✖


Jump to content

Индекс S&P 500

(Перенаправлено с индекса S&P 500 )

Список компаний S&P 500 см. в разделе «Список компаний S&P 500» .
Индекс S&P 500
Индекс S&P 500 с 1970 по 2023 год
Фундамент 4 марта 1957 г .; 67 лет назад ( 1957-03-04 ) [ 1 ]
Оператор Индексы S&P Dow Jones [ 2 ]
Обмены
Торговый символ
  • ^ ГСПЦ
  • $СПХ
  • СПХ
  • .SPX
  • .INX
Составляющие 503 [ 2 ]
Тип Большая крышка [ 2 ]
Рыночная капитализация долларов США 42,0 триллиона
(по состоянию на 31 декабря 2023 г.)
Метод взвешивания В свободном обращении, взвешенные по капитализации [ 3 ]
Связанные индексы
Веб-сайт spglobal.com/sp-500

GICS компонентов S&P 500 по рыночной капитализации [ 4 ]

  Энергия (4%)
  Материалы (6%)
  Промышленное (16%)
  По усмотрению потребителя (10%)
  Потребительские товары (8%)
  Здравоохранение (13%)
  Финансы (14%)
  Информационные технологии (13%)
  Услуги связи (4%)
  Коммунальные услуги (6%)
  Недвижимость (6%)
Линейный график дневных значений закрытия индекса S&P 500 с 3 января 1950 г. по 19 февраля 2016 г.
Логарифмический график дневных значений закрытия индекса S&P 500 с 3 января 1950 г. по 19 февраля 2016 г.
Дневной график объема индекса S&P 500 с 3 января 1950 г. по 19 февраля 2016 г.
Логарифмическая диаграмма индекса S&P 500 с учетом инфляции и без нее, с графиками наилучшего соответствия и другими графиками на февраль 2024 г.

Standard and Poor's 500 или просто S&P 500 . [ 5 ] — это индекс фондового рынка, отслеживающий динамику акций 500 крупнейших компаний, котирующихся на фондовых биржах США. Это один из наиболее часто отслеживаемых фондовых индексов, на который приходится около 80% общей рыночной капитализации публичных компаний США с совокупной рыночной капитализацией более 43 триллионов долларов по состоянию на январь 2024 года. [ 2 ] [ 6 ]

Индекс S&P 500 — это индекс, взвешенный в свободном обращении/взвешенный по капитализации . По состоянию на 28 июня 2024 года на девять крупнейших компаний из списка S&P 500 приходилось 35,8% рыночной капитализации индекса и в порядке убывания веса: Microsoft , Nvidia , Apple , Amazon.com , Meta Platforms , Alphabet (включая акции классов A и C), Berkshire Hathaway , Eli Lilly and Company и Broadcom . [ 7 ] Компоненты, которые увеличивали свои дивиденды в течение 25 лет подряд, известны как дивидендные аристократы S&P 500 . [ 8 ]

Индекс является одним из факторов при расчете индекса опережающих экономических показателей Conference Board , используемого для прогнозирования направления экономики. [ 9 ] Индекс связан со многими тиккерными символами , включая ^GSPC, [ 10 ] ИНКС, [ 11 ] и $SPX, в зависимости от рынка или веб-сайта. [ 12 ] Индекс S&P 500 поддерживается S&P Dow Jones Indices , совместным предприятием , контрольный пакет акций которого принадлежит S&P Global , а его компоненты отбираются комитетом. [ 13 ] [ 14 ]

Инвестирование в S&P 500

[ редактировать ]

Взаимные и биржевые фонды

[ редактировать ]

Индексные фонды , включая взаимные фонды и биржевые фонды (ETF), могут воспроизводить, без учета комиссий и расходов, эффективность индекса, владея теми же акциями, что и индекс, в тех же пропорциях. ETF, повторяющие показатели индекса, выпускаются The Vanguard Group ( NYSE Arca : VOO ), iShares ( NYSE Arca : IVV ) и State Street Corporation ( NYSE Arca : SPY и NYSE Arca : SPLG ). Наиболее ликвидной по среднедневному объему является ( NYSE Arca : SPY ), хотя у SPY более высокий коэффициент годовых расходов — 0,09% по сравнению с 0,03% для VOO и IVV и 0,02% для SPLG. Взаимные фонды, которые отслеживают индекс, предлагают Fidelity Investments , T. Rowe Price и Charles Schwab Corporation . [ 15 ] [ 16 ]

Direxion предлагает ETF с кредитным плечом , которые пытаются обеспечить в три раза больший ежедневный доход, чем инвестирование в ( NYSE Arca : SPXL ) или продажа без покрытия ( NYSE Arca : SPXS ) индекса S&P 500. [ 17 ] ProShares предлагает 2-кратный ежедневный доход ( NYSE Arca : SSO ) и 3-кратный дневной доход ( NYSE Arca : UPRO ).

Производные

[ редактировать ]

На деривативов рынке Чикагская товарная биржа (CME) предлагает фьючерсные контракты , которые отслеживают индекс и торгуются на биржевом зале на открытом аукционе или на платформе Globex CME, и являются самым популярным продуктом биржи. Чикагская биржа опционов (CBOE) предлагает опционы на индекс S&P 500, а также на индексные ETF S&P 500, обратные ETF и ETF с кредитным плечом.

История

[ редактировать ]

В 1860 году Генри Варнум Пур основал издательство Poor's Publishing, которое опубликовало путеводитель для инвесторов по железнодорожной отрасли. [ 18 ] В 1923 году компания StandardStatistics (основанная в 1906 году как Бюро стандартной статистики ) начала рейтинговать ипотечные облигации. [ 18 ] и разработала свой первый индекс фондового рынка, состоящий из акций 233 компаний США, рассчитываемый еженедельно. [ 1 ] Три года спустя компания разработала индекс из 90 акций, рассчитываемый ежедневно. [ 1 ] В 1941 году издательство Poor's Publishing объединилось с компанией StandardStatistics и образовало Standard & Poor's . [ 18 ] [ 19 ]

В понедельник, 4 марта 1957 года, индекс был расширен до нынешних 500 компаний и переименован в S&P 500 Stock Composite Index. [ 1 ] В 1962 году компания Ultronic Systems стала составителем индексов S&P, включая фондовый композитный индекс S&P 500, фондовый промышленный индекс 425, индекс коммунальных услуг 50 и индекс железнодорожных акций 25. [ 20 ] 31 августа 1976 года Vanguard Group предложила розничным инвесторам первый взаимный фонд , отслеживавший индекс. [ 1 ] 21 апреля 1982 года Чикагская товарная биржа начала торговать фьючерсами на основе индекса. [ 1 ] 1 июля 1983 года Чикагская биржа опционов начала торговлю опционами на основе индекса. [ 1 ] Начиная с 1986 года значение индекса обновлялось каждые 15 секунд, или 1559 раз за торговый день, при этом обновления цен распространялись агентством Reuters . [ 21 ]

22 января 1993 года биржевой фонд депозитарных расписок Standard & Poor's , выпущенный State Street Corporation, начал торги. [ 1 ] 9 сентября 1997 года CME Group представила фьючерсный контракт S&P E-mini. [ 1 ] В 2005 году индекс перешел на публичное плавающее взвешивание с поправкой на капитализацию. [ 22 ] Пятница, 17 сентября 2021 года, стала последней датой торгов по первоначальному большому контракту SP, торговля которым началась в 1982 году. [ 23 ]

Критерии выбора

[ редактировать ]

Как и другие индексы, управляемые S&P Dow Jones Indices , но в отличие от таких индексов, как индекс Russell 1000 , которые основаны строго на правилах, компоненты индекса S&P 500 отбираются комитетом. При рассмотрении приемлемости нового дополнения комитет оценивает достоинства компании, используя следующие основные критерии: [ 3 ]

  1. Рыночная капитализация . Рыночная капитализация должна быть больше или равна 18,0 миллиардам долларов США. [ 24 ] Эти критерии приемлемости рыночной капитализации предназначены для добавления в индекс, а не для продолжения членства. В результате компонент индекса, который нарушает критерии добавления к этому индексу, не удаляется, если текущие условия не требуют изменения индекса. [ 24 ]
  2. Рыночная ликвидность и публичное плавающее обращение . Годовая долларовая стоимость, проданная с учетом рыночной капитализации с поправкой на плавающее обращение, превышает 0,75. [ 25 ]
  3. Объем – минимальный ежемесячный объем торгов 250 000 акций за каждый из шести месяцев, предшествующих дате оценки.
  4. Фондовая биржа – акции должны быть публично зарегистрированы на Нью-Йоркской фондовой бирже (включая NYSE Arca или NYSE American ) или Nasdaq (Nasdaq Global Select Market, Nasdaq Select Market или Nasdaq Capital Market).
  5. Место нахождения – компания должна иметь первичный листинг на бирже США, подчиняться законам США о ценных бумагах и получать не менее 50% своего дохода в США. [ 26 ]
  6. Ценные бумаги, которые не подлежат включению в индекс, включают товарищества с ограниченной ответственностью , главные партнерства с ограниченной ответственностью и их инвестиционные трастовые подразделения, внебиржевые выпуски доски объявлений , закрытые фонды , биржевые фонды , биржевые облигации , роялти-трасты , отслеживающие акции , привилегированные акции. варранты паевые фонды , акций , конвертируемые облигации , инвестиционные фонды , американские депозитарные расписки и американские депозитарные акции . [ 3 ]

Акции могут вырасти в цене, когда они добавляются в индекс, поскольку индексные фонды должны купить эти акции, чтобы продолжать отслеживать индекс. [ 27 ] [ 28 ]

В октябре 2021 года агентство Bloomberg News сообщило, что исследование показало, что некоторые компании покупают рейтинги у S&P Global , чтобы увеличить свои шансы на попадание в индекс S&P 500, даже не отвечая всем критериям включения. [ 29 ]

Производительность

[ редактировать ]
См. Также: Заключительные этапы индекса S&P 500.
Обратные выкупы и дивиденды S&P 500 (ежеквартально)
  Выкуп акций
  Дивиденды

Годовая доходность S&P 500

индекса С момента его создания в 1926 году совокупный годовой темп роста , включая дивиденды , составлял примерно 9,8% (6% после инфляции ), при этом стандартное отклонение доходности за тот же период времени составляло 20,81%. [ 30 ] Хотя индекс снизился за несколько лет более чем на 30%, [ 31 ] в 70% случаев он демонстрировал ежегодный рост, [ 32 ] при этом 5% всех торговых дней привели к рекордным максимумам. [ 33 ]

Доходы обычно указываются как ценовые доходы (исключая доходы от дивидендов). Однако их также можно указать как общий доход , который включает доходы от дивидендов и их реинвестирования, и «чистый общий доход», который отражает эффект реинвестирования дивидендов после вычета налога у источника выплаты . [ 2 ]

Показать/Скрыть таблицу
Год Изменение индекса Общий годовой доход, включая дивиденды Стоимость 1 доллара США, инвестированного 1 января 1970 г. Годовая доходность за 5 лет Годовая доходность за 10 лет Годовая доходность за 15 лет Годовая доходность за 20 лет Годовая доходность за 25 лет
1961 23.13% - - - - - - -
1962 -11.81% - - - - - - -
1963 18.89% - - - - - - -
1964 12.97% - - - - - - -
1965 9.06% - - - - - - -
1966 -13.09% - - - - - - -
1967 20.09% - - - - - - -
1968 7.66% - - - - - - -
1969 -11.36% - - - - - - -
1970 0.10% 4.01% $1.04 - - - - -
1971 10.79% 14.31% $1.19 - - - - -
1972 15.63% 18.98% $1.41 - - - - -
1973 −17.37% −14.66% $1.21 - - - - -
1974 −29.72% −26.47% $0.89 −2.35% - - - -
1975 31.55% 37.20% $1.22 3.21% - - - -
1976 19.15% 23.84% $1.51 4.87% - - - -
1977 −11.50% −7.18% $1.40 −0.21% - - - -
1978 1.06% 6.56% $1.49 4.32% - - - -
1979 12.31% 18.44% $1.77 14.76% 5.86% - - -
1980 25.77% 32.50% $2.34 13.96% 8.45% - - -
1981 −9.73% −4.92% $2.23 8.10% 6.47% - - -
1982 14.76% 21.55% $2.71 14.09% 6.70% - - -
1983 17.27% 22.56% $3.32 17.32% 10.63% - - -
1984 1.40% 6.27% $3.52 14.81% 14.78% 8.76% - -
1985 26.33% 31.73% $4.64 14.67% 14.32% 10.49% - -
1986 14.62% 18.67% $5.51 19.87% 13.83% 10.76% - -
1987 2.03% 5.25% $5.80 16.47% 15.27% 9.86% - -
1988 12.40% 16.61% $6.76 15.31% 16.31% 12.17% - -
1989 27.25% 31.69% $8.90 20.37% 17.55% 16.61% 11.55% -
1990 −6.56% −3.10% $8.63 13.20% 13.93% 13.94% 11.16% -
1991 26.31% 30.47% $11.26 15.36% 17.59% 14.34% 11.90% -
1992 4.46% 7.62% $12.11 15.88% 16.17% 15.47% 11.34% -
1993 7.06% 10.08% $13.33 14.55% 14.93% 15.72% 12.76% -
1994 −1.54% 1.32% $13.51 8.70% 14.38% 14.52% 14.58% 10.98%
1995 34.11% 37.58% $18.59 16.59% 14.88% 14.81% 14.60% 12.22%
1996 20.26% 22.96% $22.86 15.22% 15.29% 16.80% 14.56% 12.55%
1997 31.01% 33.36% $30.48 20.27% 18.05% 17.52% 16.65% 13.07%
1998 26.67% 28.58% $39.19 24.06% 19.21% 17.90% 17.75% 14.94%
1999 19.53% 21.04% $47.44 28.56% 18.21% 18.93% 17.88% 17.25%
2000 −10.14% −9.10% $43.12 18.33% 17.46% 16.02% 15.68% 15.34%
2001 −13.04% −11.89% $37.99 10.70% 12.94% 13.74% 15.24% 13.78%
2002 −23.37% −22.10% $29.60 −0.59% 9.34% 11.48% 12.71% 12.98%
2003 26.38% 28.68% $38.09 −0.57% 11.07% 12.22% 12.98% 13.84%
2004 8.99% 10.88% $42.23 −2.30% 12.07% 10.94% 13.22% 13.54%
2005 3.00% 4.91% $44.30 0.54% 9.07% 11.52% 11.94% 12.48%
2006 13.62% 15.79% $51.30 6.19% 8.42% 10.64% 11.80% 13.37%
2007 3.53% 5.49% $54.12 12.83% 5.91% 10.49% 11.82% 12.73%
2008 −38.49% −37.00% $34.09 −2.19% −1.38% 6.46% 8.43% 9.77%
2009 23.45% 26.46% $43.11 0.41% −0.95% 8.04% 8.21% 10.54%
2010 12.78% 15.06% $49.61 2.29% 1.41% 6.76% 9.14% 9.94%
2011 -0.00% 2.11% $50.65 −0.25% 2.92% 5.45% 7.81% 9.28%
2012 13.41% 16.00% $58.76 1.66% 7.10% 4.47% 8.22% 9.71%
2013 29.60% 32.39% $77.79 17.94% 7.40% 4.68% 9.22% 10.26%
2014 11.39% 13.69% $88.44 15.45% 7.67% 4.24% 9.85% 9.62%
2015 −0.73% 1.38% $89.66 12.57% 7.30% 5.00% 8.19% 9.82%
2016 9.54% 11.96% $100.38 14.66% 6.94% 6.69% 7.68% 9.15%
2017 19.42% 21.83% $122.30 15.79% 8.49% 9.92% 7.19% 9.69%
2018 −6.24% −4.38% $116.94 8.49% 13.12% 7.77% 5.62% 9.07%
2019 28.88% 31.49% $153.76 11.70% 13.56% 9.00% 6.06% 10.22%
2020 16.26% 18.40% $182.06 15.22% 13.89% 9.88% 7.47% 9.56%
2021 26.89% 28.71% $234.33 18.48% 16.55% 10.66% 9.52% 9.76%
2022 −19.44% −18.11% $191.89 9.43% 12.56% 8.80% 9.80% 7.64%
2023 24.23% 26.29% $242.34 15.69% 12.03% 13.97% 9.69% 7.56%
Высокий 34.11% 37.58% --- 28.56% 19.21% 18.93% 17.88% 17.25%
Низкий −38.49% −37.00% --- −2.35% −1.38% 4.24% 5.62% 7.56%
медиана 12.36% 15.43% --- 14.02% 12.56% 10.71% 11.34% 10.40%
Год Изменение индекса Общий годовой доход, включая дивиденды Стоимость 1 доллара США, инвестированного в 1970-01-01 гг. Годовая доходность за 5 лет Годовая доходность за 10 лет Годовая доходность за 15 лет Годовая доходность за 20 лет Годовая доходность за 25 лет

См. также

[ редактировать ]

Ссылки

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я Валеткевич, Кэролайн (6 мая 2013 г.). «Ключевые даты и вехи в истории S&P 500» . Рейтер .
  2. ^ Jump up to: а б с д и «С&П 500®» . S&P Global .
  3. ^ Jump up to: а б с «Методология индексов S&P США» (PDF) . S&P Global . Проверено 21 октября 2023 г.
  4. ^ «iShares Core S&P 500 ETF» . iShares .
  5. ^ «С&П 500» . энциклопедия Британская
  6. ^ «Индекс S&P 500 вырос более чем на 6,7 триллиона долларов за год, вплоть до января 2024 года, - сообщает GlobalData» . Глобальные данные . 16 февраля 2024 г.
  7. ^ «S&P 500®» (PDF) . S&P Global .
  8. ^ Методология индексов дивидендных аристократов S&P (PDF) (Отчет). Индексы S&P Dow Jones . 1 сентября 2023 г. с. 4. Архивировано (PDF) оригинала 23 ноября 2023 г. Проверено 28 ноября 2023 г.
  9. ^ «Показатели глобального делового цикла» . Совет конференции .
  10. ^ «Yahoo! Финансы: ^GSPC» . Yahoo! Финансы .
  11. ^ «Google Финансы: .INX» . Гугл Финансы .
  12. ^ «Цитата индекса S&P 500» . МаркетВотч .
  13. ^ Престон, Хэмиш (9 июня 2020 г.). «Впереди более высокий оборот S&P 500? Не обязательно!» . S&P Global .
  14. ^ Уотен, Иордания (9 апреля 2019 г.). «Как выбираются акции S&P 500?» . Пестрый дурак .
  15. ^ Чанг, Эллен (28 июня 2019 г.). «7 индексных фондов S&P, которые стоит купить сейчас» . Новости США и мировой отчет .
  16. ^ Тьюн, Кент. «Лучшие индексные фонды S&P 500» . Баланс . Архивировано из оригинала 3 июня 2023 года . Проверено 28 ноября 2023 г.
  17. ^ «СПХЛ СПКСС» . Дирексион .
  18. ^ Jump up to: а б с «Наша история» . S&P Global .
  19. ^ Риггс, Томас, изд. (2015). «Стандарт энд Пурс». Гейл Энциклопедия экономической истории США . Том. 3 (2-е изд.). Гейл . п. 1256. Гейл   CX3611000855 .
  20. ^ «Огромная сеть проводов расширяется до побережья» . Нью-Йорк Таймс . 4 июня 1962 года.
  21. ^ Дагган, Уэйн (13 июня 2019 г.). «Этот день в истории рынка: котировки S&P 500 публикуются каждые 15 секунд» . Бензинга .
  22. ^ «Standard & Poor's объявляет об изменениях в весовых коэффициентах для инвестиций в США и окончательном графике перехода к плавающему курсу» . 9 марта 2005 г.
  23. ^ «Прекращение торговли, конвертации и исключения из листинга фьючерсов и опционов на индекс цен на акции Standard and Poor's 500 стандартного размера и опционов на фьючерсные контракты на индекс цен на акции Standard and Poor's 500» (PDF) . Группа СМЕ . 6 августа 2021 г.
  24. ^ Jump up to: а б «Индексы S&P Dow Jones объявляют об обновлении рекомендаций по рыночной капитализации S&P Composite 1500» (PDF) . S&P Global . 1 апреля 2024 года . Проверено 8 апреля 2024 г.
  25. ^ «Индексы S&P Dow Jones объявляют об обновлении рекомендаций по рыночной капитализации S&P Composite 1500» (PDF) . 4 января 2022 г. . Проверено 5 января 2022 г.
  26. ^ «Индекс S&P 500» . Институт корпоративных финансов .
  27. ^ Фицджеральд, Джей. «Реакция цен акций на включение в индекс» . Национальное бюро экономических исследований .
  28. ^ Кранц, Мэтт (5 июля 2013 г.). «Вырастут ли акции, если они попадут в индекс S&P 500?» . США СЕГОДНЯ .
  29. ^ Ли, Джастина (12 октября 2021 г.). «Членство в S&P 500 может быть «продано», как предполагает исследование NBER» . Блумберг . Проверено 21 января 2022 г.
  30. ^ «Стандартное отклонение индекса S&P 500» . Квантовые финансы . Пирог-R-куб. 13 августа 2021 года. Архивировано из оригинала 23 января 2022 года . Проверено 14 мая 2023 г.
  31. ^ Сантоли, Майкл (18 июня 2017 г.). «Индекс S&P 500 уже достиг своей средней доходности за полный год, но не ждите, что он останется на этом уровне» . CNBC .
  32. ^ Карлозо, Лу (2 октября 2018 г.). «Почему инвесторы любят S&P 500» . Новости США и мировой отчет .
  33. ^ Карлсон, Бен (27 февраля 2020 г.). «Беспокоитесь о фондовом рынке? Не поддавайтесь панике» . Удача .
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=S%26P_500&oldid=1240810395"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 6a3b90eb0e5bfcdccbba499bd3d88eca__1723898100
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/6a/ca/6a3b90eb0e5bfcdccbba499bd3d88eca.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
S&P 500 - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)