Jump to content

Индексы устойчивости Доу-Джонса

( Индексы устойчивости Dow Jones DJSI ) , выпущенные в 1999 году, представляют собой семейство индексов, оценивающих показатели устойчивого развития тысяч компаний, торгующих на бирже и управляемых в рамках стратегического партнерства между S&P Dow Jones Indices и RobecoSAM (Sustainable Asset Management). [1] индексов S&P Dow Jones. Они являются старейшими глобальными показателями устойчивого развития во всем мире и стали ключевым ориентиром в инвестировании в устойчивое развитие как для инвесторов, так и для компаний. [ нужна ссылка ] В 2012 году индексы S&P Dow Jones были образованы в результате слияния индексов S&P и индексов Dow Jones. [2]

DJSI основан на анализе корпоративных экономических, экологических и социальных показателей, оценке таких вопросов, как корпоративное управление, управление рисками , брендинг, смягчение последствий изменения климата , стандарты цепочки поставок и трудовая практика. Тенденция заключается в том, чтобы отвергать компании, которые не работают устойчивым и этичным образом. Он включает общие, а также отраслевые критерии устойчивости для каждой из 60 отраслей, определенных в соответствии с эталонной отраслевой классификацией (ICB).

Семейство DJSI включает один основной глобальный индекс DJSI World и различные индексы, основанные на географических регионах, таких как Европа, Скандинавия, Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион. [3] DJSI также содержит отраслевые индексы, называемые «индексами голубых фишек». Кроме того, методология DJSI облегчает проектирование, разработку и предоставление индивидуальных индексов устойчивого развития; например, индексы, охватывающие различные регионы, индексы, охватывающие различные сегменты ведущих компаний, занимающихся устойчивым развитием, индексы, охватывающие дополнительные критерии исключения, и индексы, выраженные в разных валютах. [4]

Для включения в DJSI компании оцениваются и отбираются на основе их долгосрочных планов управления экономическими, социальными и экологическими активами. Критерии отбора меняются каждый год, и компании должны продолжать совершенствовать свои долгосрочные планы устойчивого развития, чтобы оставаться в Индексе. Индексы обновляются ежегодно, а компании отслеживаются в течение года. [4]

  • 1999: В сентябре запускается DJSI. Это сотрудничество с SAM и индексами Доу-Джонса . SAM — глобальная инвестиционная компания, специализирующаяся исключительно на инвестировании в устойчивое развитие. [5] Индексы созданы для отслеживания финансового успеха ведущих компаний, занимающихся устойчивым развитием. Включены первые десять процентов компаний с лучшими показателями из 2500 крупнейших компаний, котирующихся на индексе Dow Jones.
  • 2001: DJSI расширяется за счет включения STOXX Ltd., еще одной индексной компании. Индекс устойчивости Dow Jones STOXX представлен и продается европейским лидерам в области устойчивого развития. [6]
  • 2005: Создан индекс устойчивости Доу-Джонса в Северной Америке.
  • 2006: Индексы Dow Jones и SAM запускают Индекс устойчивости исламского рынка Dow Jones, который сочетает в себе принципы исламского инвестирования и критерии устойчивости DJSI. [7]
  • 2009: Запуск индекса устойчивости Dow Jones для Азиатско-Тихоокеанского региона и индекса Кореи. [8]
  • 2010: Индексы SAM и Dow Jones прекращают сотрудничество со STOXX. «Индексы Dow Jones будут отвечать за расчет, маркетинг и распространение индексов, включая европейские индексы, в то время как SAM [будет] оставаться ответственным за выбор компонентов. В результате сотрудничество SAM с STOXX Ltd., которая ранее рассчитывала европейские индексы, Деятельность индексов устойчивого развития STOXX прекращена». [9]
  • 2010: Индексы SAM и Dow Jones запускают индекс DJSI Nordic. [10]
  • 2012: Индексы S&P и индексы Доу-Джонса объединены в индексы S&P Dow Jones. [2]

Индексы номинированы как в долларах США, так и в евро и рассчитываются по формуле Ласпейреса . Все индексы, не являющиеся подмножествами, включают компании, которые получают доход от алкоголя, табака, азартных игр, вооружений и огнестрельного оружия, а также развлечений для взрослых. Компоненты индекса основаны на рыночной капитализации в свободном обращении, и большинство основных индексов пересматриваются ежеквартально, за исключением мирового индекса. Индивидуальные индексы постоянно разрабатываются и предоставляются для охвата различных регионов или отдельных подразделений компаний, чтобы при необходимости добавлять дополнительные исключения и изменять валюты, в которых они обозначаются.

Индекс DJSI разделен на различные индексы, включая мировые, европейские, североамериканские, азиатско-тихоокеанские, скандинавские и корейские индексы. [11]

Мировой индекс DJSI

[ редактировать ]
Индексы устойчивости Доу-Джонса расположены на Земле
Австралия
Австралия
Австрия
Австрия
Бельгия
Бельгия
Бразилия
Бразилия
Канада
Канада
Чили
Чили
Китай
Китай
Колумбия
Колумбия
Дания
Дания
Финляндия
Финляндия
Франция
Франция
Германия
Германия
Гонконг
Гонконг
Индия
Индия
Ирландия
Ирландия
Италия
Италия
Япония
Япония
Корея
Корея
Макао
Макао
Малайзия
Малайзия
Нидерланды
Нидерланды
Норвегия
Норвегия
Португалия
Португалия
Сингапур
Сингапур
ЮАР
ЮАР
Испания
Испания
Швеция
Швеция
Швейцария
Швейцария
Тайвань
Тайвань
Таиланд
Таиланд
Великобритания
Великобритания
олень
олень
По состоянию на декабрь 2023 года в Мировом индексе представлены 32 страны. [12]

Мировой индекс, или DJSI World, был впервые опубликован в сентябре 1999 года. Он основан на 2500 крупнейших компаниях, входящих в глобальный общий индекс фондового рынка Dow Jones (DJGTSMI). Он охватывает десять процентов этих компаний по экономическим, экологическим и социальным критериям, что составляет около 300 компаний. DJSI World имеет два подмножества индексов: Мировой индекс устойчивости Доу-Джонса 80 (DJSI World 80) и Мировой индекс устойчивости Dow Jones ex US 80 (DJSI World ex US 80). Оба подмножества были первоначально опубликованы в августе 2008 года и отслеживают показатели 80 крупнейших компаний мира с точки зрения устойчивого развития, при этом DJSI World ex US 80 исключает США из топ-80. DJSI World и его подмножество анализируются на ежегодном уровне. основе.

  Технологии (11%)
  Телекоммуникации (2%)
  Здравоохранение (9%)
  Финансы (18%)
  Недвижимость (5%)
  По усмотрению потребителя (25%)
  Потребительские товары (6%)
  Промышленное (7%)
  Основные материалы (8%)
  Энергия (4%)
  Коммунальные услуги (5%)

сектором . Здесь показана разбивка ICB, при этом потребительский дискреционный сектор является наиболее представленным [12] Компании, выделенные жирным шрифтом, представляют десятку крупнейших холдингов по индексному весу.

Страна Компания [12] Сектор
AustraliaANZ BankFinancials
AustraliaBramblesIndustrials
AustraliaDexusReal estate
AustraliaFortescueBasic materials
AustraliaGPT GroupReal estate
AustraliaNational Australia BankFinancials
AustraliaStocklandReal estate
AustraliaTransurbanIndustrials
AustraliaVicinityReal estate
AustraliaWoodside EnergyEnergy
AustriaOMV AktiengesellschaftEnergy
BelgiumWarehouses De PauwReal estate
BrazilBanco BradescoFinancials
BrazilBanco do BrasilFinancials
BrazilCEMIGUtilities
BrazilItaú UnibancoFinancials
BrazilItaúsaFinancials
BrazilKlabinBasic materials
BrazilLojas RennerConsumer discretionary
BrazilRumo LogísticaIndustrials
CanadaCanadian NationalIndustrials
CanadaCPKCIndustrials
CanadaKinross GoldBasic materials
CanadaTeck ResourcesBasic materials
ChileFalabellaConsumer discretionary
ChileSociedad Química y MineraBasic materials
ChinaJD.comConsumer discretionary
ChinaKanzhunConsumer discretionary
ChinaTencentConsumer discretionary
ChinaWuXi AppTecHealth care
ChinaWuXi BiologicsHealth care
ChinaYum ChinaConsumer discretionary
ColombiaBancolombiaFinancials
ColombiaGrupo ArgosBasic materials
ColombiaGrupo SuraFinancials
ColombiaGrupo NutresaConsumer staples
DenmarkVestasConsumer discretionary
FinlandKeskoConsumer staples
FinlandNesteEnergy
FinlandUPMBasic materials
FinlandValmetConsumer discretionary
FranceAlstomConsumer discretionary
FranceArkemaBasic materials
FranceAxaFinancials
FrancebioMérieuxHealth care
FranceBNP ParibasFinancials
FranceBureau VeritasIndustrials
FranceCarrefourConsumer staples
FranceCovivioReal estate
FranceDassault SystèmesTechnology
FranceEngieUtilities
FranceKeringConsumer discretionary
FrancePublicisConsumer discretionary
FranceRexelConsumer discretionary
FranceSanofiHealth care
FranceSchneider ElectricConsumer discretionary
FranceSodexoConsumer discretionary
FranceTF1Consumer discretionary
FranceTotalEnergiesEnergy
FranceVeoliaUtilities
FranceWendelFinancials
FranceWorldlineFinancials
GermanyAllianzFinancials
GermanyDeutsche BörseFinancials
GermanyDeutsche PostIndustrials
GermanyDeutsche TelekomTelecommunications
GermanyGEA GroupConsumer discretionary
GermanyHochtiefConsumer discretionary
GermanyHugo BossConsumer discretionary
GermanyInfineon TechnologiesTechnology
GermanyLanxessBasic materials
GermanyMetroConsumer staples
GermanyMunich ReFinancials
GermanySAPTechnology
GermanySiemensConsumer discretionary
Hong KongLink REITReal estate
Hong KongSwire PropertiesReal estate
IndiaDr. Reddy's LaboratoriesHealth care
IndiaHindalco IndustriesBasic materials
IndiaJSW SteelBasic materials
IndiaMahindra & MahindraConsumer discretionary
IndiaTech MahindraTechnology
IndiaUPLBasic materials
IndiaVedantaBasic materials
IrelandTrane TechnologiesConsumer discretionary
ItalyAssicurazioni GeneraliFinancials
ItalyEnelUtilities
ItalyHera GroupUtilities
ItalyIntesa SanpaoloFinancials
ItalyItalgasUtilities
ItalyIvecoConsumer discretionary
ItalyLeonardoConsumer discretionary
ItalyMonclerConsumer discretionary
ItalyNexiFinancials
ItalyPirelliConsumer discretionary
ItalyPoste ItalianeFinancials
ItalyPrysmianConsumer discretionary
ItalySaipemEnergy
ItalySnamUtilities
ItalyTernaUtilities
JapanAjinomotoConsumer staples
JapanANA HoldingsIndustrials
JapanBridgestoneConsumer discretionary
JapanChugai PharmaceuticalHealth care
JapanDentsuConsumer discretionary
JapanFujitsuTechnology
JapanHondaConsumer discretionary
JapanItochuConsumer discretionary
JapanKomatsuConsumer discretionary
JapanLixil GroupConsumer discretionary
JapanLY CorporationConsumer discretionary
JapanMaruiFinancials
JapanMeiji HoldingsConsumer staples
JapanMitsubishi Chemical GroupBasic materials
JapanMitsubishi Heavy IndustriesConsumer discretionary
JapanMitsui & CoConsumer discretionary
JapanNabtescoConsumer discretionary
JapanNikonConsumer discretionary
JapanNippon Prologis REITReal estate
JapanNissin FoodsConsumer staples
JapanNomura HoldingsFinancials
JapanNomura Research InstituteTechnology
JapanNTT DataTechnology
JapanOlympus CorporationHealth care
JapanOmronTechnology
JapanOno PharmaceuticalHealth care
JapanRicohTechnology
JapanSekisui ChemicalConsumer discretionary
JapanSekisui HouseConsumer discretionary
JapanSeven & i HoldingsConsumer staples
JapanShiseidoConsumer discretionary
JapanSoftBankTelecommunications
JapanSojitzConsumer discretionary
JapanSumitomo ForestryConsumer discretionary
JapanSysmex CorporationHealth care
JapanToppanIndustrials
JapanTotoConsumer discretionary
JapanYokogawa ElectricTechnology
MacaoSands ChinaConsumer discretionary
MalaysiaPetronasBasic materials
NetherlandsASML HoldingTechnology
NetherlandsASR NederlandFinancials
NetherlandsFerrovialConsumer discretionary
NetherlandsAhold DelhaizeConsumer staples
NetherlandsNN GroupFinancials
NetherlandsPostNLIndustrials
NetherlandsRanstadIndustrials
NetherlandsSignifyConsumer discretionary
NorwayStorebrandFinancials
PortugalEDP GroupUtilities
PortugalGalp EnergiaEnergy
Republic of KoreaDoosan EnerbilityConsumer discretionary
Republic of KoreaHana Financial GroupFinancials
Republic of KoreaHyundai Engineering & ConstructionConsumer discretionary
Republic of KoreaHyundai GlovisIndustrials
Republic of KoreaHyundai MobisConsumer discretionary
Republic of KoreaHyundai Motor CompanyConsumer discretionary
Republic of KoreaHyundai SteelBasic materials
Republic of KoreaKakaoConsumer discretionary
Republic of KoreaKB Financial GroupFinancials
Republic of KoreaKiaConsumer discretionary
Republic of KoreaLG ElectronicsConsumer discretionary
Republic of KoreaLG Household & Health CareConsumer discretionary
Republic of KoreaMirae Asset SecuritiesFinancials
Republic of KoreaSamsung BiologicsHealth care
Republic of KoreaSamsung C&T CorporationConsumer discretionary
Republic of KoreaSamsung Electro-MechanicsTechnology
Republic of KoreaSamsung SDITechnology
Republic of KoreaSamsung SecuritiesFinancials
Republic of KoreaShinhan Financial GroupFinancials
Republic of KoreaSKConsumer discretionary
Republic of KoreaSK TelecomTelecommunications
Republic of KoreaS-OilEnergy
SingaporeCapitaLandReal estate
SingaporeKeppel CorporationConsumer discretionary
SingaporeWilmar InternationalConsumer staples
South AfricaExxaroEnergy
South AfricaGold FieldsBasic materials
SpainAccionaUtilities
SpainAENAIndustrials
SpainAmadeus IT GroupConsumer discretionary
SpainBanco Bilbao Vizcaya ArgentariaFinancials
SpainBanco SantanderFinancials
SpainBankinterFinancials
SpainCaixaBankFinancials
SpainEnagásUtilities
SpainEndesaUtilities
SpainGrifolsHealth care
SpainIberdrolaUtilities
SpainIndra SistemasTechnology
SpainInditexConsumer discretionary
SpainMerlin PropertiesReal estate
SpainRed Eléctrica de EspañaUtilities
SwedenBillerudBasic materials
SwedenCastellumReal estate
SwedenEQTFinancials
SwedenH&MConsumer discretionary
SwedenViaplay GroupConsumer discretionary
SwitzerlandCoca-Cola Hellenic Bottling CompanyConsumer staples
SwitzerlandPartners GroupFinancials
SwitzerlandRocheHealth care
SwitzerlandSGSIndustrials
SwitzerlandSonovaHealth care
SwitzerlandSTMicroelectronicsTechnology
SwitzerlandTemenosTechnology
SwitzerlandUBSFinancials
TaiwanAdvantech CoTechnology
TaiwanASE GroupTechnology
TaiwanCathay Financial Holding CoFinancials
TaiwanChailease Holding CompanyFinancials
TaiwanChang Hwa BankFinancials
TaiwanChina Development Financial Holding CorporationFinancials
TaiwanChunghwa TelecomTelecommunications
TaiwanCTBC Financial HoldingFinancials
TaiwanDelta ElectronicsTechnology
TaiwanE InkTechnology
TaiwanE.SUN Commercial BankFinancials
TaiwanFar EasToneTelecommunications
TaiwanFirst Financial Holding CoFinancials
TaiwanFubon Financial Holding Co.Financials
TaiwanInnoLuxTechnology
TaiwanLite-OnTechnology
TaiwanMega International Commercial BankFinancials
TaiwanNanya Technology CorporationTechnology
TaiwanPresident Chain Store CorporationConsumer staples
TaiwanShin Kong GroupFinancials
TaiwanSinoPac Financial Holdings CompanyFinancials
TaiwanTaishin Financial HoldingsFinancials
TaiwanTaiwan Cooperative BankFinancials
TaiwanTaiwan MobileTelecommunications
TaiwanTSMCTechnology
TaiwanShanghai Commercial and Savings BankFinancials
TaiwanUnited Microelectronics CorporationTechnology
TaiwanVanguard International Semiconductor CorporationTechnology
TaiwanWIN SemiconductorsTechnology
TaiwanYuanta SecuritiesFinancials
ThailandAdvanced Info ServiceTelecommunications
ThailandAirports of ThailandIndustrials
ThailandBangkok Dusit Medical ServicesHealth care
ThailandCentral PattanaReal estate
ThailandCentral Retail CorporationConsumer discretionary
ThailandCP AllConsumer staples
ThailandDelta ElectronicsTechnology
ThailandIndorama VenturesBasic materials
ThailandKasikornbankFinancials
ThailandPTT Exploration & ProductionEnergy
ThailandPTT Global ChemicalBasic materials
ThailandPTT Public CompanyEnergy
ThailandSiam Commercial BankFinancials
ThailandSiam Cement GroupBasic materials
ThailandThaiBevConsumer staples
United KingdomAbrdnFinancials
United KingdomAnglo AmericanBasic materials
United KingdomAvivaFinancials
United KingdomCNH IndustrialConsumer discretionary
United KingdomDiageoConsumer staples
United KingdomGSKHealth care
United KingdomInformaConsumer discretionary
United KingdomInternational Distributions ServicesIndustrials
United KingdomLandsecReal estate
United KingdomLindeBasic materials
United KingdomPearsonConsumer discretionary
United KingdomReckittConsumer discretionary
United KingdomRELXIndustrials
United KingdomRolls-Royce HoldingsConsumer discretionary
United KingdomUnited UtilitiesUtilities
United KingdomWHSmithConsumer discretionary
United StatesAbbott LaboratoriesHealth care
United StatesAbbVieHealth care
United StatesAdobeTechnology
United StatesAgilent TechnologiesHealth care
United StatesAlphabetConsumer discretionary
United StatesAmerican Airlines GroupIndustrials
United StatesAutodeskTechnology
United StatesBiogenHealth care
United StatesCignaHealth care
United StatesCiscoTechnology
United StatesCumminsConsumer discretionary
United StatesCVS HealthHealth care
United StatesDaVitaHealth care
United StatesDow Chemical CompanyBasic materials
United StateseBayConsumer discretionary
United StatesEcolabBasic materials
United StatesEdwards LifesciencesHealth care
United StatesElevance HealthHealth care
United StatesFortinetTechnology
United StatesGapConsumer discretionary
United StatesGeneral MillsConsumer staples
United StatesGilead SciencesHealth care
United StatesHealthpeak PropertiesReal estate
United StatesHess CorporationEnergy
United StatesHilton WorldwideConsumer discretionary
United StatesHost Hotels & ResortsReal estate
United StatesHPTechnology
United StatesIlluminaHealth care
United StatesIngersoll RandConsumer discretionary
United StatesJacobs SolutionsIndustrials
United StatesLas Vegas SandsConsumer discretionary
United StatesLockheed MartinConsumer discretionary
United StatesMedtronicHealth care
United StatesMicrosoftTechnology
United StatesMondelez InternationalConsumer staples
United StatesMoody's CorporationFinancials
United StatesNewmontBasic materials
United StatesNorthrop GrummanConsumer discretionary
United StatesOshkosh CorporationConsumer discretionary
United StatesOwens CorningConsumer discretionary
United StatesPhilip Morris InternationalConsumer staples
United StatesPrologisReal estate
United StatesRegeneron PharmaceuticalsHealth care
United StatesRepublic ServicesIndustrials
United StatesS&P GlobalFinancials
United StatesSalesforceTechnology
United StatesServiceNowTechnology
United StatesSnapConsumer discretionary
United StatesSpirit AeroSystemsConsumer discretionary
United StatesWilliams CompaniesEnergy
United StatesUnion Pacific CorporationIndustrials
United StatesUnitedHealth GroupHealth care
United StatesWMIndustrials
United StatesWhirlpool CorporationConsumer discretionary

Индекс DJSI Европы и еврозоны

[ редактировать ]

Индекс устойчивости Dow Jones Sustainability Europe охватывает 20 процентов ведущих европейских компаний из 600 крупнейших европейских компаний с точки зрения устойчивости от DJGTSMI. Он состоит из трех различных, более конкретных индексов для региона, основным из которых является индекс устойчивости Dow Jones в еврозоне (DJSI Eurozone). Этот индекс отслеживает финансовые показатели лидеров устойчивого развития в небольшом регионе еврозоны. Оба индекса были запущены в августе 2010 года и имеют собственное подмножество. Этими двумя подгруппами являются индекс Dow Jones Sustainability Europe 40 (DJSI Europe 40) и индекс Dow Jones Sustainability Eurozone 40 (DJSI Eurozone 40), оба из которых также были запущены в августе 2010 года. Они отслеживают 40 крупнейших лидеров устойчивого развития в Европе. и меньший регион еврозоны. DJSI Europe и еврозона пересматриваются ежегодно, а также ежеквартально для обеспечения точности состава индексов, в то время как DJSI Europe 40 и DJSI Eurozone 40 пересматриваются только ежегодно.

Индекс DJSI Северной Америки и США

[ редактировать ]

Североамериканский индекс устойчивости Dow Jones имеет такую ​​же структуру, как и DJSI Europe, и также рассматривает 20 процентов крупнейших компаний из 600, но в данном случае в Северной Америке. Первоначально он был запущен вместе со своим подмножеством Индекса устойчивого развития Доу-Джонса в США (DJSI Соединенные Штаты) в сентябре 2005 года. Оба индекса далее подразделяются на индекс устойчивого развития Доу-Джонса в Северной Америке 40 (DJSI Северная Америка 40) и индекс Доу-Джонса. Индекс устойчивого развития США 40 (DJSI United States 40), который охватывает 40 ведущих компаний, ориентированных на устойчивое развитие, в Северной Америке и США соответственно. Однако оба подмножества были запущены только в августе 2008 года, через три года после DJSI North America.

Индекс DJSI Азиатско-Тихоокеанского региона

[ редактировать ]

Индекс устойчивости Dow Jones Asia Pacific (DJSI Asia Pacific) был запущен одновременно с его единственным подмножеством, индексом устойчивости Dow Jones Asia Pacific 40 (DJSI Asia Pacific 40), в январе 2009 года. По состоянию на 2009 год индекс DJSI Asia Pacific включает 122 компании и охватывает 20 процентов ведущих 600 компаний на развитых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона с точки зрения устойчивости, согласно данным DJGTSMI. Подраздел DJSI Asia Pacific 40 отслеживает 40 крупнейших компаний, которые являются лидерами в области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Индекс DJSI Кореи

[ редактировать ]

Индекс устойчивого развития Dow Jones Korea (DJSI Korea) рассчитывается на основе наименьшего пула компаний и отслеживает наиболее устойчивые 30 процентов из 200 крупнейших корейских компаний. DJSI Korea был запущен в октябре 2009 года вместе с его подмножеством индекса Dow Jones Sustainability Korea 20 (DJSI Korea 20). На тот момент в DJSI Korea была включена 41 компания. DJSI Korea 20 включает в себя 20 крупнейших устойчивых компаний региона. Индекс охватывает меньший регион, чем другие индексы, что приводит к более высокому проценту анализируемых компаний и меньшему количеству компаний, включенных в подмножество. DJSI Korea также пересматривается ежегодно и ежеквартально, тогда как DJSI Korea 20 пересматривается ежегодно.

Определенный набор критериев используется для оценки экономических, социальных и экологических возможностей компаний, включенных в список DJSI, которые выбираются на основе оценки корпоративной устойчивости RobecoSAM. Информация поступает из ежегодного опросника RobecoSAM (оценка корпоративной устойчивости), документации компании, анализа СМИ и заинтересованных сторон (анализ освещения в СМИ, комментариев заинтересованных сторон и других общедоступных источников, предоставленных RepRisk ESG Business Intelligence) и личных контактов с компаниями. . Лидеры отрасли по результатам оценки корпоративной устойчивости RobecoSAM Research выбраны для включения в список DJSI. [4]

После того как компания внесена в список DJSI, ее ежедневно отслеживают на предмет возникновения каких-либо критических проблем, которые могут привести к исключению компании, если они будут сочтены достаточно критическими. Примеры событий, которые могут привести к исключению, включают: коммерческую практику, нарушения прав человека, увольнения или трудовые споры, а также катастрофические бедствия. Этот мониторинг поддерживается RepRisk, глобальной исследовательской фирмой и поставщиком данных об экологических, социальных и управленческих рисках (ESG). RepRisk проверяет средства массовой информации, группы заинтересованных сторон и другие общедоступные источники для выявления рисков, связанных с этими проблемами. Собранная информация затем систематически анализируется и количественно оценивается. Если происходит критическое событие, RobecoSAM анализирует ситуацию на предмет ее охвата. Если событие достаточно масштабное, событие будет проанализировано далее с учетом серьезности, освещения в СМИ и управления кризисом. Отсюда аналитики RobecoSAM решают, будет ли компания исключена из DJSI. Заверительный отчет подготовлен компанией Deloitte обеспечить достоверность информации о компании. [4]

В начале 2009 года независимое экспертное исследование, проведенное по заказу Финансовой инициативы Программы ООН по окружающей среде (UNEP FI) и представленное на Всемирном экономическом форуме в Давосе , выделило оценку SAM как «наиболее строгую с точки зрения количества вопросов и глубины запрашиваемая информация». [13]

В 2009 году SAM провела свою 11-ю по счету оценку корпоративной устойчивости, оценив более 1200 компаний, что на восемь процентов больше, чем в 2008 году. В начале применения критериев оценки DJSI SAM в основном сосредоточивалась на соблюдении государственных требований и нормативных актах. В ходе эволюции он стал рассматривать корпоративную устойчивость как ключевое конкурентное преимущество, принимая во внимание девять конкретных критериев в дополнение к критериям, специфичным для отрасли. Ниже приведены критерии и весовые коэффициенты, которые SAM использует для оценки общего балла компании. [14]

Критерии Веса
  • Экономический аспект: 33%
  • Экологический аспект: 33%
  • Социальное измерение: 33%
  • Отраслевые критерии: 57%
  • Общие критерии: 43%

Эти веса являются приблизительными, и фактические веса могут различаться в зависимости от отрасли. Разбивка этих размеров представлена ​​ниже. [14]

Экономическое измерение Веса в процентах
Корпоративное управление 6.0
Управление рисками и кризисами 6.0
Кодексы поведения/комплаенс/борьбы с коррупцией и взяточничеством 6.0
Отраслевые критерии Зависит от отрасли
Экологическое измерение Веса в процентах
Экологическая отчетность 3.0
Отраслевые критерии Зависит от отрасли
Социальное измерение Веса в процентах
Развитие человеческого капитала 5.5
Привлечение и удержание талантов 5.5
Показатели трудовой практики 5.0
Корпоративное гражданство/филантропия 3.0
Социальная отчетность 3.0
Отраслевые критерии Зависит от отрасли

Количество приглашенных компаний в 2010 году: [15]

  • Общее количество приглашенных компаний = 2617
  • Мировая Вселенная DJSI = 2500
  • DJSI Europe Universe = 600
  • DJSI Северная Америка Вселенная = 600
  • DJSI Азиатско-Тихоокеанский регион = 600
  • Корейский DJSI = 200
  • Компании, проанализированные по всему миру = 1393
  • Компании, заполнившие анкету = 698
  • Компании, проанализированные исключительно на основе публичной информации = 695

Некоторые критерии оценки незначительно менялись из года в год, отражая растущую информацию о конкретных вопросах, таких как риски, связанные с водой, управление брендом, корпоративная гражданственность, управление рисками и кризисами. Постоянное совершенствование позволяет SAM предоставлять как актуальную, так и актуальную информацию.

С 1999 года оценка корпоративной устойчивости SAM увеличилась по количеству оцениваемых компаний, количеству секторов, количеству вопросов к компаниям, среднему общему баллу устойчивости и весу отраслевых критериев в процентном отношении к общему весу. [16]

1999 2009
Количество оцененных компаний 468 1,237
Количество секторов 68 58
Количество вопросов к компаниям 50 100
Средний общий балл устойчивости (из 100) 27 48
Вес отраслевых критериев (в % от общего веса) 30 57

В последний опросник SAM включены более сложные для измерения нематериальные атрибуты бизнеса, такие как инновации и управление взаимоотношениями с клиентами. Вопросы направлены как на краткосрочные риски и возможности, так и на создание устойчивой долгосрочной стоимости. [16] Интенсивность отраслевых критериев постоянно возрастала. Если в 1999 году отраслевая информация составляла лишь 30 процентов общего балла, то сейчас она составляет почти 60 процентов.

На основании этих анкет каждая компания может получить один или комбинацию следующих статусов: [16]

  • Лидер сектора: В каждом секторе лидер сектора SAM определяется как компания, наиболее подготовленная к использованию возможностей и управлению рисками, возникающими в результате экономического, экологического и социального развития. Лидером сектора SAM является компания с наивысшим баллом среди всех компаний, оцениваемых в этом секторе.
  • «Сектор-двигатель»: награда «Сектор-двигатель» присуждается компании, добившейся максимального пропорционального улучшения показателей устойчивого развития по сравнению с прошлым годом.
  • Золотой класс SAM: Чтобы претендовать на золотой класс SAM, руководитель сектора SAM должен набрать минимальный общий балл 75 процентов. Компании-аналоги, общий балл которых находится в пределах пяти процентов от рейтинга лидера сектора SAM, также награждаются. СЭМ Золотого класса. Оценка до десяти процентов ниже, чем результат лидера в классе SAM Silver, балл до 15 процентов ниже, чем результат лидера в классе SAM Bronze.
  • Серебряный класс SAM: Чтобы претендовать на серебряный класс SAM, руководитель сектора SAM должен набрать общий балл в диапазоне от 70 до 75 процентов. Компании-аналоги, чей общий балл находится в пределах 5–10 процентов от рейтинга лидера сектора SAM, также получают серебряный класс SAM, тогда как балл на десять процентов ниже, чем у лидера, полученного в бронзовом классе SAM.
  • Бронзовый класс Сэма: Чтобы претендовать на бронзовый класс SAM, руководитель сектора SAM должен набрать общий балл в диапазоне от 65 до 70 процентов. Компании-аналоги, общий балл которых находится в пределах 10–15 процентов от рейтинга лидера сектора SAM, также получают бронзовый класс SAM.

SAM использует четыре источника информации для оценки корпоративной устойчивости: анкету компании (Оценка корпоративной устойчивости), документацию компании, анализ СМИ и заинтересованных сторон, а также контакты с компаниями. [17] [18]

Источник информации Кто их предоставляет Какой тип документов
Анкета компании компании SAM распространяет отраслевые вопросники каждой компании. Компании заполняют и подписывают анкету. Аналитики SAM проверяют ответы. Ответы дополнительно проверяются PricewaterhouseCoopers внешним ресурсом .
Документация компании компании Документы, запрашиваемые у компаний, включают отчеты об устойчивом развитии, экологические отчеты, отчеты по охране труда и технике безопасности, социальные отчеты, годовые финансовые отчеты, специальные отчеты (например, по управлению интеллектуальным капиталом, корпоративному управлению) и все другие источники информации компании.
Анализ СМИ и заинтересованных сторон RepRisk ESG Бизнес-аналитика Различные сторонние источники и внешние заинтересованные стороны, включая печатные и онлайн-новостные статьи, комментарии заинтересованных сторон из НПО, правительственных учреждений, аналитических центров, социальных сетей и других, а также другие общедоступные источники. [19] [20]
Контакт компании компания и СЭМ Обсуждения и телефонные разговоры с представителями компании.

Использование данных самооценки в качестве показателя социальных или экологических последствий, которые DJSI намеревается отразить, делает индекс подверженным корпоративным предубеждениям и дополнительным рискам доверия. Он вознаграждает компании с наибольшей способностью отвечать на анкеты SAM и информационные запросы, а не компании с лучшими практиками социальной ответственности. [21] Во-вторых, полагаться на данные, предоставленные самими компаниями, сопряжено с существенным риском, поскольку информация от компаний может быть не полностью достоверной. Индекс, основанный на предвзятой информации, часто недооценивает реальные факторы риска в деятельности листинговых компаний, даже в тех случаях, когда представленная информация проверена аудиторской фирмой, такой как PricewaterhouseCoopers, KPMG и т. д. В конечном итоге компании, имеющие сложные корпоративные экологические и социальные проблемы, с большей вероятностью будут выделять ресурсы по связям с общественностью, чтобы свести к минимуму восприятие риска в своей деятельности. Чтобы учесть некоторые из этих отзывов, RobecoSAM добавила компонент анализа СМИ и заинтересованных сторон в ежегодную оценку корпоративной устойчивости, чтобы дополнить и помочь подтвердить анкету и документацию, предоставленную участвующими компаниями. В рамках MSA RobecoSAM сотрудничает с RepRisk , глобальной исследовательской фирмой, специализирующейся на анализе рисков и показателях, связанных с экологическими, социальными и управленческими вопросами (ESG). RepRisk проверяет средства массовой информации, группы заинтересованных сторон и другие общедоступные источники для выявления рисков, которые затем систематически анализируются и оцениваются количественно. [20]

Было также обнаружено, что в DJSI три измерения устойчивости не рассматриваются сбалансированно, поскольку они смещены в сторону экономических критериев в ущерб социальным и экологическим критериям. Еще одна предвзятость DJSI заключается в том, что он включает только крупные компании, тогда как другие индексы включают и более мелкие компании. В результате этих ограничений опрос, проведенный среди экспертов по устойчивому развитию, показал, что только 48 процентов считают DJSI «высоким доверием». [22]

Актуальность DJSI

[ редактировать ]

Исследования DJSI

[ редактировать ]
  • Надеюсь, Крис; Фаулер, Стивен Дж. (2007). «Критический обзор показателей устойчивого бизнеса и их влияния». Журнал деловой этики . Том. 76. С. 243–252.
  • Ли, Даррен Д.; Фафф, Роберт В. (2009). «Показатели корпоративной устойчивости и специфические риски: глобальная перспектива». Финансовый обзор . 44 (2): 213–237. дои : 10.1111/j.1540-6288.2009.00216.x . S2CID   153497860 .
  • Чаттерджи, Аарон К.; Дюран, Родольф; Левин, Дэвид И.; Тубул, Самуэль (2016). «Сближаются ли рейтинги фирм? Последствия для менеджеров, инвесторов и исследователей стратегий» . Журнал стратегического менеджмента . 37 (8): 1597–1614. дои : 10.1002/smj.2407 . S2CID   53389508 .
  • Карлос, В. Чад; Льюис, Бен В. (2018). «Стратегическое молчание: удержание статуса сертификации как тактика предотвращения лицемерия» . Ежеквартальный журнал административной науки . 63 : 130–169. дои : 10.1177/0001839217695089 . S2CID   151315245 .

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ "О нас" . РОБЕСКО СЭМ Sustainable-indices.com .
  2. ^ Перейти обратно: а б Смит, Саймон (3 июля 2012 г.). «Индексы S&P Dow Jones образовались в результате слияния индексов S&P и индексов Dow Jones» . Стратегия ЕФО . Проверено 8 ноября 2012 г.
  3. ^ «Объявлены результаты обзора индексов устойчивости Dow Jones за 2012 год» . Пиар-новости . 13 сентября 2012 г. Проверено 8 ноября 2012 г.
  4. ^ Перейти обратно: а б с д «Оценка корпоративной устойчивости» . DJSI . Архивировано из оригинала 21 января 2013 года . Проверено 8 ноября 2012 г.
  5. ^ «Первое десятилетие: 1999-2009». Стр. 7. Индексы устойчивости Доу-Джонса. Индексы Доу-Джонса, 2009 г. Интернет. 14 ноября 2010 г.
  6. ^ «Первое десятилетие: 1999-2009». Стр. 6. Индексы устойчивости Доу-Джонса. Индексы Доу-Джонса, 2009 г. Интернет. 14 ноября 2010 г.
  7. ^ «Индексы Dow Jones и группа SAM запускают Индекс устойчивости исламского рынка Dow Jones» Индексы устойчивости Dow Jones. Индексы Доу-Джонса, 23 января 2006 г. Интернет. 15 ноября 2010 г. Архивировано 27 августа 2010 г. в Wayback Machine ( PDF ).
  8. ^ «Keppel Offshore & Marine — Пресс-релизы» . www.keppelom.com . Проверено 7 октября 2021 г.
  9. ^ «SAM углубляет сотрудничество с индексами Доу-Джонса» . Индексы устойчивости Доу-Джонса. Индексы Доу-Джонса, 18 августа 2010 г. Интернет. 14 ноября 2010 г. Архивировано 27 августа 2010 г. в Wayback Machine ( PDF ).
  10. ^ [1] Архивировано 1 апреля 2012 г. в Wayback Machine . ГлобусНьюсвайр .
  11. ^ [2] Архивировано 6 сентября 2011 г. в Wayback Machine .
  12. ^ Перейти обратно: а б с https://portal.s1.spglobal.com/survey/documents/DJSIComponentsWorld_2023.pdf
  13. ^ Ключевые факты DJSI за 2010 г. Архивировано 15 июля 2011 г. в Wayback Machine ( PDF ).
  14. ^ Перейти обратно: а б [3] Архивировано 16 июля 2011 г. в Wayback Machine ( PDF ).
  15. ^ [4] Архивировано 16 июля 2011 г. в Wayback Machine ( PDF ).
  16. ^ Перейти обратно: а б с [5] ( PDF ).
  17. ^ Корпоративная устойчивость. Получено 4 декабря 2011 г. из индексов устойчивости Dow Jones в сотрудничестве с SAM: [6] [ постоянная мертвая ссылка ] .
  18. ^ Хассель, А. (2009, февраль). Инструменты КСО – Руководство для политиков. Получено из рабочих документов Школы управления Херти: [7] Архивировано 28 января 2016 г. в Wayback Machine ( PDF ).
  19. ^ «РепРиск АГ – Корпоративный профиль» . НИИ Connect . Проверено 12 июля 2014 г.
  20. ^ Перейти обратно: а б «RepRisk предоставляет ESG-аналитику для индексов устойчивости Dow Jones» . Управляющий институциональными активами . 11 сентября 2014 г. Архивировано из оригинала 1 апреля 2022 г. . Проверено 11 сентября 2014 г.
  21. ^ Бенделл, Дж. (2010). Мировое обозрение. Журнал корпоративной гражданственности (зима), 6-25.
  22. ^ Сара Елена Виндольф: Оценка корпоративной устойчивости посредством рейтингов: проблемы и их причины в журнале экологической устойчивости . Том 1 – 2011.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 09a86a4641336ed57e983f254c1b5c0f__1721344140
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/09/0f/09a86a4641336ed57e983f254c1b5c0f.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Dow Jones Sustainability Indices - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)