Вихревой индикатор

Индикатор Vortex — это технический индикатор, изобретенный Этьеном Ботесом и Дугласом Зипманом для определения начала нового тренда или продолжения существующего тренда на финансовых рынках . Он был опубликован в январском выпуске журнала «Технический анализ акций и товаров» за 2010 год . ^[1]

Вдохновение

Индикатор Vortex был вдохновлен работой австрийского изобретателя Виктора Шаубергера , который изучал поток воды в реках и турбинах. Этьен Ботес и Дуглас Сипман разработали идею о том, что движения и потоки на финансовых рынках подобны вихревым движениям, наблюдаемым в воде. Индикатор Vortex также был частично вдохновлен концепцией направленного движения Дж. Уэллса Уайлдера , которая предполагает, что взаимосвязь между ценовыми барами дает подсказку о направлении рынка. ^[2]

Описание

Вихревую модель можно наблюдать на любом рынке, соединяя минимумы ценовых баров этого рынка с максимумами последовательных баров, а затем максимумы ценовых баров с последовательными минимумами. Чем больше расстояние между минимумом ценового бара и максимумом последующего бара, тем сильнее восходящее или положительное вихревое движение (VM+). Аналогично, чем больше расстояние между максимумом ценового бара и минимумом последующего бара, тем сильнее нисходящее или отрицательное вихревое движение (VM-).

Модель вихря на рынке . Соединив минимумы ценовых баров с максимумами последовательных баров, а затем максимумы ценовых баров с последовательными минимумами, можно наблюдать на рынке вихревую модель.

Индикатор Vortex : чем больше расстояние между минимумом ценового бара и максимумом последующего бара, тем сильнее положительное вихревое движение (VM+). Аналогично, чем больше расстояние между максимумом ценового бара и минимумом последующего бара, тем сильнее отрицательное вихревое движение (VM-).

Определение тенденции

На графике будет видно, что VI+ и VI- пересекаются друг с другом при смене тренда и начинают расходиться все шире по мере увеличения силы тренда. Когда VI+ больше и выше VI-, рынок движется вверх. И наоборот, когда VI− больше и выше VI+, рынок движется вниз.

Трейдеру следует сосредоточиться на ключевых точках изменения тренда индикатора Vortex (т.е. точках пересечения VI+ и VI-). Когда VI+ пересекает VI−, указывается длинная позиция (покупка). Короткая позиция или позиция на продажу предлагается, когда VI- пересекает уровень VI+.

В опубликованной статье также предлагаются дальнейшие меры для обеспечения эффективной торговой стратегии, например, вход в сделку только на экстремальном максимуме или минимуме ценового бара, который соответствует пересечению индикатора Vortex. ^[3]

14-периодный дневной индикатор вихря: когда VI+ больше VI−, это указывает на восходящий тренд рынка. Рынок движется вниз, когда VI− выше VI+. Точки потенциального изменения тренда находятся там, где VI+ и VI- пересекаются друг с другом.

График цены: по мере усиления тренда обратите внимание, как линии VI+ и VI− все больше расходятся. По мере ослабления тренда вы увидите, что две линии снова сближаются.

Расчет

Для любой выбранной акции, фьючерса, товара или валюты требуются значения максимума, минимума и закрытия. Эти значения могут быть 15-минутными, часовыми, ежедневными и т. д.

Сначала рассчитаем текущий истинный диапазон:
- Текущий истинный диапазон (TR) = максимальное абсолютное значение любого из (текущий максимум – текущий минимум), (текущий минимум – предыдущее закрытие), (текущий максимум – предыдущее закрытие).
Далее рассчитаем текущие восходящие (положительные) и нисходящие (отрицательные) вихревые движения:
- Текущее вихревое движение вверх (VM+) = абсолютное значение текущего максимума – предыдущего минимума.
- Текущее вихревое движение вниз (VM-) = абсолютное значение текущего минимума – предыдущего максимума.
Определите длину параметра (в этом примере использовался 21 период). Теперь просуммируйте истинный диапазон, VM+ и VM- за последний 21 период:
- Сумма истинного диапазона за последний 21 период = SUM TR21.
- Сумма VM+ за последний 21 период = SUM VM21+
- Сумма последних 21 периодов VM- = SUM VM21−
Наконец, разделите SUM VM21+ и SUM VM21- соответственно на SUM TR21, чтобы получить индикатор Vortex:
- СУММ ВМ21+/СУММ TR21 = VI21+
- СУММ VM21-/СУММ TR21 = VI21-

Если этот процесс повторить, полученные VI21+ и VI21- можно нарисовать графически, чтобы представить две линии индикатора Vortex.

Практическое применение

Индикатор Vortex прост в использовании, поскольку единственные необходимые входные данные — это максимум, минимум и закрытие ценового бара. Трейдеры могут использовать индикатор Vortex отдельно, в сочетании с другими техническими индикаторами для подтверждения изменения тренда или как часть более крупной торговой системы.

Кроме того, индикатор Vortex можно использовать для:

рынок (например, акции, фьючерсы или валюты)
временной интервал (например, 15-минутные, часовые или недельные графики)
параметр (например, 13, 21 или 34 периода)

Изобретатели индикатора Vortex рекомендуют использовать более длинные таймфреймы и параметры, чтобы отфильтровать ложные сигналы. Если трейдер все же предпочитает использовать очень короткий временной интервал, например 5 минут, его следует комбинировать с длинным параметром в 34 или 55 периодов.

Благодаря своей универсальности, индикатор Vortex подходит как для краткосрочных трейдеров, так и для долгосрочных управляющих фондами, которые могут захотеть выявить более крупные макротенденции на рынке.

Кодирование и стратегии

Индикатор Vortex доступен в большинстве графических программ. ^[4] Некоторые из этих компаний предложили дополнительные торговые стратегии для использования в сочетании с индикатором Vortex, включая внедрение скользящего стопа. ^[5] и использование вспомогательных индикаторов для уменьшения количества ложных сигналов. ^[6]

Сравнительные исследования

Чтобы протестировать индикатор Vortex в сравнении с индикатором направленного движения (DMI) Уэллса Уайлдера, был создан портфель из 38 наиболее активно торгуемых полноразмерных фьючерсных контрактов. Эти 38 фьючерсов включали ряд индексных и финансовых фьючерсов, валюты, металлы, энергетические фьючерсы и сырьевые товары, такие как зерно, масла и продукты питания. Тестовый период длился с 3 января 1978 г. по 6 ноября 2009 г., при этом для обоих индикаторов использовался 14-дневный параметр. За весь период тестирования, а также за последние 10 лет индикатор Vortex показал лучшие результаты, чем DMI. ^[7]

Однако при использовании аналогичного теста, основанного на 101 акции NASDAQ, на меньшей выборке (за период со 2 января 1992 г. по 14 августа 2009 г.) DMI показал лучшие результаты, чем индикатор Vortex. ^[8]

Индикатор Vortex Ultimate

Индикатор Vortex Ultimate — это усовершенствованный вариант традиционного индикатора vortex, разработанный специально для платформы MetaTrader. Этот индикатор предлагает дополнительные функции, предназначенные для повышения точности определения тренда и торговых сигналов. ^[9] Ключевые особенности индикатора Vortex Ultimate включают в себя:

Улучшенная фильтрация сигналов : использует передовые алгоритмы для снижения рыночного шума, тем самым обеспечивая более надежные сигналы входа и выхода.
Настраиваемые параметры : позволяет трейдерам настраивать чувствительность и параметры в соответствии со своим стилем торговли и рыночными условиями.
Интеграция с MetaTrader : Полная совместимость с MetaTrader 4 и MetaTrader 5, что обеспечивает бесперебойную работу на этих платформах.
Установка и использование : Установка включает загрузку файла индикатора и размещение его в папке индикаторов MetaTrader. После установки трейдеры могут настраивать параметры через интерфейс MetaTrader.
Торговые стратегии : поддерживает различные стратегии, включая методы следования за трендом и разворота, и может использоваться вместе с другими инструментами технического анализа для улучшения торговых решений.

См. также

Ссылки

^ Ботес, Этьен и Зипман, Дуглас (январь 2010 г.). «Индикатор вихря». Технический анализ акций и товаров 28(1), с. 21.
^ Уайлдер, Дж. Уэллс (1978). Новые концепции в технических торговых системах . Исследование тенденций.
^ Ботес, Этьен и Зипман, Дуглас (январь 2010 г.). «Индикатор вихря». Технический анализ акций и товаров 28(1), с. 25.
^ «Советы трейдеров» . Технический анализ акций и товаров. Январь 2010 года . Проверено 17 января 2010 г.
^ Миллс, Марк (январь 2010 г.). «ТРЕЙДЕСТАЦИЯ: ВИХРЕВОЙ ИНДИКАТОР» . Торговая станция ценные бумаги, Inc. Проверено 17 января 2010 г.
^ Раст, Пит (январь 2010 г.). «СТРАТАСИСАРЧ: ВИХРЕВОЙ ИНДИКАТОР» . Аварин Системс, Инк . Проверено 17 января 2010 г.
^ Деннинг, Ричард (январь 2010 г.). «Советы трейдерам по акциям и сырьевым товарам, январь 2010 г.» . Трейдеры Edge Systems . Проверено 17 января 2010 г.
^ Деннинг, Ричард (январь 2010 г.). «Советы трейдерам по акциям и сырьевым товарам, январь 2010 г.» . Трейдеры Edge Systems . Проверено 17 января 2010 г.
^ «Vortex Ultimate — Индикатор Vortex для MT4/MT5/cTrader» . ЭрнФорекс . Проверено 13 июня 2024 г.

Внешние ссылки

Индикатор Vortex

[1] Ботес, Этьен и Зипман, Дуглас (январь 2010 г.). «Индикатор вихря». Технический анализ акций и товаров 28(1), с. 21.

[2] Уайлдер, Дж. Уэллс (1978). Новые концепции в технических торговых системах . Исследование тенденций.

[3] Ботес, Этьен и Зипман, Дуглас (январь 2010 г.). «Индикатор вихря». Технический анализ акций и товаров 28(1), с. 25.

[4] «Советы трейдеров» . Технический анализ акций и товаров. Январь 2010 года . Проверено 17 января 2010 г.

[5] Миллс, Марк (январь 2010 г.). «ТРЕЙДЕСТАЦИЯ: ВИХРЕВОЙ ИНДИКАТОР» . Торговая станция ценные бумаги, Inc. Проверено 17 января 2010 г.

[6] Раст, Пит (январь 2010 г.). «СТРАТАСИСАРЧ: ВИХРЕВОЙ ИНДИКАТОР» . Аварин Системс, Инк . Проверено 17 января 2010 г.

[7] Деннинг, Ричард (январь 2010 г.). «Советы трейдерам по акциям и сырьевым товарам, январь 2010 г.» . Трейдеры Edge Systems . Проверено 17 января 2010 г.

[8] Деннинг, Ричард (январь 2010 г.). «Советы трейдерам по акциям и сырьевым товарам, январь 2010 г.» . Трейдеры Edge Systems . Проверено 17 января 2010 г.

[9] «Vortex Ultimate — Индикатор Vortex для MT4/MT5/cTrader» . ЭрнФорекс . Проверено 13 июня 2024 г.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]