным руководством по подсчету карт. [11] было продано более 700 000 экземпляров - огромное количество для специального названия, которое принесло ему место в New York Times списке бестселлеров , к большому огорчению Киммеля, личность которого в книге была тонко замаскирована как мистера Икс. [6]
Исследование Торпа по блэкджеку [12] является одним из очень немногих примеров, когда результаты таких исследований доходили до общественности напрямую, полностью минуя обычный рецензирования цикл академического процесса . Он также заявил, что считает весь эксперимент академическим упражнением. [6]
Кроме того, Торп, будучи профессором математики в Массачусетском технологическом институте, познакомился с Клодом Шенноном и взял его и его жену Бетти Шеннон в качестве партнеров на выходные в Лас-Вегас, чтобы поиграть в рулетку и блэкджек, в чем Торп добился большого успеха. [13] Игра его команды в рулетку была первым случаем использования портативного компьютера в казино – что теперь является незаконным с 30 мая 1985 года, когда в Неваде вступил в силу закон об устройствах в качестве чрезвычайной меры, направленной против устройств для блэкджека и рулетки. [2] [13] Носимый компьютер был разработан совместно с Клодом Шенноном в период с 1960 по 1961 год. В нем участвовала пара операторов: один наблюдал за колесом и пальцем ноги вводил частоту вращения колеса, а другой получал сообщение на форму музыкальных тонов через скрытый наушник. Делая ставки на группы соседних номеров на колесе, они могли получить достаточное преимущество для получения прибыли. Окончательная действующая версия устройства была протестирована в домашней лаборатории Шеннона в его подвале в июне 1961 года. [2] Благодаря своим достижениям Торп стал первым членом Зала славы блэкджека . [14]
Он также разработал «счет Торпа» — метод расчета вероятности выигрыша в определенных позициях в эндшпиле в нардах . [15]
«Настоящий блэкджек» Эдварда О. Торпа был опубликован компанией Villa Crespo Software в 1990 году. [16]
Фондовый рынок [ править ]
С конца 1960-х годов Торп использовал свои знания в области теории вероятностей и статистики на фондовом рынке, обнаружив и эксплуатируя ряд аномалий ценообразования на рынках ценных бумаг , и заработал значительное состояние. [5] Первым хедж-фондом Торпа был Princeton/Newport Partners с 1969 по 1989 год, основанный на хеджировании рыночно-нейтральных деривативов. Его второй хедж-фонд назывался Ridgeline Partners и действовал с августа 1994 года по сентябрь 2002 года на основе статистического арбитража . [13] Этот хедж-фонд был закрыт во многом потому, что доходность стратегий статистического арбитража была низкой с 2002 года. В настоящее время он является президентом компании Edward O. Thorp & Associates , базирующейся в Ньюпорт-Бич , Калифорния. В мае 1998 года Торп сообщил, что его личные инвестиции принесли 20-процентную годовую доходность в среднем за 28,5 лет. [17]
Эд Торп написал множество статей о ценообразовании опционов, критерии Келли , стратегиях статистического арбитража (серия из 6 частей), [18] и неэффективные рынки. [19]
В 1991 году Торп одним из первых скептически относился к якобы звездным инвестиционным доходам Берни Мэдоффа , которые в 2008 году оказались мошенничеством. [20]
Библиография [ править ]
- Эдвард Торп, (1964) Победить дилера: выигрышная стратегия в игре «двадцать один» , ISBN 0-394-70310-3
- Эдвард О. Торп, Шин Т. Кассуф , (1967) Победить рынок: научная система фондового рынка , ISBN 0-394-42439-5 ( онлайн-файл в формате PDF , получено 22 ноября 2017 г.)
- Эдвард О. Торп, Элементарная вероятность , 1977, ISBN 0-88275-389-4
- Эдвард О. Торп, Математика азартных игр , 1984 г., ISBN 0-89746-019-7 (онлайн-версия , часть 1 , часть 2 , часть 3 , часть 4 )
- Инвестиционный критерий роста капитала Келли: теория и практика (Всемирный научный справочник в серии «Финансовая экономика»), ISBN 978-9814293495 , 10 февраля 2011 г., Леонард К. Маклин (редактор), Эдвард О. Торп (редактор), Уильям Т. Зиемба (редактор)
- (Автобиография) Эдвард О. Торп, (2017) Человек для всех рынков: от Лас-Вегаса до Уолл-стрит, как я победил дилера и рынок
- Уильям Паундстоун (2005) Формула удачи: нерассказанная история научной системы ставок, которая победила казино и Уолл-стрит
См. также [ править ]
Ссылки [ править ]
- ^ Питер А. Гриффин (1979) Теория блэкджека , Huntington Press, ISBN 978-0929712130
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Эдвард О. Торп. «Изобретение первого носимого компьютера» (PDF) . Эдвард О. Торп и партнеры. Архивировано из оригинала (PDF) 28 мая 2008 года . Проверено 26 апреля 2010 г.
- ^ «Профессор-основатель математики жертвует личные профессиональные статьи библиотекам UCI» . Новости UCI . Калифорнийский университет в Ирвайне. 12 июня 2018 г.
- ^ Понимание формулы удачи Эдварда О. Торпа Copyright 2007 Цитата: «Моя книга 1962 года «Обыграй дилера» подробно объяснила теорию и практику. «Оптимальный» способ делать ставки в благоприятных ситуациях был важной особенностью.В книге «Обыграй дилера» я, естественно, назвал это «системой азартных игр Келли», поскольку узнал о ней из статьи Джона Л. Келли 1956 года».
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б КРИТЕРИЙ КЕЛЛИ В БЛЭКДЖЕКЕ, СТАВКАХ НА СПОРТ И ФОНДОВОМ РЫНКЕ Эдварда О. Торпа. Доклад, представленный на: 10-й Международной конференции по азартным играм и принятию риска, Монреаль, июнь 1997 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и Серия документальных фильмов канала Discovery: Breaking Vegas , Эпизод: «Профессор Блэкджек» с интервью Эда и Вивиан Торп.
- ↑ The Tech (MIT). Архивировано 16 июля 2015 г. в Wayback Machine "Thorpe, 704 Beat Blackjack", Vol. 81 № I, Кембридж, Массачусетс, пятница, 10 февраля 1961 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Американский ученый онлайн: Bettor Math, статья и рецензия на книгу Элвина Берлекэмпа» . Архивировано из оригинала 23 апреля 2007 года . Проверено 18 марта 2006 г.
{{cite web}}: CS1 maint: bot: исходный статус URL неизвестен ( ссылка ) - ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д Это пока! Пока! Блэкджек. Архивировано 28 апреля 2009 года в Wayback Machine Эдвард Торп, задумчивый профессор, изображенный выше, потрясает мир азартных игр системой, позволяющей обыграть великолепную карточную игру. Он опубликовал его год назад, и теперь доказательство готово: оно работает. Дэвид Э. Шерман, 13 января 1964 г., стр. 1–3 из SI Vault (бета) (CNN). Цитаты: «Невероятное трио вскоре было на пути к Рино и Лейк-Тахо, где очки в роговой оправе, темные волосы и свежее, натертое лицо Торпа едва ли вселяли ужас в пит-боссов (стр. 1)», «Но Эдвард Торп и его компьютер еще не закончили с Невадой. Азартная игра – просто спросите Джеймса Бонда – это заманчивая штука, называемая баккара, или chemin defer. Ее правила исключают быструю перетасовку, и у шалуна теперь очень мало возможностей, чтобы обыграть. это, и система, кажется, работает. У него есть команда по баккара, и она впереди более чем на 5000 долларов. Ее также заметили и запретили играть в двух казино. Может, это тоже прощание с баккара (стр. 1)? )» и «Но сам Торп теперь часто использует комбинацию очков с запахом и бороды, чтобы изменить свой внешний вид во время последовательных визитов в Лас-Вегас (стр. 3)».
- ^ Взлом Вегаса «Профессор Блэкджек». Архивировано 21 декабря 2008 года на биографическом канале Wayback Machine . Рейтинг: TVPG Продолжительность: 60 минут Цитата: «В 1961 году пожизненный игрок Мэнни Киммел, бизнесмен из Нью-Йорка со связями, прочитал статью профессора математики Массачусетского технологического института Эда Торпа, в которой утверждалось, что Любой мог заработать состояние в блэкджеке, используя математическую теорию для подсчета карт. Шулер, связанный с мафией, предложил молодому профессору сделку: он вложит деньги, если Торп применит свою теорию на практике и с помощью подсчета карт принесет им миллионы. От первоначальных исследований Торпа до взрывного влияния партнерства на мир блэкджека — этот выпуск может похвастаться захватывающими фактами об истории игры, красочными интервью (в том числе с Торпом) и архивными кадрами, которые напоминают о вечном очаровании и волнении процветающих казино в начале. `60-е годы.
- ^ «Профиль героя блэкджека» . Blackjackhero.com . Проверено 26 апреля 2010 г.
- ^ Благоприятная стратегия для двадцати одного года. Труды Национальной академии наук 47 (1961), 110–112.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Паундстоун, Уильям (2005). Формула удачи: нерассказанная история научной системы ставок, победившей казино и Уолл-стрит . Хилл и Ван. ISBN 978-0809046379 .
- ^ Энтони Кертис. «Советник Лас-Вегаса по Эду Торпу» . Lasvegasadvisor.com . Проверено 26 апреля 2010 г.
- ^ Чак Бауэр (23 января 1997 г.). «Управление кубом в гонках: счет Торпа» . bkgm.com . Нарды в изобилии . Проверено 8 мая 2013 г.
- ^ Ласки, Майкл С. (май 1991 г.). «Новый курс сокращается в 21 год». Мир компьютерных игр . Том. 1, нет. 82. стр. 53–54.
- ^ «Рыночная деятельность Торпа» . Webhome.idirect.com. Архивировано из оригинала 31 октября 2005 года . Проверено 26 апреля 2010 г.
- ^ Статистический арбитраж - часть 6, Эдвард О. Торп
- ^ Неэффективные рынки Эдварда О. Торпа
- ^ Ленцнер, Роберт. «Карточный шулер, который раскрыл мошенничество Мэдоффа в 1991 году» . Форбс.com . Проверено 14 апреля 2021 г.
Источники [ править ]
- Паттерсон, Скотт Д. , Кванты : Как новое поколение математических гениев завоевало Уолл-стрит и почти разрушило ее , Crown Business, 352 страницы, 2010. ISBN 0-307-45337-5 из интервью Паттерсона и Торпа на канале Fresh Air , 1 февраля 2010 г., включая отрывок «Глава 2: Крестный отец: Эд Торп»
Внешние ссылки [ править ]
- 1932 рождения
- Американские игроки в блэкджек
- Американские писатели об азартных играх
- Американские писатели-мужчины научной литературы
- Американские математики XX века
- Американские математики XXI века
- Менеджеры американских хедж-фондов
- Американские инвесторы
- Американские финансовые менеджеры
- Американские биржевые трейдеры
- Живые люди
- Калифорнийский университет, факультет Ирвайна
- Преподаватели Университета штата Нью-Мексико
- Факультет Школы естественных наук Массачусетского технологического института