Асимптотический анализ

(Перенаправлено из Асимптотической теории )

В математическом анализе асимптотический анализ , также известный как асимптотика , представляет собой метод описания предельного поведения.

В качестве иллюстрации предположим, что нас интересуют свойства функции f ( n ), когда n становится очень большим. Если ж ( п ) = п 2 + 3 n , то, когда n становится очень большим, член 3 n становится незначительным по сравнению с n 2 . f ( n ) « Говорят, что асимптотически эквивалентна n функция 2 , при n → ∞ ". Часто это символически записывается как f ( n ) ~ n 2 , который читается как « f ( n ) асимптотичен n 2 ".

Примером важного асимптотического результата является теорема о простых числах . Пусть π( x ) обозначает функцию подсчета простых чисел (которая не связана напрямую с константой pi ), т.е. π( x ) — это количество простых чисел , которые меньше или равны x . Тогда теорема утверждает, что

Асимптотический анализ обычно используется в информатике как часть анализа алгоритмов и часто выражается там в виде обозначения большого О.

Определение [ править ]

Формально, учитывая функции f ( x ) и g ( x ) , мы определяем бинарное отношение

тогда и только тогда, когда ( де Брёйн 1981 , §1.4)

Символ ~ — это тильда . Отношение является отношением эквивалентности на множестве функций от x ; функции f и g называются асимптотически эквивалентными . Областью определения может быть любой набор , f и g для которого определен предел: например, действительные числа, комплексные числа, положительные целые числа.

То же обозначение используется и для других способов перехода к пределу: например, x → 0 , x ↓ 0 , | х | → 0 . Способ перехода к пределу часто не указывается явно, если он ясен из контекста.

Хотя приведенное выше определение распространено в литературе, оно проблематично, если g ( x ) бесконечно часто равно нулю, когда x достигает предельного значения. По этой причине некоторые авторы используют альтернативное определение. Альтернативное определение, в обозначениях «маленького о» , состоит в том, что f ~ g тогда и только тогда, когда

Это определение эквивалентно предыдущему определению, если g ( x ) не равно нулю в некоторой окрестности предельного значения. [1] [2]

Свойства [ править ]

Если и , то в некоторых мягких условиях [ нужны дальнейшие объяснения ] имеют место следующие:

  • , для каждого реального r
  • если

Такие свойства позволяют свободно заменять асимптотически эквивалентные функции во многих алгебраических выражениях.

Примеры асимптотических формул [ править ]

  • Факториал
    — это приближение Стирлинга
  • Функция разделения
    Для положительного целого числа n функция статистической суммы p ( n ) дает количество способов записи целого числа n в виде суммы положительных целых чисел, где порядок слагаемых не учитывается.
  • Функция Эйри
    Функция Эйри, Ai( x ), является решением дифференциального уравнения y″ xy = 0 ; оно имеет множество приложений в физике.
  • Функции Ханкеля

расширение Асимптотическое

Асимптотическое разложение функции f ( x ) на практике является выражением этой функции через ряд , частичные суммы которого не обязательно сходятся, но такие, что взятие любой начальной частичной суммы дает асимптотическую формулу для f . Идея состоит в том, что последовательные члены обеспечивают все более точное описание порядка роста f .

В символах это означает, что мы имеем но и и для каждого фиксированного k . Ввиду определения символ, последнее уравнение означает в маленьком обозначении o , т. е. намного меньше, чем

Отношение приобретает полный смысл, если для всех k , что означает образуют асимптотическую шкалу . В таком случае некоторые авторы могут оскорбительно написать для обозначения утверждения Однако следует быть осторожным, чтобы это не было стандартным использованием символ и что он не соответствует определению, данному в § Определение .

В нынешней ситуации это соотношение фактически следует из объединения шагов k и k -1; вычитая от каждый получает т.е.

В случае, если асимптотическое разложение не сходится, для любого конкретного значения аргумента будет определенная частичная сумма, которая обеспечивает наилучшее приближение, а добавление дополнительных членов уменьшит точность. Эта оптимальная частичная сумма обычно будет содержать больше членов по мере приближения аргумента к предельному значению.

Примеры асимптотических разложений

  • Гамма-функция
  • Экспоненциальный интеграл
  • Функция ошибки
    где м !! это двойной факториал .

Рабочий пример [ править ]

Асимптотические разложения часто возникают, когда обычный ряд используется в формальном выражении, которое вынуждает принимать значения за пределами его области сходимости. Например, мы могли бы начать с обычного ряда

Выражение слева справедливо на всей комплексной плоскости. , а правая часть сходится только при . Умножение на и интеграция обеих сторон дает

Интеграл в левой части можно выразить через экспоненциальный интеграл . Интеграл в правой части после замены , можно назвать гамма-функцией . Вычисляя оба, получаем асимптотическое разложение

Здесь правая часть явно не сходится ни при каком ненулевом значении t . Однако, сохраняя t маленьким и усекая ряд справа до конечного числа членов, можно получить довольно хорошее приближение к значению . Замена и отмечая, что приводит к асимптотическому разложению, приведенному ранее в этой статье.

распределение Асимптотическое

В математической статистике асимптотическое распределение — это гипотетическое распределение, которое в некотором смысле является «предельным» распределением последовательности распределений. Распределение — это упорядоченный набор случайных величин Z i для i = 1, …, n , для некоторого положительного целого числа n . Асимптотическое распределение позволяет i изменяться без ограничений, то есть n бесконечно.

Особым случаем асимптотического распределения является ситуация, когда последние записи стремятся к нулю, то есть Z i переходит в 0, когда i стремится к бесконечности. Некоторые случаи «асимптотического распределения» относятся только к этому частному случаю.

Это основано на понятии асимптотической функции, которая четко приближается к постоянному значению ( асимптоте ), когда независимая переменная стремится к бесконечности; «чистый» в этом смысле означает, что для любой желаемой близости к эпсилону существует некоторое значение независимой переменной, после которого функция никогда не отличается от константы более чем на эпсилон.

Асимптота – это прямая линия , к которой приближается кривая, но никогда не встречается и не пересекается. Неформально можно говорить о кривой, встречающей асимптоту «на бесконечности», хотя это не точное определение. В уравнении y становится сколь угодно малой по величине по мере увеличения x .

Приложения [ править ]

Асимптотический анализ используется в ряде математических наук . В статистике асимптотическая теория обеспечивает предельные аппроксимации вероятностей выборочной статистики , такие как отношения правдоподобия статистика и ожидаемое значение отклонения распределения . Однако асимптотическая теория не обеспечивает метода оценки распределений выборочной статистики по конечной выборке. Неасимптотические оценки даются методами теории приближений .

Примеры приложений следующие.

Асимптотический анализ — ключевой инструмент для изучения обыкновенных уравнений и уравнений в частных производных, которые возникают при математическом моделировании явлений реального мира. [3] Показательным примером является вывод уравнений пограничного слоя из полных уравнений Навье-Стокса, управляющих потоком жидкости. Во многих случаях асимптотическое разложение ведется по степени малого параметра ε : в случае пограничного слоя это безразмерное отношение толщины пограничного слоя к типичному масштабу задачи. Действительно, применения асимптотического анализа в математическом моделировании часто [3] Сосредоточьтесь вокруг безразмерного параметра, который был показан или принят как малый на основе рассмотрения масштабов рассматриваемой проблемы.

Асимптотические разложения обычно возникают при приближении некоторых интегралов ( метод Лапласа , метод перевала , метод наискорейшего спуска ) или при приближении вероятностных распределений ( ряды Эджворта ). Графики Фейнмана в квантовой теории поля являются еще одним примером асимптотических разложений, которые часто не сходятся.

и численный Асимптотический анализ

Дебрюйн иллюстрирует использование асимптотики в следующем диалоге между доктором Н.А., числовым аналитиком, и доктором А.А., асимптотическим аналитиком:

Н.А.: Я хочу оценить свою функцию для больших значений , с относительной погрешностью не более 1%.

АА: .

Н.А.: Извините, я не понимаю.

АА:

Н.А.: Но моя ценность это всего лишь 100.

А.А.: Почему ты так не сказал? Мои оценки дают

Н.А.: Для меня это не новость. я уже это знаю .

А.А.: Я могу немного выиграть от некоторых своих оценок. Теперь я нахожу это

Н.А.: Я просил 1%, а не 20%.

А.А.: Это почти лучшее, что я могу получить. Почему бы вам не взять более высокие значения ?

НА: !!! Я думаю, лучше спросить мою электронно-вычислительную машину.

Машина: f(100) = 0,01137 42259 34008 67153

А.А.: Разве я тебе не говорил? Моя оценка в 20% была недалеко от 14% реальной ошибки.

НА: !!! . . . !

Несколько дней спустя мисс NA хочет узнать значение f(1000), но ее машине потребуется месяц вычислений, чтобы дать ответ. Она возвращается к своему асимптотическому коллеге и получает полностью удовлетворительный ответ. [4]

См. также [ править ]

Примечания [ править ]

  1. ^ «Асимптотическое равенство» , Энциклопедия математики , EMS Press , 2001 [1994]
  2. ^ Эстрада и Канвал (2002 , §1.2)
  3. ^ Jump up to: а б Хауисон, С. (2005), Практическая прикладная математика , Издательство Кембриджского университета
  4. ^ Брюйн, Николаас Говерт де (1981). Асимптотические методы анализа . Дуврские книги по высшей математике. Нью-Йорк: Дуврское изд. п. 19. ISBN  978-0-486-64221-5 .

Ссылки [ править ]

Внешние ссылки [ править ]