Jump to content

Расширенный подход к измерениям

Подход расширенного измерения ( AMA ) является одним из трех возможных методов операционного риска , которые могут использоваться в соответствии с Базелем II банком или другим финансовым учреждением . Два других – это подход базовых индикаторов и стандартизированный подход . Методы (или подходы) становятся все более сложными и чувствительными к риску, причем AMA является наиболее продвинутым из трех.

В рамках AMA банкам разрешено разрабатывать собственную эмпирическую модель для количественной оценки необходимого капитала для операционного риска. Банки могут использовать этот подход только при условии одобрения местных регулирующих органов. После того как банк получил одобрение на внедрение АМА, он не может вернуться к более простому подходу без одобрения надзорного органа.

Кроме того, согласно разделу 664 исходного Базельского соглашения, чтобы иметь право на использование AMA, банк должен убедить свой надзорный орган, что, как минимум:

  • Его совет директоров и высшее руководство, при необходимости, активно участвуют в надзоре за системой управления операционными рисками ;
  • У него есть система управления операционными рисками, которая концептуально обоснована и внедрена добросовестно; и
  • Он имеет достаточные ресурсы для использования этого подхода в основных направлениях бизнеса, а также в областях контроля и аудита.

Четыре элемента данных

[ редактировать ]

Согласно Руководству по надзору BCBS, структура AMA должна включать использование четырех элементов данных: (i) внутренние данные о потерях (ILD), (ii) внешние данные (ED), (iii) анализ сценариев (SBA) и (iv) ) Факторы деловой среды и внутреннего контроля (BEICF).

Подход к распределению потерь

[ редактировать ]

Хотя AMA не определяет использование какого-либо конкретного метода моделирования, одним из наиболее распространенных подходов, применяемых в банковской отрасли, является подход распределения потерь (LDA) . С помощью LDA банк сначала сегментирует операционные убытки на однородные сегменты, называемые единицами измерения (ЕИ). Затем для каждой единицы измерения банк строит распределение убытков, которое отражает его ожидания общих убытков, которые могут материализоваться в течение одного года. Учитывая, что достаточность данных является серьезной проблемой для отрасли, годовое распределение потерь не может быть построено непосредственно на основе годовых показателей потерь. Вместо этого банк разработает распределение частоты, которое описывает количество случаев убытков в данном году, и распределение серьезности, которое описывает сумму убытков в результате одного случая убытков. Предполагается, что распределение частоты и тяжести является независимым. Свертка этих двух распределений затем приводит к распределению (годовых) потерь. [1] [2] [3]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Фрашо, А.; Жорж, П.; Ронкалли, Т. (2001). «Подход к распределению убытков по операционному риску». GRO, Кредит Лионне . CiteSeerX   10.1.1.636.8805 . дои : 10.2139/ssrn.1032523 . S2CID   14902497 .
  2. ^ Геган, Д.; Хассани, БК (2012). «Операционный риск: шаг Базеля II++ перед Базелем III» . Журнал управления рисками в финансовых учреждениях . 6 : 37–53.
  3. ^ Геган, Д.; Хасани, БК (2013). «Использование подхода временных рядов для исправления серийной корреляции при расчете капитала операционного риска» . Журнал операционного риска . 8 (3): 31–56. дои : 10.21314/JOP.2013.126 . Архивировано из оригинала 15 сентября 2014 г. Проверено 13 января 2016 г.

Публикации БМР

  • http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm Базель II: Пересмотренная система международного капитала (BCBS)
  • http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm Базель II: Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: пересмотренная концепция (BCBS)
  • http://www.bis.org/publ/bcbs118.htm Базель II: Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: пересмотренная концепция (BCBS) (пересмотр от ноября 2005 г.)
  • http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf Базель II: Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: пересмотренная основа, комплексная версия (BCBS) (пересмотр от июня 2006 г.)
  • http://www.bis.org/publ/bcbs196.htm Операционный риск – Руководство по надзору за передовыми подходами к измерению – итоговый документ (BCBS) (редакция от июня 2011 г.)
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: a2836c63620df7ea08ea716518d7a25c__1679304300
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/a2/5c/a2836c63620df7ea08ea716518d7a25c.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Advanced measurement approach - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)