Экспоненциальная скользящая средняя с нулевой задержкой

Экспоненциальная скользящая средняя с нулевой задержкой (ZLEMA) — это технический индикатор в рамках технического анализа , целью которого является устранение внутреннего лага, свойственного всем индикаторам , следующим за трендом , которые усредняют цену во времени. Как и в случае с двойной экспоненциальной скользящей средней (DEMA) и тройной экспоненциальной скользящей средней (TEMA), этот индикатор направлен на уменьшение задержки.

История

Индикатор был создан Джоном Элерсом и Риком Уэйем примерно в 2010 году.

Формула

Формула для данного периода N дней и для данного ряда данных :

${\begin{aligned}{\textit {Lag}}&={\frac {Period-1}{2}}\\{\textit {EmaData}}&={\textit {Data}}+({\textit {Data}}-{\textit {Data}}({\text{Lag days ago}}))\\{\textit {ZLEMA}}&={\textit {EMA}}({\textit {EmaData}},{\textit {Period}})\end{aligned}}$

Идея состоит в том, чтобы выполнить обычный расчет экспоненциальной скользящей средней (EMA), но на данных без задержки, а не на обычных данных. Данные устраняются путем удаления данных с «задержкой» дней назад, тем самым устраняя (или пытаясь устранить) совокупный эффект скользящего среднего.