Стандартизированный подход (кредитный риск)

Не путать со стандартизированным подходом (кредитный риск контрагента) , стандартизированным подходом (операционный риск) или стандартизированным подходом (рыночный риск) .

Термин «стандартизованный подход» (или стандартизированный подход ) относится к набору методов измерения кредитного риска , предложенных в соответствии с Базелем II , который устанавливает правила достаточности капитала для банковских учреждений.

В соответствии с этим подходом банки обязаны использовать рейтинги внешних кредитно-рейтинговых агентств для количественной оценки необходимого капитала для кредитного риска. Во многих странах это единственный подход, одобренный регулирующими органами на начальном этапе внедрения Базеля II. Соглашение Базель II предлагает предоставить банкам возможность выбора между двумя широкими методологиями расчета требований к капиталу для кредитного риска. Другая альтернатива основана на внутренних рейтингах .

Реформы стандартизированного подхода к кредитному риску должны быть введены в рамках Базеля III: Завершение посткризисных реформ .

Сводка весов риска в стандартизированном подходе

Существует несколько вариантов взвешивания рисков по некоторым претензиям. Ниже приводится их краткое описание, поскольку они могут быть реализованы.

ПРИМЕЧАНИЕ . Для некоторых «нерейтинговых» весовых коэффициентов риска банкам рекомендуется использовать собственную систему внутренних рейтингов, основанную на Foundation IRB и Advanced IRB в подходе, основанном на внутренних рейтингах, с набором формул, предусмотренных соглашением Basel-II. Существует несколько альтернативных весов для некоторых из следующих категорий претензий, опубликованных в исходном тексте структуры.

• Претензии к суверенам

Кредитная оценка	от ААА до АА-	От А+ до А-	от BBB+ до BBB-	от BB+ до B-	Ниже Б-	без рейтинга
Вес риска	0%	20%	50%	100%	150%	100%

• Претензии к БМР, МВФ, ЕЦБ, ЕК и МБР

Вес риска: 0%

• Иски к банкам и ценным бумагам

Относится к оценке суверенного государства, поскольку банки и компании, занимающиеся ценными бумагами, регулируются.

Кредитная оценка	от ААА до АА-	От А+ до А-	от BBB+ до BBB-	от BB+ до B-	Ниже Б-	без рейтинга
Вес риска	20%	50%	100%	100%	150%	100%

• Иски к юридическим лицам

Кредитная оценка	от ААА до АА-	От А+ до А-	от BBB+ до BB-	Ниже BB-	без рейтинга
Вес риска	20%	50%	100%	150%	100%

• Претензии к розничной продукции

Сюда входят кредитные карты, овердрафт, автокредиты, личные финансы и малый бизнес.

Вес риска: 75%

• Иски, обеспеченные жилым имуществом

Вес риска: 35%

• Иски, обеспеченные коммерческой недвижимостью

Вес риска: 100%

• Просроченные кредиты

более 90 дней, кроме жилищных ипотечных кредитов.

Вес риска:

150% для резервов, которые составляют менее 20% от непогашенной суммы

100% для резервов, которые составляют от 20% до 49% от непогашенной суммы

100% для резервов, которые составляют не менее 50% непогашенной суммы, но по усмотрению надзорного органа уменьшаются до 50% непогашенной суммы

• Другие активы

Вес риска: 100%

• Наличные

Вес риска: 0%

Ссылки

• Базель II: Пересмотренная система международного капитала (BCBS)
• Базель II: Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: пересмотренная концепция (BCBS)
• Базель II: Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: пересмотренная концепция (BCBS) (пересмотр от ноября 2005 г.)
• Базель II: Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: пересмотренная основа, комплексная версия (BCBS) (редакция от июня 2006 г.)