Стандартизированный подход (операционный риск)

Не путать со стандартизированным подходом (кредитный риск) или стандартизированным подходом (рыночный риск) .

В контексте операционного риска стандартизированный подход или стандартизированный подход представляет собой набор методов измерения операционного риска, предложенных в соответствии с правилами достаточности капитала Базеля II для банковских учреждений.

Базель II требует, чтобы все банковские учреждения резервировали капитал для покрытия операционного риска . стандартизированный подход находится между базовым индикаторным подходом и расширенным подходом к измерению По степени сложности .

Согласно первоначальному Базельскому соглашению , в рамках Стандартизированного подхода деятельность банков разделена на восемь бизнес-направлений: корпоративные финансы , торговля и продажи, розничные банковские услуги , коммерческие банковские услуги , платежи и расчеты, агентские услуги, управление активами и розничные брокерские услуги . В рамках каждого направления деятельности валовой доход представляет собой широкий показатель, который служит показателем масштаба бизнес-операций и, следовательно, вероятного масштаба подверженности операционному риску в рамках каждого из этих направлений деятельности. Затраты на капитал для каждого направления деятельности рассчитываются путем умножения валового дохода на коэффициент (обозначаемый бета), присвоенный этому направлению деятельности. Бета служит показателем общеотраслевой взаимосвязи между опытом потерь от операционного риска для данного направления бизнеса и совокупным уровнем валового дохода для этого направления.деловая линия.

Бизнес-направление	Бета Фактор
Корпоративные финансы	18%
Торговля и продажи	18%
Розничный банкинг	12%
Коммерческий банкинг	15%
Оплата и расчет	18%
Агентские услуги	15%
Управление активами	12%
Розничный брокерский бизнес	12%

Общая сумма расходов на капитал рассчитывается как среднее значение за три года простой суммы расходов на регулятивный капитал по каждому направлению деятельности в каждом году. В любой конкретный год отрицательные затраты на капитал (в результате отрицательного валового дохода) по любому направлению деятельности могут без ограничений компенсировать положительные затраты на капитал по другим направлениям деятельности.

Чтобы иметь право на использование стандартизированного подхода, банк должен убедить своего регулятора, что, как минимум:

• Его совет директоров и высшее руководство, при необходимости, активно участвуют в надзоре за системой управления операционными рисками;
• У него есть система управления операционными рисками, которая концептуально обоснована и внедрена добросовестно; и
• Он имеет достаточные ресурсы для использования этого подхода в основных направлениях бизнеса, а также в областях контроля и аудита.

4 марта 2016 года Базельский комитет по банковскому надзору наконец обновил свое предложение по расчету капитала операционного риска, введя стандартизированный подход к измерению («SMA»). Опираясь на версию 2014 года, SMA заменит не только существующие стандартизированные подходы, но и расширенный подход к измерениям. В рамках SMA уровни нормативного капитала будут определяться с использованием простого формульного метода, который облегчает сопоставимость по отрасли.

См. также

• Базовый индикаторный подход
• Расширенный подход к измерениям
• Операционный риск
• Базель II

Ссылки

• http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm Базель II: Пересмотренная система международного капитала (BCBS)
• http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm Базель II: Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: пересмотренная концепция (BCBS)
• http://www.bis.org/publ/bcbs118.htm Базель II: Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: пересмотренная концепция (BCBS) (пересмотр от ноября 2005 г.)
• http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf Базель II: Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: пересмотренная основа, комплексная версия (BCBS) (пересмотр от июня 2006 г.)