Асимптотический анализ
В математическом анализе асимптотический анализ , также известный как асимптотика , представляет собой метод описания предельного поведения.
В качестве иллюстрации предположим, что нас интересуют свойства функции f ( n ), когда n становится очень большим. Если ж ( п ) = п 2 + 3 n , то, когда n становится очень большим, член 3 n становится незначительным по сравнению с n 2 . f ( n ) « Говорят, что асимптотически эквивалентна n функция 2 , при n → ∞ ". Часто это символически записывается как f ( n ) ~ n 2 , который читается как « f ( n ) асимптотичен n 2 ".
Примером важного асимптотического результата является теорема о простых числах . Пусть π( x ) обозначает функцию подсчета простых чисел (которая не связана напрямую с константой pi ), т.е. π( x ) — это количество простых чисел , которые меньше или равны x . Тогда теорема утверждает, что
Асимптотический анализ обычно используется в информатике как часть анализа алгоритмов и часто выражается там в виде обозначения большого О.
Определение [ править ]
Формально, учитывая функции f ( x ) и g ( x ) , мы определяем бинарное отношение
Символ ~ — это тильда . Отношение является отношением эквивалентности на множестве функций от x ; функции f и g называются асимптотически эквивалентными . Областью определения может быть любой набор , f и g для которого определен предел: например, действительные числа, комплексные числа, положительные целые числа.
То же обозначение используется и для других способов перехода к пределу: например, x → 0 , x ↓ 0 , | х | → 0 . Способ перехода к пределу часто не указывается явно, если он ясен из контекста.
Хотя приведенное выше определение распространено в литературе, оно проблематично, если g ( x ) бесконечно часто равно нулю, когда x достигает предельного значения. По этой причине некоторые авторы используют альтернативное определение. Альтернативное определение, в обозначениях «маленького о» , состоит в том, что f ~ g тогда и только тогда, когда
Это определение эквивалентно предыдущему определению, если g ( x ) не равно нулю в некоторой окрестности предельного значения. [1] [2]
Свойства [ править ]
Если и , то в некоторых мягких условиях [ нужны дальнейшие объяснения ] имеют место следующие:
- , для каждого реального r
- если
Такие свойства позволяют свободно заменять асимптотически эквивалентные функции во многих алгебраических выражениях.
Примеры асимптотических формул [ править ]
- Факториал — это приближение Стирлинга
- Функция разделения Для положительного целого числа n функция статистической суммы p ( n ) дает количество способов записи целого числа n в виде суммы положительных целых чисел, где порядок слагаемых не учитывается.
- Функция Эйри Функция Эйри, Ai( x ), является решением дифференциального уравнения y″ − xy = 0 ; оно имеет множество приложений в физике.
- Функции Ханкеля
расширение Асимптотическое
Асимптотическое разложение функции f ( x ) на практике является выражением этой функции через ряд , частичные суммы которого не обязательно сходятся, но такие, что взятие любой начальной частичной суммы дает асимптотическую формулу для f . Идея состоит в том, что последовательные члены обеспечивают все более точное описание порядка роста f .
В символах это означает, что мы имеем но и и для каждого фиксированного k . Ввиду определения символ, последнее уравнение означает в маленьком обозначении o , т. е. намного меньше, чем
Отношение приобретает полный смысл, если для всех k , что означает образуют асимптотическую шкалу . В таком случае некоторые авторы могут оскорбительно написать для обозначения утверждения Однако следует быть осторожным, чтобы это не было стандартным использованием символ и что он не соответствует определению, данному в § Определение .
В нынешней ситуации это соотношение фактически следует из объединения шагов k и k -1; вычитая от каждый получает т.е.
В случае, если асимптотическое разложение не сходится, для любого конкретного значения аргумента будет определенная частичная сумма, которая обеспечивает наилучшее приближение, а добавление дополнительных членов уменьшит точность. Эта оптимальная частичная сумма обычно будет содержать больше членов по мере приближения аргумента к предельному значению.
Примеры асимптотических разложений
- Гамма-функция
- Экспоненциальный интеграл
- Функция ошибки где м !! это двойной факториал .
Рабочий пример [ править ]
Асимптотические разложения часто возникают, когда обычный ряд используется в формальном выражении, которое вынуждает принимать значения за пределами его области сходимости. Например, мы могли бы начать с обычного ряда
Выражение слева справедливо на всей комплексной плоскости. , а правая часть сходится только при . Умножение на и интеграция обеих сторон дает
Интеграл в левой части можно выразить через экспоненциальный интеграл . Интеграл в правой части после замены , можно назвать гамма-функцией . Вычисляя оба, получаем асимптотическое разложение
Здесь правая часть явно не сходится ни при каком ненулевом значении t . Однако, сохраняя t маленьким и усекая ряд справа до конечного числа членов, можно получить довольно хорошее приближение к значению . Замена и отмечая, что приводит к асимптотическому разложению, приведенному ранее в этой статье.
распределение Асимптотическое
В математической статистике асимптотическое распределение — это гипотетическое распределение, которое в некотором смысле является «предельным» распределением последовательности распределений. Распределение — это упорядоченный набор случайных величин Z i для i = 1, …, n , для некоторого положительного целого числа n . Асимптотическое распределение позволяет i изменяться без ограничений, то есть n бесконечно.
Особым случаем асимптотического распределения является ситуация, когда последние записи стремятся к нулю, то есть Z i переходит в 0, когда i стремится к бесконечности. Некоторые случаи «асимптотического распределения» относятся только к этому частному случаю.
Это основано на понятии асимптотической функции, которая четко приближается к постоянному значению ( асимптоте ), когда независимая переменная стремится к бесконечности; «чистый» в этом смысле означает, что для любой желаемой близости к эпсилону существует некоторое значение независимой переменной, после которого функция никогда не отличается от константы более чем на эпсилон.
Асимптота – это прямая линия , к которой приближается кривая, но никогда не встречается и не пересекается. Неформально можно говорить о кривой, встречающей асимптоту «на бесконечности», хотя это не точное определение. В уравнении y становится сколь угодно малой по величине по мере увеличения x .
Приложения [ править ]
Асимптотический анализ используется в ряде математических наук . В статистике асимптотическая теория обеспечивает предельные аппроксимации вероятностей выборочной статистики , такие как отношения правдоподобия статистика и ожидаемое значение отклонения распределения . Однако асимптотическая теория не обеспечивает метода оценки распределений выборочной статистики по конечной выборке. Неасимптотические оценки даются методами теории приближений .
Примеры приложений следующие.
- В прикладной математике асимптотический анализ используется для построения численных методов аппроксимации решений уравнений .
- В математической статистике и теории вероятностей асимптотика используется при анализе поведения случайных величин и оценок в долгосрочном периоде или на большой выборке.
- В информатике при анализе алгоритмов , учитывая производительность алгоритмов.
- Поведение физических систем , примером является статистическая механика .
- При анализе аварий при выявлении причин ДТП посредством подсчета моделирования с большим количеством подсчетов ДТП в заданном времени и пространстве.
Асимптотический анализ — ключевой инструмент для изучения обыкновенных уравнений и уравнений в частных производных, которые возникают при математическом моделировании явлений реального мира. [3] Показательным примером является вывод уравнений пограничного слоя из полных уравнений Навье-Стокса, управляющих потоком жидкости. Во многих случаях асимптотическое разложение ведется по степени малого параметра ε : в случае пограничного слоя это безразмерное отношение толщины пограничного слоя к типичному масштабу задачи. Действительно, применения асимптотического анализа в математическом моделировании часто [3] Сосредоточьтесь вокруг безразмерного параметра, который был показан или принят как малый на основе рассмотрения масштабов рассматриваемой проблемы.
Асимптотические разложения обычно возникают при приближении некоторых интегралов ( метод Лапласа , метод перевала , метод наискорейшего спуска ) или при приближении вероятностных распределений ( ряды Эджворта ). Графики Фейнмана в квантовой теории поля являются еще одним примером асимптотических разложений, которые часто не сходятся.
и численный Асимптотический анализ
Дебрюйн иллюстрирует использование асимптотики в следующем диалоге между доктором Н.А., числовым аналитиком, и доктором А.А., асимптотическим аналитиком:
Н.А.: Я хочу оценить свою функцию для больших значений , с относительной погрешностью не более 1%.
АА: .
Н.А.: Извините, я не понимаю.
АА:
Н.А.: Но моя ценность это всего лишь 100.
А.А.: Почему ты так не сказал? Мои оценки дают
Н.А.: Для меня это не новость. я уже это знаю .
А.А.: Я могу немного выиграть от некоторых своих оценок. Теперь я нахожу это
Н.А.: Я просил 1%, а не 20%.
А.А.: Это почти лучшее, что я могу получить. Почему бы вам не взять более высокие значения ?
НА: !!! Я думаю, лучше спросить мою электронно-вычислительную машину.
Машина: f(100) = 0,01137 42259 34008 67153
А.А.: Разве я тебе не говорил? Моя оценка в 20% была недалеко от 14% реальной ошибки.
НА: !!! . . . !
Несколько дней спустя мисс NA хочет узнать значение f(1000), но ее машине потребуется месяц вычислений, чтобы дать ответ. Она возвращается к своему асимптотическому коллеге и получает полностью удовлетворительный ответ. [4]
См. также [ править ]
- Асимптота - предел касательной в точке, стремящейся к бесконечности.
- Асимптотическая вычислительная сложность - в теории вычислений.
- Асимптотическая плотность - концепция теории чисел
- Асимптотическая теория (статистика) - Исследование свойств сходимости статистических оценок.
- Асимптотология - Работа с прикладными математическими системами в предельных случаях.
- Обозначение Big O — описывает предельное поведение функции.
- Член ведущего порядка - термины в математическом выражении с наибольшим порядком величины.
- Метод доминирующего баланса - Решение упрощенной формы уравнения.
- Метод согласованных асимптотических разложений
- Лемма Ватсона - лемма об асимптотическом поведении интегралов.
Примечания [ править ]
- ^ «Асимптотическое равенство» , Энциклопедия математики , EMS Press , 2001 [1994]
- ^ Эстрада и Канвал (2002 , §1.2)
- ^ Jump up to: а б Хауисон, С. (2005), Практическая прикладная математика , Издательство Кембриджского университета
- ^ Брюйн, Николаас Говерт де (1981). Асимптотические методы анализа . Дуврские книги по высшей математике. Нью-Йорк: Дуврское изд. п. 19. ISBN 978-0-486-64221-5 .
Ссылки [ править ]
- Балсер, В. (1994), От расходящихся степенных рядов к аналитическим функциям , Springer-Verlag , ISBN 9783540485940
- де Брёйн, Н.Г. (1981), Асимптотические методы анализа , Dover Publications , ISBN 9780486642215
- Эстрада, Р.; Канвал, Р.П. (2002), Распределительный подход к асимптотике , Биркхойзер , ISBN 9780817681302
- Миллер, PD (2006), Прикладной асимптотический анализ , Американское математическое общество , ISBN 9780821840788
- Мюррей, доктор медицинских наук (1984), Асимптотический анализ , Springer, ISBN 9781461211228
- Париж, РБ; Каминский, Д. (2001), Асимптотика и интегралы Меллина-Барнса , Cambridge University Press
Внешние ссылки [ править ]
- Асимптотический анализ — домашняя страница журнала, издаваемого IOS Press.
- Статья об анализе временных рядов с использованием асимптотического распределения