Коэффициент конвертации кредита
 | Эта статья нуждается в дополнительных цитатах для проверки . ( август 2019 г. ) |
| Базельская структура Международные нормативные стандарты для банков |
|---|
| Фон |
| Компонент 1: Регулятивный капитал |
| Компонент 2: Надзорный контроль |
| Принцип 3: Раскрытие информации о рынке |
| Деловой и экономический портал |
Коэффициент кредитной конверсии (CCF) — это коэффициент в области кредитного рейтинга . Это соотношение между дополнительной суммой кредита, использованной в будущем, и суммой, которая может быть востребована. [1]
Фон
[ редактировать ]Ключевыми переменными для оценки (кредитного) риска являются вероятность дефолта (PD) , убытки в случае дефолта (LGD) и риск при дефолте (EAD) . Коэффициент кредитной конверсии рассчитывает сумму свободной кредитной линии и других внебалансовых операций (за исключением деривативов) на сумму EAD. [2] и является неотъемлемой частью европейского банковского регулирования со времени заключения соглашений Базель II . При внебалансовом продукте банк обязан предоставить деньги должнику при возникновении в них необходимости. Чтобы рассчитать сумму денег, потерянных в случае дефолта , общепринятой практикой является взвешивание суммы будущих обязательств с суммами, которые в принципе могут быть использованы.
Пример
[ редактировать ]Предположим, вам разрешено получить кредит в размере 1000 евро, из которых вы уже получили 200 евро в своем банке в прошлом месяце. Другими словами, вы все еще можете получить 800 евро в текущем месяце. Если вы сегодня получите еще один кредит в размере 500 евро, CCF составит 500 евро, разделенные на 800 евро, что составит 62,5%.
Критика
[ редактировать ]Возможным недостатком CCF является то, что он рассчитан на ретроспективный период (обычно за период в 12 месяцев), что может быть неприемлемо для оценки EAD в данный момент времени. [3]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Оценка потерь» . Служба рейтингового обслуживания РСУ . Проверено 14 декабря 2018 г.
- ^ «Расчет коэффициента кредитной конверсии (CCF)» . help.sap.com . САП СЭ . Проверено 14 декабря 2018 г.
- ^ Таплин, Росс; То, Хыонг Минь; Хи, Джаррад (2007). «Моделирование риска дефолта, коэффициенты кредитной конверсии и Соглашение Базель II» . Журнал кредитного риска . 3 (2): 75–84. дои : 10.21314/JCR.2007.064 . Проверено 14 декабря 2018 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- https://wiki.treasurers.org/wiki/Credit_Conversion_Factor
- Режим торгового финансирования в рамках Базельской системы капитала
 | Эта статья, посвященная финансам, незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |