Параболический SAR

рынка акций и ценных бумаг анализе В техническом параболический SAR (параболический стоп и разворот) — это метод, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим для обнаружения потенциальных разворотов в направлении рыночной цены торгуемых товаров, таких как ценные бумаги или валютные биржи, такие как форекс . ^[1] Это индикатор , следующий за трендом (запаздывающий) , и его можно использовать для установки скользящего стоп-лосса или определения точек входа и выхода на основе того, что цены имеют тенденцию оставаться в пределах параболической кривой во время сильного тренда.

Подобно концепции распада времени в теории опционов, эта концепция основана на идее о том, что « время — враг». Таким образом, если ценная бумага не может продолжать приносить больше прибыли с течением времени, ее следует ликвидировать. Индикатор обычно работает только на трендовых рынках и создает «развороты» во время фаз диапазона или бокового движения. Поэтому Уайлдер рекомендует сначала установить направление или изменение направления тренда с помощью параболического SAR, а затем использовать другой индикатор, такой как Индекс среднего направления, для определения силы тренда.

Парабола ниже цены обычно является бычьей , тогда как парабола выше цены обычно является медвежьей . Парабола ниже цены может использоваться в качестве поддержки, тогда как парабола выше цены может представлять собой сопротивление. ^[2]

Строительство

Параболический SAR рассчитывается практически независимо для каждого тренда цены. Когда цена находится в восходящем тренде, SAR появляется ниже цены и приближается к ней вверх. Аналогичным образом, при нисходящем тренде SAR поднимается выше цены и сходится вниз.На каждом этапе тренда SAR рассчитывается на один период вперед. То есть завтрашнее значение SAR строится на основе данных, доступных сегодня. Общая формула, используемая для этого:

${SAR}_{n+1}={SAR}_{n}+\alpha (EP-{SAR}_{n})$ ,

где SAR _n и SAR _n+1 представляют значения SAR текущего периода и следующего периода соответственно.

EP (экстремальная точка) — это запись, сохраняемая во время каждого тренда, которая представляет собой самое высокое значение, достигнутое ценой во время текущего восходящего тренда, или самое низкое значение во время нисходящего тренда. В течение каждого периода, если наблюдается новый максимум (или минимум), EP обновляется с использованием этого значения.

Значение α представляет собой коэффициент ускорения. Обычно изначально устанавливается значение 0,02, но трейдер может выбрать его. Этот коэффициент увеличивается на 0,02 каждый раз, когда записывается новая EP, а это означает, что каждый раз, когда наблюдается новая EP, коэффициент ускорения будет увеличиваться. Затем курс повысится до точки, в которой SAR приблизится к цене. Чтобы предотвратить его слишком большое значение, максимальное значение коэффициента ускорения обычно устанавливается равным 0,20. Трейдеры могут устанавливать эти цифры в зависимости от своего стиля торговли и торгуемых инструментов. Как правило, при торговле акциями предпочтительно устанавливать коэффициент ускорения равным 0,01, чтобы он не был слишком чувствителен к локальным снижениям. Для торговли товарами или валютой предпочтительное значение составляет 0,02.

SAR рассчитывается таким образом для каждого нового периода. Однако в двух особых случаях значение SAR изменится:

Если значение SAR следующего периода находится внутри (или за пределами) текущего периода или ценового диапазона предыдущего периода, SAR должен быть установлен на ближайшую границу цены. Например, если при восходящем тренде рассчитывается новое значение SAR, и если оно оказывается выше сегодняшней или вчерашней самой низкой цены, его необходимо установить равным этой нижней границе.
Если значение SAR следующего периода находится внутри (или за пределами) ценового диапазона следующего периода, тогда подается сигнал о новом направлении тренда. Затем SAR должен перейти на другую сторону.

При переключении тренда первое значение SAR для этого нового тренда устанавливается равным последнему EP, записанному для предыдущего тренда, затем EP сбрасывается в соответствии с максимумом этого периода, а коэффициент ускорения сбрасывается до исходного значения 0,02.

Статистические результаты

Параболический SAR показал результаты с уровнем достоверности 95% при исследовании данных за 17 лет. Это исследование 2009 года с использованием Excel для анализа. Эти результаты справедливы как для долгосрочных, так и для краткосрочных исследований, оцениваемых в этом исследовании. ^[3]

Современное исследование параболического SAR, основанное на 2880-летнем бэктестировании за 12-летний период до 2023 года на 30 акциях промышленного индекса Dow Jones , продемонстрировало, что использование PSAR со стандартным графиком OHLC привело к проценту выигрышей в 19%. Использование PSAR с диаграммой Хейкин Аши дало 63% успеха. ^[4]

Ссылки

^ Дж. Уэллс Уайлдер-младший (июнь 1978 г.). Новые концепции в технических торговых системах . Гринсборо, Северная Каролина: Исследование тенденций. ISBN 978-0-89459-027-6 .
^ «Параболический SAR [ChartSchool]» . school.stockcharts.com . Проверено 17 ноября 2023 г.
^ Сравнение трех технических методов торговли с методом «купи и держи» на рынке S&P 500 | Тимоти К. Пистол | Аспирант факультета финансов Хьюстонского университета (Виктория)
^ CFTe, Барри Д. Мур (4 июня 2023 г.). «Индикатор Parabolic SAR: тест стратегии на данных за 2880 лет» . www.liberatedstocktrader.com . Проверено 17 ноября 2023 г.

[1] Дж. Уэллс Уайлдер-младший (июнь 1978 г.). Новые концепции в технических торговых системах . Гринсборо, Северная Каролина: Исследование тенденций. ISBN 978-0-89459-027-6 .

[2] «Параболический SAR [ChartSchool]» . school.stockcharts.com . Проверено 17 ноября 2023 г.

[3] Сравнение трех технических методов торговли с методом «купи и держи» на рынке S&P 500 | Тимоти К. Пистол | Аспирант факультета финансов Хьюстонского университета (Виктория)

[4] CFTe, Барри Д. Мур (4 июня 2023 г.). «Индикатор Parabolic SAR: тест стратегии на данных за 2880 лет» . www.liberatedstocktrader.com . Проверено 17 ноября 2023 г.

[1]

[2]

[3]

[4]