QuantLib
![]() | В этой статье есть несколько проблем. Пожалуйста, помогите улучшить его или обсудите эти проблемы на странице обсуждения . ( Узнайте, как и когда удалять эти шаблонные сообщения )
|
![]() Логотип QuantLib (шрифт Fontin Bold) | |
Разработчик(и) | Команда QuantLib |
---|---|
Стабильная версия | 1.35 [1] ![]() |
Репозиторий | |
Написано в | С++ |
Тип | Числовая библиотека |
Лицензия | модифицированная лицензия BSD |
Веб-сайт | https://www.quantlib.org/ |
QuantLib — это библиотека программного обеспечения с открытым исходным кодом, которая предоставляет инструменты для разработчиков программного обеспечения и практиков, интересующихся оценкой финансовых инструментов и смежными темами. QuantLib написан на C++ .
История
[ редактировать ]Проект QuantLib был начат несколькими количественными аналитиками , работавшими в RiskMap (в настоящее время StatPro Italia). Первое электронное письмо, анонсирующее QuantLib, было отправлено 11 декабря 2000 года и подписано Фердинандо Аметрано, Луиджи Баллабио и Марко Маркьоро. RiskMap была основана Дарио Чинтиоли, Фердинандо Аметрано, Луиджи Баллабио, Адольфо Бенином и Марко Маркьоро. Сотрудники RiskMap уже не первый раз в жизни столкнулись с проблемой создания финансовой библиотеки с нуля. Идея Фердинандо заключалась в создании библиотеки с открытым исходным кодом, которая могла бы использоваться квантовами во всем мире при создании новой количественной библиотеки. В настоящее время проект QuantLib возглавляют Луиджи Баллабио и Фердинандо Аметрано.
История выпусков
[ редактировать ]Версия | Дата выпуска | Примечания |
---|---|---|
0.1.1 | 21 ноября 2000 г. | |
0.2.0 | 18 сентября 2001 г. | |
0.3.4 | 21 ноября 2003 г. | |
0.3.7 | 23 июля 2004 г. | Начиная с этого выпуска, QuantLib требует Boost . |
0.4.0 | 20 февраля 2007 г. | |
0.8.0 | 30 мая 2007 г. | Скачок в истории версий должен был быстрее приблизиться к 1.0. |
0.9.0 | 24 декабря 2007 г. | |
0.9.9 | ноябрь 2009 г. | |
1.0.0 | 24 февраля 2010 г. | |
1.0.1 | 20 апреля 2010 г. | |
1.1 | 23 мая 2011 г. | |
1.2 | 6 марта 2012 г. | |
1.2.1 | 10 сентября 2012 г. | |
1.3 | 24 июля 2013 г. | |
1.4 | 27 февраля 2014 г. | |
1.6 | 23 июня 2015 г. | |
1.7 | 23 ноября 2015 г. | |
1.8 | 18 мая 2016 г. | |
1.9 | 8 ноября 2016 г. | |
1.10 | 16 мая 2017 г. | |
1.10.1 | 31 августа 2017 г. | |
1.11 | 2 октября 2017 г. | |
1.12 | 1 февраля 2018 г. | |
1.12.1 | 16 апреля 2018 г. | |
1.13 | 24 мая 2018 г. |
Использование
[ редактировать ]QuantLib доступен в виде исходного кода C++ , который скомпилирован в библиотеку. Известно, что он работает в Windows , Mac OS X , Linux и других Unix-подобных операционных системах.
Его можно связать с другими языками через SWIG . Python Привязка [2] можно установить через pip ; пакет «RQuantLib» делает части QuantLib доступными R. из
Большую часть функций QuantLib можно использовать в Excel через надстройку QuantlibXL .
Лицензирование
[ редактировать ]QuantLib выпускается под модифицированной лицензией BSD, известной как лицензия типа XFree86. Он совместим с GPL.
Функции
[ редактировать ]Программное обеспечение предоставляет различные возможности для расчета стоимости финансовых инструментов и связанных с ними расчетов. Это главный пример математических финансов . Его основное применение – количественный анализ .
Финансовые инструменты и производные инструменты, которые он может оценить, включают:
- Параметры
- Азиатские варианты
- Варианты корзины
- Варианты трещотки
- Сложные варианты
- Цифровые опции
- Варианты ретроспективного анализа
- Ванильные варианты
- Облигации
- Амортизируемые облигации
- Конвертируемые облигации
- Облигации с фиксированной ставкой
- Облигации с плавающей ставкой
- Бескупонные облигации
- Кривая доходности
- Расчеты дат
- Календари
- Расчеты дат
- Методы подсчета дней
- Свопы
- Обмен активами
- Обмен БМА
- Инфляционные свопы в годовом исчислении
- Ванильные свопы
- Сколько
- Валюты
Есть модели для
Он может рассчитывать цены производных инструментов, используя следующие методы:
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Релиз 1.35» . 23 июля 2024 г. Проверено 26 июля 2024 г.
- ^ «QuantLib: привязки Python для библиотеки QuantLib» .