QuantLib

QuantLib

Логотип QuantLib (шрифт Fontin Bold)
Разработчик(и)	Команда QuantLib
Стабильная версия	1.35   / 23 июля 2024 г ( 23 июля 2024 г. )
Репозиторий	github .с /lblip /quantlib
Написано в	С++
Тип	Числовая библиотека
Лицензия	модифицированная лицензия BSD
Веб-сайт	https://www.quantlib.org/

QuantLib — это библиотека программного обеспечения с открытым исходным кодом, которая предоставляет инструменты для разработчиков программного обеспечения и практиков, интересующихся оценкой финансовых инструментов и смежными темами. QuantLib написан на C++ .

История

Проект QuantLib был начат несколькими количественными аналитиками , работавшими в RiskMap (в настоящее время StatPro Italia). Первое электронное письмо, анонсирующее QuantLib, было отправлено 11 декабря 2000 года и подписано Фердинандо Аметрано, Луиджи Баллабио и Марко Маркьоро. RiskMap была основана Дарио Чинтиоли, Фердинандо Аметрано, Луиджи Баллабио, Адольфо Бенином и Марко Маркьоро. Сотрудники RiskMap уже не первый раз в жизни столкнулись с проблемой создания финансовой библиотеки с нуля. Идея Фердинандо заключалась в создании библиотеки с открытым исходным кодом, которая могла бы использоваться квантовами во всем мире при создании новой количественной библиотеки. В настоящее время проект QuantLib возглавляют Луиджи Баллабио и Фердинандо Аметрано.

История выпусков

Версия	Дата выпуска	Примечания
0.1.1	21 ноября 2000 г.
0.2.0	18 сентября 2001 г.
0.3.4	21 ноября 2003 г.
0.3.7	23 июля 2004 г.	Начиная с этого выпуска, QuantLib требует Boost .
0.4.0	20 февраля 2007 г.
0.8.0	30 мая 2007 г.	Скачок в истории версий должен был быстрее приблизиться к 1.0.
0.9.0	24 декабря 2007 г.
0.9.9	ноябрь 2009 г.
1.0.0	24 февраля 2010 г.
1.0.1	20 апреля 2010 г.
1.1	23 мая 2011 г.
1.2	6 марта 2012 г.
1.2.1	10 сентября 2012 г.
1.3	24 июля 2013 г.
1.4	27 февраля 2014 г.
1.6	23 июня 2015 г.
1.7	23 ноября 2015 г.
1.8	18 мая 2016 г.
1.9	8 ноября 2016 г.
1.10	16 мая 2017 г.
1.10.1	31 августа 2017 г.
1.11	2 октября 2017 г.
1.12	1 февраля 2018 г.
1.12.1	16 апреля 2018 г.
1.13	24 мая 2018 г.

Использование

QuantLib доступен в виде исходного кода C++ , который скомпилирован в библиотеку. Известно, что он работает в Windows , Mac OS X , Linux и других Unix-подобных операционных системах.

Его можно связать с другими языками через SWIG . Python ​ Привязка можно установить через pip ; пакет «RQuantLib» делает части QuantLib доступными R. из

Большую часть функций QuantLib можно использовать в Excel через надстройку QuantlibXL .

Лицензирование

QuantLib выпускается под модифицированной лицензией BSD, известной как лицензия типа XFree86. Он совместим с GPL.

Функции

Программное обеспечение предоставляет различные возможности для расчета стоимости финансовых инструментов и связанных с ними расчетов. Это главный пример математических финансов . Его основное применение – количественный анализ .

Финансовые инструменты и производные инструменты, которые он может оценить, включают:

• Параметры
  • Азиатские варианты
  • Варианты корзины
  • Варианты трещотки
  • Сложные варианты
  • Цифровые опции
  • Варианты ретроспективного анализа
  • Ванильные варианты
• Облигации
  • Амортизируемые облигации
  • Конвертируемые облигации
  • Облигации с фиксированной ставкой
  • Облигации с плавающей ставкой
  • Бескупонные облигации
• Кривая доходности
• Расчеты дат
  • Календари
  • Расчеты дат
  • Методы подсчета дней
• Свопы
  • Обмен активами
  • Обмен БМА
  • Инфляционные свопы в годовом исчислении
  • Ванильные свопы
• Сколько
• Валюты

Есть модели для

• Кривые доходности
• Процентные ставки
• Волатильность

Он может рассчитывать цены производных инструментов, используя следующие методы:

• Аналитические формулы
• Древовидные методы
• Методы конечных разностей
• Методы Монте-Карло

См. также

• Математические финансы
• Список финансовых тем#Финансовые рынки

Внешние ссылки

• Домашняя страница QuantLib
• Является ли QuantLib перепроектированным?
• QuantLib в справочнике по C++