Двойная экспоненциальная скользящая средняя
Индикатор Double Exponential Moving Average (DEMA) был представлен в январе 1994 года Патриком Маллоем в статье журнала « Technical Analysis of Stocks & Commodities »: «Сглаживание данных с помощью более быстрых скользящих средних». [ 1 ] [ 2 ]
Он пытается устранить присущее скользящим средним запаздывание, придавая больший вес недавним значениям. Название предполагает, что это достигается за счет применения двойного экспоненциального сглаживания, но это не так. Название double происходит от того факта, что значение EMA ( экспоненциальной скользящей средней ) удваивается. Чтобы сохранить соответствие фактическим данным и устранить отставание, значение « EMA of EMA » вычитается из ранее удвоенной EMA.
Поскольку в расчетах используется EMA(EMA), DEMA требуется выборка 2 × период - 1 , чтобы начать выдавать значения, в отличие от выборок периода , необходимых для обычной EMA.
В той же статье также представлен еще один индикатор, связанный с EMA: тройная экспоненциальная скользящая средняя (TEMA).
Как показано в формуле, это уменьшает вес недавних значений, и, вычисляя EMA, мы пытаемся удалить вес длинной, более медленной части среднего значения, которая накапливалась с течением времени. Это значительно помогает принимать решения быстрее, чем простые пересечения MA. Доступный сейчас почти во всех торговых программах, он намного лучше, поскольку помогает раньше улавливать тренд и принимать более правильные решения в том смысле, что помогает лучше определять точки входа и выхода, повышая прибыльность.