Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор — это импульса индикатор в рамках технического анализа , который использует поддержки и сопротивления уровни в качестве осциллятора . Джордж Лейн разработал этот индикатор в конце 1950-х годов. Термин стохастический относится к точке текущей цены по отношению к ее ценовому диапазону за определенный период времени. Этот метод пытается предсказать моменты разворота цены, сравнивая цену закрытия ценной бумаги с ее ценовым диапазоном.

Пятипериодный стохастический осциллятор на дневном таймфрейме определяется следующим образом:

$\%K=100\times {\frac {\mathrm {Price} -\mathrm {Low} _{5}}{\mathrm {High} _{5}-\mathrm {Low} _{5}}}$

$\%D_{N}={\frac {\%K_{1}+\%K_{2}+\%K_{3}+...\%K_{N}}{N}}$

где $\mathrm {High} _{5}$ и $\mathrm {Low} _{5}$ — это самые высокие и самые низкие цены за последние 5 дней соответственно, а % D — это N -дневное скользящее среднее % K (последние N значений % K ). Обычно это простое скользящее среднее, но может быть и экспоненциальное скользящее среднее с менее стандартизированным взвешиванием для более поздних значений. есть только один действительный сигнал В работе только с % D — расхождение между % D и анализируемой ценной бумагой.

Расчет

Приведенный выше расчет определяет диапазон между максимальной и минимальной ценой актива в течение заданного периода времени. Текущая цена ценной бумаги затем выражается в процентах от этого диапазона, где 0% указывает на нижнюю часть диапазона, а 100% указывает на верхнюю границу диапазона за рассматриваемый период времени. Идея этого индикатора заключается в том, что цены имеют тенденцию закрываться вблизи экстремумов недавнего диапазона перед поворотными точками. Стохастический осциллятор рассчитывается:

$\%K={\frac {\mathrm {Price} -\mathrm {Low} _{N}}{\mathrm {High} _{N}-\mathrm {Low} _{N}}}\times 100$

$\%D={\frac {\%K_{1}+\%K_{2}+\%K_{3}}{3}}$

Где

$\mathrm {Price}$ это последняя цена закрытия

$\mathrm {Low} _{N}$ - самая низкая цена за последние N периодов

$\mathrm {High} _{N}$ самая высокая цена за последние N периодов

$\%D$ представляет собой 3-периодное простое скользящее среднее % K , $\mathrm {SMA} _{3}(\%K)$.

$\%D\mathrm {-Slow}$ представляет собой 3-периодную простую скользящую среднюю % D , $\mathrm {SMA} _{3}(\%D)$.

Трехлинейный стохастик даст упреждающий сигнал в % K , сигнал разворота % D на дне или перед ним и подтверждение разворота в % D -Slow. Типичные значения N — 5, 9 или 14 периодов. Сглаживание индикатора по трем периодам является стандартным.

По словам Джорджа Лейна, индикатор Стохастик следует использовать с циклами , волновой теорией Эллиотта и ретрейсментом Фибоначчи для определения времени. При низкой марже и спредах по календарным фьючерсам можно использовать параболу Вилдерса в качестве трейлинг-стопа после входа в стохастик. Центральным элементом его учения является расхождение и сближение линий тренда, построенных на стохастике, а также расхождение/схождение с линиями тренда, построенными на ценовых циклах. Стохастик предсказывает вершины и основания .

Интерпретация

Сигналом к ​​действию является дивергенция-конвергенция в экстремальной области с пересечением с правой стороны дна цикла. Поскольку простые пересечения могут возникать часто, обычно следует ожидать пересечений, происходящих вместе с экстремальным откатом после пика или впадины линии %D. цен Если волатильность высока, можно использовать экспоненциальное скользящее среднее индикатора %D, которое имеет тенденцию сглаживать быстрые колебания цены.

Стохастик пытается предсказать поворотные моменты, сравнивая цену закрытия ценной бумаги с ее ценовым диапазоном. Цены имеют тенденцию закрываться вблизи экстремумов недавнего диапазона непосредственно перед поворотными точками. В случае восходящего тренда цены имеют тенденцию достигать более высоких максимумов, а расчетная цена обычно имеет тенденцию находиться в верхней части торгового диапазона данного периода времени. Когда импульс начнет замедляться, расчетные цены начнут отступать от верхних границ диапазона, в результате чего стохастический индикатор развернется вниз на уровне или до достижения окончательного максимума цены.

Стохастическая дивергенция

Предупреждение или настройка присутствует, когда линия %D находится в экстремальной области и отклоняется от ценового действия. Фактический сигнал имеет место, когда более быстрая линия % K пересекает линию % D.

Дивергенция-конвергенция является признаком того, что импульс на рынке ослабевает и может произойти разворот. Диаграмма ниже иллюстрирует пример того, как расхождение стохастиков относительно цены предсказывает разворот направления цены.

Событие, известное как «стохастический скачок», происходит, когда цены прорываются и продолжают расти. Это интерпретируется как сигнал к увеличению текущей позиции или к ликвидации, если направление направлено против текущей позиции.

См. также

• MACD
• Индекс относительной силы (RSI)
• Williams %R – эквивалент %K, зеркально отраженный вокруг оси 0%.
• Ценовой осциллятор без тренда

Внешние ссылки

• Стохастический осциллятор в Investopedia
• Стохастический осциллятор на StockCharts.com