Средний индекс направленного движения

Индекс среднего направленного движения ( ADX ) был разработан в 1978 году Дж. Уэллсом Уайлдером как индикатор силы тренда в ряду цен финансового инструмента. ^{[ 1 ]} ADX стал широко используемым индикатором для технических аналитиков и входит в стандартную комплектацию наборов индикаторов, предлагаемых различными торговыми платформами.

Расчеты

ADX представляет собой комбинацию двух других индикаторов, разработанных Уайлдером: индикатора положительного направления (сокращенно +DI) и индикатора отрицательного направления (-DI). ^{[ 2 ]} ADX объединяет их и сглаживает результат сглаженной скользящей средней.

Чтобы рассчитать +DI и -DI, нужны данные о ценах, состоящие из максимальной, минимальной цены и цены закрытия за каждый период (обычно каждый день). Сначала рассчитывается направленное движение (+DM и -DM):

UpMove = сегодняшний максимум − вчерашний максимум

DownMove = вчерашний минимум − сегодняшний минимум

если UpMove > DownMove и UpMove > 0, то +DM = UpMove, иначе +DM = 0

если DownMove > UpMove и DownMove > 0, то -DM = DownMove, иначе -DM = 0

После выбора количества периодов (изначально Уайлдер использовал 14 дней) +DI и -DI составляют:

+DI = 100-кратное сглаженное скользящее среднее (+DM), деленное на средний истинный диапазон.

-DI = 100-кратное сглаженное скользящее среднее (-DM), деленное на средний истинный диапазон

Сглаженное скользящее среднее рассчитывается по количеству выбранных периодов, а средний истинный диапазон представляет собой сглаженное среднее значение истинных диапазонов. Затем:

ADX = 100-кратное сглаженное скользящее среднее абсолютного значения (+DI − -DI), деленное на (+DI + -DI).

Варианты этого расчета обычно включают использование различных типов скользящих средних, таких как экспоненциальное скользящее среднее , взвешенное скользящее среднее или адаптивное скользящее среднее. ^{[ 3 ]}

Интерпретация

ADX не указывает направление или импульс тренда, а только силу тренда. ^{[ 4 ]} Это запаздывающий индикатор; то есть тренд должен утвердиться, прежде чем ADX подаст сигнал о том, что тренд уже начался. ADX будет находиться в диапазоне от 0 до 100. Обычно значения ADX ниже 20 указывают на слабость тренда, а значения выше 40 указывают на силу тренда. Чрезвычайно сильная тенденция указывается значениями выше 50. Альтернативные интерпретации также были предложены и приняты техническими аналитиками. Например, было показано, что ADX является надежным совпадающим индикатором развития классической графической модели, при этом значения ADX ниже 20 возникают непосредственно перед прорывом модели. ^{[ 5 ]} Значение ADX пропорционально наклону тренда. Наклон линии ADX пропорционален ускорению движения цены (изменению наклона тренда). Если тренд имеет постоянный наклон, значение ADX имеет тенденцию выравниваться. ^{[ 6 ]}

Тайминг

различные методы определения времени рынка С использованием ADX были разработаны . Один из таких методов обсуждается Александром Элдером в его книге «Торговля для жизни». Один из лучших сигналов на покупку — это когда ADX поднимается вверх, когда он находится ниже обеих направленных линий, а +DI находится выше -DI. Вы продадите, когда ADX снова упадет. ^{[ 7 ]}

Ссылки

^ Дж. Уэллс Уайлдер-младший (июнь 1978 г.). Новые концепции в технических торговых системах . Гринсборо, Северная Каролина: Исследование тенденций. ISBN 978-0894590276 .
^ Майкл Д. Шеймо (1998). Наживаемся на индексе Доу: использование теории Доу для торговли и определения тенденций на сегодняшних рынках . ЦРК Пресс. п. 87.
^ Приводят ли адаптивные скользящие средние к лучшим результатам? Майкл Карр
^ Ньюсом, Джерреми (25 июля 2013 г.). «Один из моих любимых технических индикаторов…» . Торговый умный университет. Архивировано из оригинала 27 июля 2013 г. Проверено 31 июля 2013 г.
^ Чеслер, Дэниел (зима 2000 г.). «Волатильность и структура: строительные блоки классического анализа графических фигур» . Ассоциация рыночных техников. Архивировано из оригинала 20 июня 2014 г. {{cite web}}: CS1 maint: год ( ссылка )
^ «Как использовать индикатор ADX/DMS — Технический индикатор» . Издательство САР . 2019-02-23 . Проверено 25 февраля 2019 г.
^ Александр Элдер (зима 1993 г.). Торговля для заработка . Джон Уайли и сыновья. п. 141 . ISBN 0471592242 . адкс. {{cite book}}: CS1 maint: год ( ссылка )

[1] Дж. Уэллс Уайлдер-младший (июнь 1978 г.). Новые концепции в технических торговых системах . Гринсборо, Северная Каролина: Исследование тенденций. ISBN 978-0894590276 .

[2] Майкл Д. Шеймо (1998). Наживаемся на индексе Доу: использование теории Доу для торговли и определения тенденций на сегодняшних рынках . ЦРК Пресс. п. 87.

[3] Приводят ли адаптивные скользящие средние к лучшим результатам? Майкл Карр

[TSUNewsome-4] Ньюсом, Джерреми (25 июля 2013 г.). «Один из моих любимых технических индикаторов…» . Торговый умный университет. Архивировано из оригинала 27 июля 2013 г. Проверено 31 июля 2013 г.

[5] Чеслер, Дэниел (зима 2000 г.). «Волатильность и структура: строительные блоки классического анализа графических фигур» . Ассоциация рыночных техников. Архивировано из оригинала 20 июня 2014 г. {{cite web}}: CS1 maint: год ( ссылка )

[6] «Как использовать индикатор ADX/DMS — Технический индикатор» . Издательство САР . 2019-02-23 . Проверено 25 февраля 2019 г.

[7] Александр Элдер (зима 1993 г.). Торговля для заработка . Джон Уайли и сыновья. п. 141 . ISBN 0471592242 . адкс. {{cite book}}: CS1 maint: год ( ссылка )

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]