Конечный осциллятор

Совершенный осциллятор — это теоретическая концепция в области финансов, разработанная Ларри Уильямсом как способ объяснения проблем, с которыми сталкивается большинство осцилляторов при их использовании в течение различных промежутков времени. ^[1]

Осциллятор — это индикатор технического анализа, дня основанный на понятии «давления» покупок или продаж, которое выражается в том, что цена закрытия дня попадает в истинный диапазон .

Расчет начинается с «давления покупателей», которое представляет собой величину, на которую цена закрытия превышает «истинный минимум» в данный день. Истинный минимум – это меньшее из значений торгового минимума данного дня и предыдущего закрытия.

bp=close-\min(low,prev\,close)

Истинный диапазон (тот же, что и средний истинный диапазон ) представляет собой разницу между «истинным максимумом» и истинным минимумом выше. Истинный максимум – это большее из торгового максимума данного дня и предыдущего закрытия.

tr=\max(high,prev\,close)-\min(low,prev\,close)

Общее давление покупателей за последние 7 дней выражается как доля общего истинного диапазона за тот же период. Если $bp_{1}$ сегодня, $bp_{2}$ это вчера и т. д., тогда

avg_{7}={bp_{1}+bp_{2}+\cdots +bp_{7} \over tr_{1}+tr_{2}+\cdots +tr_{7}}

То же самое делается для последних 14 дней и последних 28 дней, и полученные три соотношения объединяются в пропорциях 4:2:1 и масштабируются так, чтобы получить процент от 0 до 100. Идея 7-, 14- и 28-дневных периодов периодов заключается в объединении коротких, промежуточных и более длительных периодов времени.

UltOsc=100\times {4\times avg_{7}+2\times avg_{14}+avg_{28} \over 4+2+1}

У Уильямса были определенные критерии для сигнала на покупку или продажу. Сигнал на покупку возникает, когда:

Наблюдается бычье расхождение между ценой и осциллятором, что означает, что цены достигают новых минимумов, а осциллятор этого не делает.
В ходе дивергенции осциллятор упал ниже 30.
Затем осциллятор поднимается выше своего максимума во время дивергенции, то есть максимума между двумя минимумами. Триггером для покупки является подъем через этот максимум.

Позиция закрывается, когда осциллятор поднимается выше 70 (считается перекупленным) или поднимается выше 50, а затем падает до уровня 45.

Сигнал на продажу генерируется, наоборот, при медвежьем расхождении выше уровня 70 с последующим закрытием ниже 30 (как перепроданность). ^{[ нужна ссылка ]}

Ссылки

^ Глоссарий торговых индикаторов AsiaPacFinance.com

Ultimate Oscillator на Tradersdaytrading.com
Лучший сигнал на покупку , Motley Fool

Дальнейшее чтение

The Ultimate Oscillator , Ларри Уильямс, журнал «Технический анализ акций и сырьевых товаров» , т. 3: 4 (140–141) ( введение )

[1] Глоссарий торговых индикаторов AsiaPacFinance.com

[1]