Базель I

Базель I – первое Базельское соглашение . Он возник в результате обсуждений руководителей центральных банков крупнейших стран в конце 1970-х и 1980-х годах. В 1988 году Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS) в Базеле , Швейцария, опубликовал набор минимальных требований к капиталу для банков. Оно также известно как Базельское соглашение 1988 года и было введено в действие законом в странах «Большой десятки» (G-10) в 1992 году.

Фон

Комитет был сформирован в ответ на грязную ликвидацию кёльнского банка Herstatt Bank в 1974 году.26 июня 1974 года ряд банков передали немецкие марки (немецкую валюту) Herstatt Bank в обмен на долларовые платежи, подлежащие доставке в Нью-Йорке . Из-за различий в часовых поясах наблюдалась задержка долларовых выплат банкам -контрагентам ; в течение этого лагового периода, прежде чем долларовые платежи могли быть осуществлены в Нью-Йорке, банк Herstatt был ликвидирован немецкими регулирующими органами.

Этот инцидент побудил страны «Большой десятки» сформировать в конце 1974 года Базельский комитет по банковскому надзору под эгидой Банка международных расчетов (БМР), расположенного в Базеле , Швейцария.

Основная структура

Базель I, то есть Базельское соглашение 1988 года, в первую очередь ориентирован на кредитный риск и соответствующее взвешивание активов по риску . Активы банков были классифицированы и сгруппированы в пять категорий в соответствии с кредитным риском, с весом риска 0% (например, денежные средства, слитки , долг страны происхождения, такой как казначейские облигации), 20% (секьюритизация, такая как ценные бумаги с ипотечным покрытием (MBS) с AAA самый высокий рейтинг ), 50% (облигации муниципального дохода, жилищная ипотека), 100% (например, большая часть корпоративного долга), а некоторые активы не имеют рейтинга. Банки с международным присутствием обязаны держать капитал в размере 8% от их активов, взвешенных с учетом риска (RWA).

Коэффициент капитала 1 уровня = капитал 1 уровня / все RWA.

Коэффициент общего капитала = (капитал 1-го уровня + капитал 2-го уровня) / все RWA.

Коэффициент кредитного плеча = общий капитал/средний общий размер активов.

Банки также обязаны сообщать о внебалансовых статьях, таких как аккредитивы, неиспользованные обязательства и деривативы. Все это учитывается в активах, взвешенных по риску, о которых сообщается регулирующим органам. В Соединенных Штатах отчет обычно представляется в Федеральный резервный банк как HC-R для банковской холдинговой компании и в Управление контролера денежного обращения (OCC) как RC-R только для банка.

С 1988 года эта структура постепенно внедрялась в странах-членах «Большой десятки», в которую по состоянию на 2013 год входило 13 стран. ^[update]: Бельгия , Канада , Франция , Германия , Италия , Япония , Люксембург , Нидерланды , Испания , Швеция , Швейцария , Великобритания и США .

Более 100 других стран также приняли, по крайней мере формально, принципы, предписанные Базелем I. Эффективность соблюдения этих принципов варьируется даже внутри стран Группы.

Критика

Базель I стимулировал глобальные банки кредитовать членов ОЭСР и Генеральных соглашений МВФ о займах (GAB), одновременно снижая стимулы для кредитования стран, не являющихся членами этих учреждений. ^[1]

См. также

Ссылки

^ Брюно, Квентин (2021). «В клубе: как и почему центральные банки создали иерархию суверенных заемщиков, около 1988–2007 годов» . Обзор международной политической экономии . 30 : 153–175. дои : 10.1080/09692290.2021.1973536 . ISSN 0969-2290 . S2CID 244192046 .

Дальнейшее чтение

Куиллин, Брайс (2008). Международное финансовое сотрудничество: политическая экономия соблюдения Базельского соглашения 1988 года . Рутледж. ISBN 978-1-135-97959-1 .

Внешние ссылки

[1] Брюно, Квентин (2021). «В клубе: как и почему центральные банки создали иерархию суверенных заемщиков, около 1988–2007 годов» . Обзор международной политической экономии . 30 : 153–175. дои : 10.1080/09692290.2021.1973536 . ISSN 0969-2290 . S2CID 244192046 .

[1]