Я распространяю
, Интерполированный спред I -спред или ISPRD облигации линейно — это разница между ее доходностью к погашению и интерполированной доходностью для того же срока погашения на соответствующей эталонной кривой доходности . Эталонная кривая может относиться к государственным долговым ценным бумагам , процентным свопам или другим эталонным инструментам и всегда должна быть четко указана. [1] Если ожидается, что облигация погасит часть основной суммы долга до ее окончательного погашения, то интерполяция может основываться на средневзвешенном сроке погашения , а не на сроке погашения. [2]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ О'Кейн, Доминик; Сен, Саурав (март 2004 г.). «Объяснение кредитных спредов» (PDF) . Леман Бразерс . стр. 4–6. Архивировано из оригинала (PDF) 5 июля 2010 г.
- ^ Хо, Томас С.Ю.; Ли, Сан Бин (2004). «Оценка облигаций». Оксфордское руководство по финансовому моделированию . Издательство Оксфордского университета. п. 265. ИСБН 978-0-19972770-4 .
 | Эта экономике статья по незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |