Индекс истинной силы
Индекс истинной силы ( TSI ) — это технический индикатор , используемый при анализе финансовых рынков , который пытается показать как направление тренда, так и условия перекупленности/перепроданности. Впервые он был опубликован Уильямом Блау в 1991 году. [1] [2] Индикатор использует скользящие средние базового импульса финансового инструмента. [3] [4] Импульс считается опережающим индикатором движения цен, а скользящее среднее обычно отстает от цены. TSI объединяет эти характеристики, чтобы создать индикатор цены и направления, более синхронизированный с поворотами рынка, чем импульс или скользящее среднее. [5] TSI предоставляется как часть стандартного набора индикаторов, предлагаемого различными торговыми платформами.
Расчеты
[ редактировать ]TSI представляет собой индикатор с двойным сглаживанием; это означает, что скользящее среднее, примененное к данным (в данном случае дневной импульс), снова сглаживается вторым скользящим средним. Для расчета TSI используются экспоненциальные скользящие средние . Формула TSI:
где
- c 0 = сегодняшняя цена закрытия
- m = c 0 − c 1 = импульс (разница между сегодняшним и вчерашним закрытием)
- EMA ( m , n ) = экспоненциальное скользящее среднее m за n периодов, то есть,
- r = период сглаживания EMA для импульса, обычно 25
- s = период сглаживания EMA для сглаженного импульса, обычно 13
![{\displaystyle EMA(m_{0},n)={\frac {2}{n+1}}\left[m_{0}-EMA(m_{1},n)\right]+EMA(m_{ 1},n)}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/71d221d38d0b61e51b5632b614286cd92d5fb4e3)
Интерпретация
[ редактировать ]Хотя выходной сигнал TSI ограничен между +100 и –100, большинство значений находится в диапазоне от +25 до –25. Блау предлагает интерпретировать эти значения как уровни перекупленности и перепроданности соответственно, и в этот момент трейдер может ожидать разворота рынка. Направление тренда указывается наклоном TSI; Растущий TSI предполагает восходящий тренд на рынке, а падающий TSI предполагает нисходящий тренд. [5] [6]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Уильям Блау (ноябрь 1991 г.). «Индекс истинной силы» . (Технический анализ) Акций и товаров . 11 (1). trades.com: 438–446.
- ^ Уильям Блау (январь 1993 г.). «Стохастический импульс» . (Технический анализ) Акций и товаров . 9 (11). trades.com: 11–18.
Индекс истинной силы (TSI), который я здесь представляю, основан на импульсе в том виде, в котором он встречается в природе, без необходимости разделять восходящие и нисходящие компоненты импульса. ... Двойной сглаженный индекс истинной силы дает трейдеру выбор; Выбор меньшего времени сглаживания может быть сделан для удовлетворения индивидуальных особенностей трейдера. ... Для расчета индекса истинной силы необходимо познакомиться с экспоненциально сглаженными скользящими средними (EMA).
- ^ Блау, Уильям (6 марта 1995 г.). Импульс, направление и дивергенция: применение новейших индикаторов моментума для технического анализа . Уайли. ISBN 978-0-471-02729-4 .
- ^ Марк Эцкорн (1997). Торговля с помощью осцилляторов: определение экстремумов рынка — теория и практика . Джон Уайли и сыновья. стр. 91–93. ISBN 978-0-471-15538-6 .
- ^ Jump up to: а б Хартл, Том (январь 2002 г.). «Индекс истинной силы» (PDF) . Активный трейдер .
- ^ Майкл К. Томсетт (2009). Свод знаний о торговле опционами: исчерпывающий источник информации . ФТ Пресс. п. 268. ИСБН 978-0-13-714293-4 .