Базовый индикаторный подход

Базовый подход или базовый индикаторный подход представляет собой набор методов измерения операционного риска , предложенных в соответствии с правилами достаточности капитала Базеля II для банковских учреждений.

Базель II требует, чтобы все банковские учреждения резервировали капитал для покрытия операционного риска . Однако базовый индикаторный подход намного проще по сравнению с альтернативными подходами (т.е. стандартизированным подходом (операционный риск) и расширенным подходом измерения ) и поэтому рекомендуется для банков, не имеющих значительных международных операций.

Согласно первоначальному Базельскому соглашению, банки, использующие базовый индикаторный подход, должны держать капитал для операционного риска, равный среднему за предыдущие три года фиксированному проценту положительного годового валового дохода. Цифры за любой год, в котором годовой валовой доход отрицателен или равен нулю, следует исключить как из числителя, так и из знаменателя при расчете среднего значения. Обычно также принимают стандартное отклонение.

Фиксированный процент «альфа» обычно составляет 15 процентов годового валового дохода.

См. также

• Расширенный подход к измерениям
• Базель II
• Операционный риск
• Репутационный риск
• Стандартизированный подход (операционный риск)

Ссылки

• http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm Базель II: Пересмотренная система международного капитала (BCBS)
• http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm Базель II: Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: пересмотренная концепция (BCBS)
• http://www.bis.org/publ/bcbs118.htm Базель II: Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: пересмотренная концепция (BCBS) (пересмотр от ноября 2005 г.)
• http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf Базель II: Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: пересмотренная основа, комплексная версия (BCBS) (пересмотр от июня 2006 г.)