Свечной паттерн
В финансовом техническом анализе свечной паттерн — это движение цен, графически отображаемое на свечном графике , которое, по мнению некоторых, может помочь идентифицировать повторяющиеся модели конкретного движения рынка. [1] Распознавание паттерна является субъективным, и программы, используемые для построения графиков, должны полагаться на заранее определенные правила, чтобы соответствовать паттерну. [2] Существует 42 признанных шаблона, которые можно разделить на простые и сложные. [3] [4] Автор Томас Булковски подробно рассматривает 103 свечные формации: от рекомендаций по их идентификации и статистического анализа их поведения до подробной торговой тактики. Он делает важные открытия и статистические сводки, а также глоссарий соответствующих терминов и визуальный указатель, облегчающий идентификацию свечей. [5]
История
[ редактировать ]Некоторые из самых ранних технических торговых анализов использовались для отслеживания цен на рис в 18 веке. Большая заслуга в построении свечных графиков принадлежит Мунехиса Хомме (1724–1803), торговцу рисом из Саката , Япония, который торговал на рынке риса Додзима в Осаке во времена сёгуната Токугава . Однако, по словам Стива Нисона, свечные графики появились позже, вероятно, после 1850 года. [6]
Самым известным торговцем свечами является человек, который их изобрел, Мунехиса Хомма. Он был японским трейдером риса, который отслеживал движение цен и видел развитие закономерностей. Он опубликовал свою работу в книге «Фонтан золота — денежный рекорд трех обезьян» в 1755 году. В сегодняшних долларах он заработал около 10 миллиардов долларов. [7]
Формирование свечи
[ редактировать ]
Свечной график (также называемый графиком японских свечей или K-line). [8] ) — это стиль финансовой диаграммы, используемый для описания движения цен на ценные бумаги , производные финансовые инструменты или валюту . Прогноз цен на акции на основе моделей K-линий является сутью технического анализа свечей. Однако существуют некоторые споры о том, обладают ли модели K-линий предсказательной силой в научных кругах.
Свечи — это графическое изображение движения цен за определенный период времени.
Обычно они формируются ценами открытия, максимума, минимума и закрытия финансового инструмента.
Если цена открытия выше цены закрытия, рисуется заполненная (обычно красная или черная) свеча.
Если цена закрытия выше цены открытия, то обычно отображается зеленая или полая свеча (белая с черным контуром).
Заполненная или полая часть свечи известна как тело или настоящее тело и может быть длинной, нормальной или короткой в зависимости от ее пропорции к линиям выше или ниже нее.
Линии выше и ниже, известные как тени , хвосты или фитили , представляют диапазоны высоких и низких цен в течение определенного периода времени.
Однако не все свечи имеют тени.
Простые узоры
[ редактировать ] | Большая черная свеча имеет необычно длинное черное тело с широким диапазоном между максимумом и минимумом. Цены открываются около максимума и закрываются около минимума. Считается медвежьей моделью. |  | Большая белая свеча имеет необычно длинное белое тело с широким диапазоном между максимумом и минимумом дня. Цены открываются около минимума и закрываются около максимума. Считается бычьей моделью. |
 | Черное тело Формируется, когда цена открытия выше цены закрытия. Считается медвежьим сигналом. |  | Белое тело Формируется, когда цена закрытия выше цены открытия и считается бычьим сигналом. |
 | Доджи Формируется, когда цены открытия и закрытия практически одинаковы. Длина теней может быть разной. Если предыдущие были медвежьими, то после Доджи можно быть готовым к бычьему. |  | Длинноногий доджи. Состоит из доджи с очень длинными верхней и нижней тенями. Указывает на сильные силы, уравновешенные в оппозиции. Если предыдущие были бычьими, после длинноногого дожи, возможно, будет медвежий. |
 | Доджи «Стрекоза» Формируется, когда цены открытия и закрытия находятся на самом высоком уровне за день. Если у него более длинная нижняя тень, это сигнализирует о более бычьем тренде. Появление на дне рынка считается сигналом разворота. |  | Надгробный доджи Формируется, когда цены открытия и закрытия находятся на самом низком уровне за день. Если у него более длинная верхняя тень, это сигнализирует о медвежьем тренде. Когда он появляется на вершине рынка, это считается сигналом разворота. |
 | Молот. Черная или белая свеча, состоящая из небольшого тела вблизи максимума с небольшой верхней тенью или без нее и длинного нижнего хвоста. Считается бычьей моделью во время нисходящего тренда. Молот показывает, что, хотя в течение дня наблюдалось давление со стороны продавцов, в конечном итоге сильное давление со стороны покупателей привело цену обратно вверх. Цвет тела может варьироваться, но зеленые молотки указывают на более сильный бычий рынок, чем красные молотки. |  | Повешенный. Черная или белая свеча, состоящая из небольшого тела вблизи максимума с небольшой верхней тенью или без нее и длинного нижнего хвоста. Нижний хвост должен быть в два-три раза выше туловища. Считается медвежьей моделью во время восходящего тренда. |
 | Перевернутый молот Черная или белая свеча в положении перевернутого молота. Считается медвежьей моделью при восходящем тренде. При нисходящем тренде это указывает на давление покупателей, за которым следует давление продавцов, которое было недостаточно сильным, чтобы снизить рыночную цену. Обратный молот предполагает, что покупатели вскоре получат контроль над рынком. |  | Падающая звезда. Черная или белая свеча с маленьким телом, длинной верхней тенью и небольшим нижним хвостом или совсем без него. Считается медвежьей моделью при восходящем тренде. |
 | Длинная верхняя тень. Черная или белая свеча с верхней тенью, длина которой составляет 2/3 или более от общего диапазона свечи. Обычно считается медвежьим сигналом, когда он появляется вблизи уровней ценового сопротивления. |  | Длинная нижняя тень. Черная или белая свеча формируется с нижним хвостом, длина которого составляет 2/3 и более от общего диапазона свечи. Обычно считается бычьим сигналом, когда он появляется вблизи уровней ценовой поддержки. |
 | Марубозу (jp: まるぼうず, 丸坊主, коротко остриженная голова, лысый холм ) Длинная или нормальная свеча (черная или белая) без тени или хвоста. Максимум и минимум представляют цены открытия и закрытия. Считается моделью продолжения. |  | Вращающийся волчок Черная или белая свеча с небольшим телом. Размер теней может варьироваться. Интерпретируется как нейтральная фигура, но приобретает важность, когда является частью других образований. |
 | Бритая голова. Черная или белая свеча без верхней тени. [По сравнению с молотком .] |  | Выбритое дно Черная или белая свеча без нижнего хвоста. [Сравните с «Перевернутым молотом» .] |
Сложные узоры
[ редактировать ] | Медвежий Харами Состоит из необычно большого белого тела, за которым следует маленькое черное тело (находящееся внутри большого белого тела). Модель считается медвежьей, если ей предшествует восходящий тренд. |  | Бычье Харами Состоит из необычно большого черного тела, за которым следует маленькое белое тело (находящееся внутри большого черного тела). Модель считается бычьей, если ей предшествует нисходящий тренд. |
 | Медвежий крест Харами. Большое белое тело, за которым следует доджи . Сигналом разворота считается появление вершины. |  | Бычий крест Харами. Большое черное тело, за которым следует доджи . Это считается сигналом разворота, если ему предшествует нисходящий тренд. |
 | Поглощающая медвежья линия. Состоит из небольшого белого тела, которое находится внутри следующей за ним большой черной свечи. Когда он появляется вверху, это считается важным сигналом разворота. |  | Поглощающая бычья свеча. Состоит из маленького черного тела, которое находится внутри следующей за ним большой белой свечи. Когда он появляется внизу, это интерпретируется как важный сигнал разворота. |
 | Медвежья формация с тремя методами (также известная как «падающая тройка») Длинное черное тело, за которым следуют три маленьких тела (обычно белое) и длинное черное тело. Три белых тела содержатся в пределах диапазона джедаев первого черного тела. Это считается медвежьей моделью продолжения. |  | Бычья формация с тремя методами (также известная как «восходящая тройка») состоит из длинного белого тела, за которым следуют три маленьких тела (обычно черные) и длинное белое тело. Три черных тела находятся в пределах диапазона первого белого тела. Это считается бычьей моделью продолжения. |
 | Вечерняя звезда. Состоит из большой свечи с белым телом, за которой следует свеча с маленьким телом (черная или белая), которая находится с разрывом над предыдущей. Третья свеча — это свеча с черным телом, которая хорошо закрывается внутри большого белого тела. Сигналом разворота считается появление на верхнем уровне. |  | Вечерняя звезда доджи. Состоит из трех свечей. Сначала идет большая свеча с белым телом, за которой следует доджи с разрывом над белым телом. Третья свеча представляет собой черное тело, которое хорошо закрывается в белое тело. Когда он появляется вверху, это считается сигналом разворота. Это сигнализирует о более медвежьем тренде, чем модель вечерней звезды, из-за появления Доджи между двумя телами. |
 | Утренняя звезда. Состоит из большой свечи с черным телом, за которой следует маленькое тело (черное или белое), расположенное под большой свечой с черным телом. На следующий день формируется третья свеча с белым телом, которая закрывается в свечу с черным телом. Когда он появляется внизу, это считается основным сигналом разворота. |  | Утренняя звезда доджи. Состоит из большой свечи с черным телом, за которой следует доджи , появившийся ниже предыдущей свечи. На следующий день формируется третья свеча с белым телом, которая закрывается близко к свече с черным телом, появившейся перед Доджи. Это считается важным сигналом разворота, который является более бычьим, чем обычная модель утренней звезды, из-за существования Доджи. |
 | Падающее окно Окно ( гэп ) создается, когда максимум второй свечи находится ниже минимума предыдущей свечи. Считается, что окно должно быть заполнено вероятным сопротивлением. |  | Восходящее окно Окно ( гэп ) создается, когда минимум второй свечи превышает максимум предыдущей свечи. Считается, что окно должно оказать поддержку давлению продавцов. |
 | Три черных вороны. Состоит из трех длинных черных свечей с последовательно более низким закрытием. Цены закрытия близки к своим минимумам или находятся на их минимуме. Когда он появляется вверху, это считается сигналом верхнего разворота. |  | Три белых солдата. Состоит из трех длинных белых свечей с последовательно более высоким закрытием. Цены закрытия близки к своим максимумам или находятся на их уровне. Когда он появляется внизу, это интерпретируется как сигнал разворота дна. |
 | На линии шеи . При нисходящем тренде состоит из черной свечи, за которой следует белая свеча с небольшим телом, закрытие которой находится вблизи минимума предыдущей черной свечи. Медвежьим паттерном считается пробитие минимума белой свечи. |  | Звезда доджи. Состоит из черной или белой свечи, за которой следует доджи с разрывом выше или ниже этих свечей. Это считается сигналом разворота с подтверждением в течение следующего торгового дня. |
 | Tweezer Tops Состоит из двух или более свечей с совпадающими вершинами. Свечи могут быть последовательными, а могут и нет, а их размеры и цвета могут различаться. Это считается незначительным сигналом разворота, который становится более важным, когда свечи формируют другую модель. |  | Нижние части пинцета. Состоит из двух или более свечей с совпадающими основаниями. Свечи могут быть последовательными, а могут и нет, а их размеры и цвета могут различаться. Это считается второстепенным сигналом разворота, который становится более важным, когда свечи формируют другую модель. |
 | Покрытие темных облаков. Состоит из длинной белой свечи, за которой следует черная свеча, которая открывается выше максимума белой свечи и закрывается в теле белой свечи. Это считается медвежьим сигналом разворота во время восходящего тренда. |  | Линия прокалывания. Состоит из черной свечи, за которой следует белая свеча, которая открывается ниже минимума предыдущей, но закрывается более чем на полпути к свече с черным телом. Сигналом разворота считается появление нижней точки. |
 | Дарт Мол Правильный термин для этой свечи — «волновая волчка», маленькое тело свечи с необычно большими верхними и нижними тенями, что указывает на то, что предыдущий тренд пережил период нерешительности. Термин «Дарт Мол» пришел из «Звездных войн» , поскольку свеча чем-то напоминает световой меч. |  | Свеча Иуды. Состоит из большой черной свечи, за которой следует белая свеча меньшего размера с нижним хвостом, равным длине черной свечи. Это свидетельствует о ценовой капитуляции. |
 | Разворот острова Как в торговле акциями так и в финансовом техническом анализе , разворот острова представляет собой свечную модель с компактной торговой активностью в пределах диапазона цен, отделенного от предшествующего ей движения. «Свечной паттерн» — это движение цен, графически отображаемое на свечном графике . Говорят, что это разделение, показанное на графике, вызвано разрывом истощения , а последующее движение в противоположном направлении происходит в результате разрыва разрыва . | ||
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Введение в медвежьи диаграммы: как с их помощью получить прибыль в торговле — Торговый советник» . 29 декабря 2023 г. Проверено 12 мая 2024 г.
- ^ Лебо, Чарльз (1991). Руководство технических трейдеров по компьютерному анализу фьючерсных рынков .
- ^ «Свечные модели: полное руководство» . Ленивый трейдер . Проверено 17 февраля 2024 г.
- ^ «16 свечных моделей, которые должен знать каждый трейдер» . Проверено 4 июля 2020 г.
- ^ «Исследования фондового рынка Булковского» . thepatternsite.com . Проверено 22 марта 2023 г.
- ^ «Знакомство с подсвечниками» . Биржевые диаграммы . Stockcharts.com . Проверено 29 июня 2016 г.
- ^ Хонма, Золотой фонтан .
- ^ Тао, Льв; Хао, Юнтао; Ицзе, Хао; Чуньфэн, Шен (2017). «Анализ предсказательной мощности паттернов K-линий с использованием методов сопоставления по сходству и кластеризации» . Математические проблемы в технике . 2017 : 1–11. дои : 10.1155/2017/3096917 .