Теория черного лебедя

Черный лебедь ( Cygnus atratus ) в Австралии.

Теория черного лебедя или теория событий «черного лебедя» — это метафора , описывающая событие, которое становится неожиданным, имеет большой эффект и часто ненадлежащим образом рационализируется постфактум с преимуществом ретроспективного взгляда . Этот термин основан на латинском выражении, предполагавшем, что черных лебедей не существует. Это выражение использовалось примерно до 1697 года, когда голландские моряки увидели их в Австралии. После этого этот термин был переосмыслен и стал обозначать непредвиденное и значимое событие.

Теория была разработана Нассимом Николасом Талебом начиная с 2001 года, чтобы объяснить:

1. Непропорциональная роль громких, труднопрогнозируемых и редких событий, выходящих за рамки обычных ожиданий в истории, науке, финансах и технологиях.
2. Невычислимость вероятности последующих редких событий научными методами (из-за самой природы малых вероятностей).
3. Психологические предубеждения , которые ослепляют людей, как индивидуально, так и коллективно, в отношении неопределенности и существенной роли редких событий в исторических делах.

«Теория черного лебедя» Талеба (которая отличается от более ранних философских версий проблемы) относится только к статистически неожиданным событиям большого масштаба и последствий и их доминирующей роли в истории. Такие события, считающиеся экстремальными , в совокупности играют гораздо большую роль, чем обычные явления. Говоря более техническим языком, в научной монографии «Тихий риск». Талеб математически определяет проблему черного лебедя как «вытекающую из использования вырожденной метавероятности ».

Предыстория

Фраза «черный лебедь» происходит от латинского выражения; римского поэта II века Ювенала его самое старое известное появление связано с характеристикой в его Сатире VI чего-то « rara avis in terris nigroque simillima cygno » («птица, столь же редкая на земле, как черный лебедь»). Когда эта фраза была придумана, черного лебедя не существует. римляне считали, что Важность метафоры заключается в ее аналогии с хрупкостью любой системы мышления. Набор выводов потенциально аннулируется, как только опровергается какой-либо из его фундаментальных постулатов. В этом случае наблюдение одного-единственного черного лебедя означало бы отмену логики любой системы мышления, а также любых рассуждений, вытекающих из этой лежащей в основе логики.

Фраза Ювенала была обычным выражением в Лондоне XVI века как утверждение о невозможности. Лондонское выражение происходит от презумпции Старого Света , согласно которой все лебеди должны быть белыми, поскольку во всех исторических записях о лебедях сообщается, что у них были белые перья. В этом контексте черный лебедь был невозможен или, по крайней мере, не существовал.

Однако в 1697 году голландские исследователи во главе с Виллемом де Вламингом стали первыми европейцами, увидевшими черных лебедей в Западной Австралии . Впоследствии этот термин трансформировался и стал обозначать идею о том, что предполагаемая невозможность может позже быть опровергнута. Талеб отмечает, что в XIX веке Джон Стюарт Милль использовал логическую ошибку « черный лебедь» в качестве нового термина для обозначения фальсификации .

События «черного лебедя» обсуждались Талебом в его книге 2001 года «Одураченные случайностью» , посвященной финансовым событиям. Его книга 2007 года «Черный лебедь» распространила эту метафору на события за пределами финансовых рынков . Талеб рассматривает почти все крупные научные открытия, исторические события и художественные достижения как «черных лебедей» — ненаправленных и непредсказуемых. он приводит возникновение Интернета, персональных компьютеров, Первую мировую войну , распад Советского Союза и теракты 11 сентября 2001 года . В качестве примеров событий «черного лебедя»

Талеб утверждает:

То, что мы здесь называем «Черным лебедем» (и пишем это с большой буквы), — это событие, обладающее следующими тремя атрибутами.

Во-первых, это выброс , поскольку он лежит за пределами обычных ожиданий, поскольку ничто в прошлом не может убедительно указывать на его возможность. Во-вторых, это оказывает чрезвычайное «воздействие». В-третьих, несмотря на свой исключительный статус, человеческая природа заставляет нас придумывать объяснения его возникновению постфактум , делая его объяснимым и предсказуемым.

Я останавливаюсь и суммирую тройку: редкость, крайнее «воздействие» и ретроспективная (хотя и не перспективная) предсказуемость. Небольшое количество Черных лебедей объясняет почти все в нашем мире: от успеха идей и религий до динамики исторических событий и элементов нашей личной жизни.

Идентификация

По критериям автора:

1. Событие является неожиданностью (для наблюдателя).
2. Событие имеет большой эффект.
3. После первого зарегистрированного случая события оно рационализируется задним числом, как если бы его можно было ожидать; то есть соответствующие данные были доступны, но не были учтены в программах снижения рисков. То же самое верно и для личного восприятия отдельными людьми.

По словам Талеба, пандемия COVID-19 не была черным лебедем, поскольку с большой уверенностью ожидалось, что в конечном итоге произойдет глобальная пандемия. Вместо этого его считают белым лебедем — такое событие имеет значительный эффект, но совместимо со статистическими свойствами.

Борьба

Практическая цель книги Талеба – не попытка предсказать непредсказуемые события, а создание устойчивости к негативным событиям, в то же время используя позитивные события. Талеб утверждает, что банки и торговые фирмы очень уязвимы перед опасными событиями типа «черный лебедь» и несут непредсказуемые убытки. Что касается бизнеса и, в частности, количественных финансов , Талеб критикует широкое использование модели нормального распределения , используемой в финансовой инженерии , называя это « Великим интеллектуальным мошенничеством» . Талеб разрабатывает концепцию устойчивости как центральную тему своей более поздней книги « Антихрупкость: вещи, которые выигрывают от беспорядка» .

Во втором издании «Черного лебедя » Талеб предлагает «Десять принципов устойчивого общества, основанного на принципах «черного лебедя».

Талеб утверждает, что событие «черный лебедь» зависит от наблюдателя. Например, то, что может быть сюрпризом «Черный лебедь» для индейки, не является сюрпризом «Черный лебедь» для ее мясника; следовательно, цель должна заключаться в том, чтобы «не стать индейкой» путем выявления областей уязвимости, чтобы «сделать черных лебедей белыми».

Эпистемологический подход

Талеб утверждает, что его «черный лебедь» отличается от более ранних философских версий проблемы, особенно в эпистемологии (связанных с Дэвидом Юмом , Джоном Стюартом Миллем , Карлом Поппером и другими), поскольку касается явления с конкретными статистическими свойствами, которое он называет , «четвертый квадрант».

Проблема Талеба заключается в эпистемических ограничениях в некоторых областях, охватываемых процессом принятия решений. Эти ограничения двоякие: философские (математические) и эмпирические (известные человеку) эпистемические предубеждения. Философская проблема заключается в уменьшении знаний, когда речь идет о редких событиях, поскольку они не видны в прошлых выборках и, следовательно, требуют сильной априорной (экстраполирующей) теории; соответственно, предсказания событий все больше зависят от теорий, когда их вероятность мала. В «четвертом квадранте» знания неопределенны, а последствия значительны и требуют большей надежности.

По словам Талеба, мыслители, бывшие до него и занимавшиеся понятием невероятного (такие как Юм, Милль и Поппер), сосредоточили внимание на проблеме индукции в логике, а именно на проблеме получения общих выводов из конкретных наблюдений. Центральным и уникальным атрибутом акции «Черный лебедь», организованной Талебом, является то, что она оказывает большое влияние. Он утверждает, что почти все важные события в истории происходят из-за неожиданностей, однако позже люди убеждают себя, что эти события можно объяснить, оглядываясь назад .

Одна из проблем, названная игровым заблуждением Талебом , заключается в убеждении, что неструктурированная случайность, встречающаяся в жизни, похожа на структурированную случайность, обнаруженную в играх. Это вытекает из предположения, что неожиданное можно предсказать путем экстраполяции изменений статистики, основанной на прошлых наблюдениях, особенно когда предполагается, что эта статистика представляет выборки из нормального распределения . Эти опасения часто весьма актуальны на финансовых рынках, где крупные игроки иногда предполагают нормальное распределение при использовании моделей стоимости с риском , хотя рыночная доходность обычно имеет распределение с «толстым хвостом» .

Талеб сказал:

Меня не особо волнует обычное. Если вы хотите получить представление о темпераменте, этике и личной элегантности друга, вам нужно взглянуть на него в условиях испытаний суровых обстоятельств, а не в обычном розовом свете повседневной жизни. Можете ли вы оценить опасность, которую представляет преступник, исследуя только то, что он делает в обычный день? Можем ли мы понять здоровье, не принимая во внимание дикие болезни и эпидемии? Действительно, обычное часто не имеет значения. Почти все в общественной жизни производится редкими, но последовательными потрясениями и скачками; в то же время почти все, что изучается в социальной жизни, сосредоточено на «нормальном», особенно с помощью методов вывода «гаусообразной кривой», которые почти ничего не говорят. Почему? Потому что колоколообразная кривая игнорирует большие отклонения, не может с ними справиться, но вселяет в нас уверенность в том, что мы укротили неопределенность. Его прозвище в этой книге — GIF, «Великое интеллектуальное мошенничество».

В более общем плане теория принятия решений , основанная на фиксированной вселенной или модели возможных результатов, игнорирует и минимизирует влияние событий, находящихся «за пределами модели». Например, простая модель ежедневной доходности фондового рынка может включать экстремальные движения, такие как «Черный понедельник» (1987 г.) , но не может моделировать крах рынков после терактов 11 сентября 2001 г. Следовательно, Нью-Йоркская фондовая биржа и биржа Nasdaq оставались закрытыми до 17 сентября 2001 года, что стало самым длительным закрытием со времен Великой депрессии. Фиксированная модель учитывает «известные неизвестные», но игнорирует « неизвестные неизвестные », ставшие знаменитыми благодаря высказыванию Дональда Рамсфельда . Термин «неизвестные неизвестные» появился в статье журнала New Yorker 1982 года об аэрокосмической промышленности, в которой приводится пример усталости металла , причины аварий авиалайнеров Comet в 1950-х годах.

Детерминированная хаотическая динамика, воспроизводящая событие «Черный лебедь», исследуется в экономике. Это согласуется с комментарием Талеба относительно некоторых распределений, которые невозможно использовать с точностью, но которые являются более описательными, таких как фрактальное , степенное или масштабируемое распределения, и что знание о них может помочь умерить ожидания. Помимо этого, Талеб подчеркивает, что многие события просто не имеют прецедентов, что полностью подрывает основу такого рода рассуждений.

Талеб также выступает за использование контрфактических рассуждений при рассмотрении риска.

См. также

• Бэдбит – термин в покере
• Эффект бабочки - идея о том, что небольшие причины могут иметь большие последствия.
• Валютный кризис - когда центральному банку страны не хватает иностранных резервов для поддержания фиксированного обменного курса.
• Темная лошадка - ранее менее известный человек или вещь, которая становится известной.
• Deus ex machina - изобретенное устройство для разрешения сюжета драматического произведения.
• Эффект домино – кумулятивный эффект, возникающий, когда одно событие запускает цепочку других событий.
• Теория короля драконов - событие, которое чрезвычайно велико по своему эффекту и имеет уникальное происхождение.
• Экстремальный риск – риск очень плохих исходов или «высоких последствий», но маловероятный. Страницы, отображающие описания викиданных в качестве запасного варианта
• Фальсифицируемость - свойство утверждения, которому можно логически противоречить.
• Серый носорог: как распознать очевидные опасности, которые мы игнорируем, и действовать в соответствии с ними - книга Мишель Вукер, опубликованная в 2016 г.
• Серый лебедь
• Глобальный катастрофический риск . Потенциально опасные события во всем мире.
• Предвзятость ретроспективного взгляда - тип предвзятости подтверждения.
• Распределение Святого Грааля - Распределение вероятностей с положительным средним значением и правым толстым хвостом.
• Риск эксцесса - термин в теории принятия решений
• Список когнитивных предубеждений - Систематические закономерности отклонения от нормы или рациональности в суждениях.
• Длинный хвост - особенность некоторых статистических распределений.
• Чудо – событие, необъяснимое естественными или научными законами.
• Обычные несчастные случаи - книга Чарльза Перроу, 1984 г.
• Предвзятость нормальности - неверие или минимизация в ответ на предупреждения об угрозах.
• Проблема внешнего контекста - книга Иэна М. Бэнкса, 1996 г. Страницы с краткими описаниями целей перенаправления.
• Идеальный шторм – страницы фраз с краткими описаниями без пробелов.
• Квазиэмпиризм в математике
• Редкие события – события, которые происходят с низкой частотой, часто с широкомасштабным эффектом, который может дестабилизировать системы. Страницы, отображающие описания викиданных в качестве запасного варианта.
• Разумно предсказуемо – несоблюдение осторожности, которую разумно осмотрительный человек проявил бы в подобных обстоятельствах. Страницы с краткими описаниями целей перенаправления.
• Субъективная вероятность
• Хвостовой риск – Риск редких событий
• Распределение Талеба - тип распределения вероятностей в экономике
• Технологическая сингулярность - Гипотетический момент времени, когда технологический рост становится неконтролируемым и необратимым.
• Есть известные известные высказывания, связанные с вторжением США в Ирак. Страницы с краткими описаниями целей перенаправления.
• Неопределенность – ситуации, связанные с несовершенной или неизвестной информацией.
• Wild card (форсайт) – в исследованиях будущего маловероятное событие с большим эффектом. Страницы, отображающие описания викиданных в качестве запасного варианта.

Библиография

• Талеб, Нассим Николас (2010) [2007], Черный лебедь: влияние крайне невероятного (2-е изд.), Лондон: Penguin, ISBN  978-0-14103459-1 , получено 26 февраля 2017 г.
• Талеб, Нассим Николас (сентябрь 2008 г.), «Четвертый квадрант: карта пределов статистики» , Third Culture , The Edge Foundation , получено 23 мая 2012 г.
• Реакция США на ОСЗ: избежание «черного лебедя»

Внешние ссылки

• МакГи, Сюзанна (5 декабря 2012 г.), Акции «Черного лебедя» могут сделать ваш портфель турецким» , Fiscal Times, CNBC , дата обращения 20 января 2016 г.