Импульс (технический анализ)

В финансовом техническом анализе импульс ( MTM) и скорость изменения (ROC) являются простыми индикаторами, показывающими разницу между сегодняшней ценой закрытия и ценой закрытия N дней назад. Импульс – это абсолютная разница в запасе, товаре:

{\mathit {momentum}}={\mathit {close}}_{\mathit {today}}-{\mathit {close}}_{N\,{\mathit {days\,ago}}}

Скорость изменения масштабируется по старому закрытию, чтобы представить увеличение в виде дроби,

{\mathit {rate\,of\,change}}={{\mathit {close}}_{\mathit {today}}-{\mathit {close}}_{N\,{\mathit {days\,ago}}} \over {\mathit {close}}_{N\,{\mathit {days\,ago}}}}

«Импульс» в целом относится к ценам, продолжающим тренд. Индикаторы импульса и ROC показывают тенденцию , оставаясь положительными, пока сохраняется восходящий тренд, или отрицательными, пока сохраняется нисходящий тренд.

Пересечение нуля вверх может использоваться как сигнал на покупку, а пересечение нуля вниз – как сигнал на продажу. Насколько высоки (или насколько низки, если они отрицательные) индикаторы, показывает, насколько силен тренд.

То, как импульс показывает абсолютное изменение, означает, например, рост на 3 доллара за 20 дней, тогда как ROC может показать это как 0,25 для роста на 25% за тот же период. Можно выбирать между рассмотрением движения в долларовом выражении, в относительных пунктах или в пропорциональном выражении. Конечно, точки пересечения нуля в каждом случае одни и те же, но максимумы и минимумы, показывающие силу, находятся на разных основаниях. ^[1]

Традиционная интерпретация заключается в использовании импульса в качестве индикатора следования за трендом. Это означает, что когда индикатор достигает максимума и начинает снижаться, это можно считать сигналом на продажу. Противоположные условия можно интерпретировать, когда индикатор достигает дна и начинает расти. ^[2] Было показано, что сигналы импульса (например, 52-недельный максимум) используются финансовыми аналитиками в своих рекомендациях по покупке и продаже. ^[3]

СМА

(SMA) за N дней Импульс – это изменение простой скользящей средней между вчера и сегодня с масштабным коэффициентом N+1, т.е.

{{\mathit {momentum}} \over N+1}={\mathit {SMA}}_{\mathit {today}}-{\mathit {SMA}}_{\mathit {yesterday}}

Это наклон или крутизна линии SMA, подобно производной . Эта взаимосвязь обычно не обсуждается, но она представляет интерес для понимания сигналов индикатора.

Когда импульс пересекает ноль вверх, это соответствует впадине SMA, а когда он пересекает ноль вниз, это пик. То, насколько высоким (или низким) становится импульс, показывает, насколько круто растет (или падает) SMA.

Индикатор TRIX аналогичным образом основан на изменениях скользящей средней (в данном случае тройной экспоненты).

Другие правила торговли скользящими средними

Взаимосвязь между различными правилами торговли скользящими средними объясняется в статье «Анатомия рыночного выбора времени с помощью скользящих средних». ^[4] В частности, в этой статье автор демонстрирует, что каждое торговое правило может быть представлено как средневзвешенное значение правил импульса, рассчитанное с использованием различных периодов усреднения.

Ссылки

^ «Форекс Моментум» . ТрейдФорексСА . Проверено 29 сентября 2017 г.
^ Глоссарий торговых индикаторов AsiaPacFinance.com
^ Лоу, РКЮ; Тан, Э. (2016). «Роль прогнозов аналитиков в эффекте импульса» (PDF) . Международное обозрение финансового анализа . 48 : 67–84. дои : 10.1016/j.irfa.2016.09.007 .
^ Анатомия рыночного времени с помощью скользящих средних

Внешние ссылки

[1] «Форекс Моментум» . ТрейдФорексСА . Проверено 29 сентября 2017 г.

[2] Глоссарий торговых индикаторов AsiaPacFinance.com

[3] Лоу, РКЮ; Тан, Э. (2016). «Роль прогнозов аналитиков в эффекте импульса» (PDF) . Международное обозрение финансового анализа . 48 : 67–84. дои : 10.1016/j.irfa.2016.09.007 .

[4] Анатомия рыночного времени с помощью скользящих средних

[1]

[2]

[3]

[4]