Стресс-тест банков Европейского Союза, 2010 г.
Европейского Союза Стресс-тестирование банковской системы проводится Комитетом европейских органов банковского надзора каждый год, начиная с 2009 года. Второй случай был проведен в июле 2010 года. Совет Европейского Союза (в его экономической и финансовой конфигурации – ECOFIN ) поручил этому Комитету сделать это после финансового кризиса 2007–2008 годов .
Итоги 2010 года по банкам
[ редактировать ]Тест 2010 года стал вторым в своем роде, в ходе которого оценивается финансовая устойчивость европейских банков при различных неблагоприятных сценариях. Это было сделано в сотрудничестве с Европейским центральным банком , Европейской комиссией и национальными надзорными органами стран-членов.
Результаты за 2010 год были опубликованы 23 июля 2010 года. [1] Из 90 протестированных банков 7 не смогли преодолеть порог достаточности капитала 1 уровня в 6%: пять в Испании (Unnim, Diada, Espiga, Banca Cívica и Cajasur), один в Германии (Hypo Real Estate) и один в Греции (ATEBank). . [2]
| Банк | Государство-член | Капитал 1 уровня / млн евро | Активы/млн евро | Коэффициент уровня 1 /% | Ориентир/% | Неблагоприятное/% | Шок/% | Необходим дополнительный капитал/млн евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эрсте Груп Банк АГ | Австрия | 11486 | 125486 | 9.2 | 10.4 | 8.1 | 8.0 | |
| КБС Банк | Бельгия | 13440 | 123225 | 10.9 | 12.2 | 9.79 | 9.4 | |
| Дексия | Бельгия | 17573 | 143170 | 12.3 | 13.4 | 11.2 | 10.9 | |
| Кипрский популярный банк Public Co Ltd | Кипр | 2411 | 25622 | 9.4 | 10.0 | 8.5 | 7.1 | |
| Банк Кипра Public Co Ltd | Кипр | 2533 | 24065 | 10.5 | 10.9 | 9.4 | 8.0 | |
| Данске Банк | Дания | 15874 | 135510 | 11.7 | 11.7 | 10.8 | 10.0 | |
| Юске Банк | Дания | 1817 | 13494 | 13.5 | 14.1 | 12.8 | 12.5 | |
| Сидбанк | Дания | 1374 | 10470 | 13.1 | 14.8 | 13.4 | 13.2 | |
| Группа ОП-Похъёла | Финляндия | 5227 | 41480 | 12.6 | 13.4 | 12.5 | 12.3 | |
| БНП Париба | Франция | 62910 | 620714 | 10.1 | 13.4 | 12.5 | 12.3 | |
| Кредит Агриколь | Франция | 52405 | 538903 | 9.7 | 10.6 | 9.2 | 9.0 | |
| БПЦЕ | Франция | 37574 | 411135 | 9.1 | 10.2 | 8.7 | 8.5 | |
| Сосьете Женераль | Франция | 34693 | 324080 | 10.7 | 11.9 | 10.2 | 10.0 | |
| Дойче Банк АГ | Германия | 34406 | 273477 | 12.6 | 13.2 | 10.3 | 9.7 | |
| Коммерцбанк АГ | Германия | 29521 | 280133 | 10.5 | 10.5 | 9.3 | 9.1 | |
| Hypo Real Estate Holdings AG | Германия | 7613 | 80966 | 9.4 | 7.8 | 5.3 | 4.7 | 1245 |
| Ландесбанк Баден-Вюртемберг | Германия | 13914 | 142525 | 9.8 | 9.8 | 8.4 | 8.1 | |
| Баварский государственный банк | Германия | 14788 | 135787 | 10.9 | 11.9 | 9.1 | 8.8 | |
| DZ Bank AG (Центральный кооперативный банк Германии) | Германия | 9408 | 95024 | 9.9 | 10.4 | 9.2 | 8.7 | |
| Норддойче Ландесбанк ГЗ | Германия | 6931 | 92576 | 7.5 | 8.0 | 6.4 | 6.2 | |
| Дойче Постбанк АГ | Германия | 4906 | 68701 | 7.1 | 7.9 | 6.7 | 6.6 | |
| ВестЛБ АГ | Германия | 5148 | 35651 | 14.4 | 12.4 | 8.9 | 7.1 | |
| HSH Нордбанк АГ | Германия | 7491 | 71391 | 10.5 | 14.9 | 9.9 | 9.7 | |
| Ландесбанк Гессен-Тюринген ГЗ | Германия | 5416 | 61272 | 8.8 | 8.9 | 7.9 | 7.3 | |
| Ландесбанк Берлин АГ | Германия | 5642 | 42363 | 13.3 | 12.8 | 11.3 | 11.2 | |
| DekaBank в Германии Штаб-квартира | Германия | 2821 | 28815 | 9.8 | 11.1 | 9.5 | 8.4 | |
| WGZ Bank AG Западногерманский кооперативный центральный банк | Германия | 1833 | 18981 | 9.7 | 10.8 | 9.5 | 9.1 | |
| Национальный банк Греции | Греция | 7590 | 67407 | 11.3 | 11.7 | 9.6 | 7.40 | |
| EFG Евробанк Эргасиас, SA | Греция | 5349 | 47827 | 11.2 | 11.7 | 10.2 | 8.17 | |
| Альфа Банк | Греция | 5920 | 51084 | 11.6 | 12.3 | 10.9 | 8.22 | |
| Пиреус Банка Группа | Греция | 3401 | 37394 | 9.1 | 10.9 | 8.3 | 6.0 | |
| Сельскохозяйственный банк Греции SA ( ATEbank ) | Греция | 1263 | 15100 | 8.4 | 10.7 | 8.9 | 4.36 | 242.6 |
| ТТ Хелленик Постбанк СА | Греция | 1286 | 7525 | 17.1 | 17.0 | 15.0 | 10.1 | |
| ОТП Банк ООО. | Венгрия | 3521 | 25463 | 13.8 | 18.0 | 16.8 | 16.2 | |
| Ипотечный банк FHB с государственным управлением RT. | Венгрия | 122 | 1428 | 8.6 | 14.1 | 10.8 | 10.6 | |
| Банк Ирландии | Ирландия | 9575 | 104639 | 9.2 | 9.0 | 7.6 | 7.1 | |
| Союзные ирландские банки | Ирландия | 8542 | 121605 | 7.0 | 9.5 | 7.2 | 6.5 | |
| ЮниКредит | Италия | 39034 | 452388 | 8.6 | 10.0 | 8.1 | 7.8 | |
| Интеза Санпаоло | Италия | 30205 | 361750 | 8.3 | 9.8 | 8.8 | 8.2 | |
| Банк Монте дей Паски ди Сиена | Италия | 9093 | 120899 | 7.5 | 7.6 | 6.8 | 6.2 | |
| Популярный банк | Италия | 7125 | 92623 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 7.0 | |
| Союз итальянских банков SCPA (UBI Banca) | Италия | 6817 | 85677 | 8.0 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | |
| Государственный банк и Сберегательный банк | Люксембург | 1552 | 13569 | 11.4 | 14.2 | 11.5 | 11.3 | |
| Банк Райффайзен | Люксембург | 195 | 2286 | 8.5 | 9.8 | 8.4 | 8.2 | |
| Банк Валлетты | Мальта | 343 | 3269 | 10.5 | 11.5 | 11.0 | 9.3 | |
| ИНГ Банк | Нидерланды | 34015 | 332375 | 10.2 | 11.2 | 9.1 | 8.8 | |
| Группа Рабобанк | Нидерланды | 33226 | 236320 | 14.1 | 14.8 | 12.7 | 12.5 | |
| ABN / Fortis Bank Nederland (Holdings) NV | Нидерланды | 15481 | 118703 | 13.0 | 12.0 | 10.3 | 9.9 | |
| СНС Банк | Нидерланды | 2766 | 25885 | 10.7 | 12.0 | 10.8 | 10.5 | |
| ПКО Банк Польски | Польша | 3960 | 29691 | 13.3 | 16.5 | 15.7 | 15.4 | |
| Кайша Жераль де Депозитос | Португалия | 5983 | 71041 | 8.4 | 9.1 | 8.4 | 8.2 | |
| Португальский коммерческий банк | Португалия | 6102 | 65623 | 9.3 | 9.4 | 8.4 | 8.4 | |
| Финансовая группа Эспириту-Санто SA | Португалия | 5199 | 67899 | 7.7 | 9.2 | 7.4 | 6.9 | |
| БПИ Банк | Португалия | 2210 | 26060 | 8.5 | 11.6 | 10.3 | 10.2 | |
| Новый Люблянский Банк | Словения | 917 | 12163 | 7.5 | 7.0 | 7.4 | 6.3 | |
| Группа Сантандер | Испания | 56005 | 562616 | 10.0 | 11.0 | 10.2 | 10.0 | |
| Группа ББВА | Испания | 27255 | 290062 | 9.4 | 10.6 | 9.6 | 9.3 | |
| «Юпитер»: Caja Madrid , Bancaja и др. | Испания | 19244 | 223066 | 8.6 | 8.8 | 6.8 | 6.3 | |
| Коробка | Испания | 16800 | 162979 | 10.3 | 10.6 | 8.5 | 7.7 | |
| «База»: Средиземноморский сберегательный банк и др. | Испания | 8087 | 86534 | 9.3 | 10.5 | 8.4 | 7.8 | |
| Испанский популярный банк | Испания | 8457 | 92571 | 9.1 | 9.2 | 7.5 | 7.0 | |
| Банк Сабаделя | Испания | 5211 | 57958 | 9.0 | 9.6 | 7.7 | 7.2 | |
| День | Испания | 3470 | 52861 | 6.6 | 6.4 | 4.5 | 3.9 | 1032 |
| «Бреоган»: Каха де Аоррос де Галисия , Кайшанова и др. | Испания | 5035 | 58516 | 8.6 | 10.1 | 7.8 | 7.2 | |
| «Маре Нострум»: Мурсийский сберегательный банк , SA Nostra и др. | Испания | 4129 | 45858 | 9.0 | 9.7 | 7.6 | 7.0 | |
| Банкинтер , SA | Испания | 2291 | 30659 | 7.5 | 8.4 | 7.6 | 6.8 | |
| «Эспига»: Каха Дуэро , Каха Испания и др. | Испания | 2475 | 28881 | 8.6 | 8.2 | 6.1 | 5.6 | 127 |
| « Гражданское банковское дело »: Caja Navarra и др. | Испания | 2900 | 30055 | 9.6 | 7.6 | 5.2 | 4.7 | 406 |
| Иберкая | Испания | 2369 | 25291 | 9.4 | 9.1 | 7.3 | 6.7 | |
| Уникаха | Испания | 2584 | 21909 | 11.8 | 11.8 | 9.6 | 9.0 | |
| Пастор Банк | Испания | 1974 | 18713 | 10.5 | 8.7 | 6.8 | 6.0 | |
| Солнечная коробка | Испания | 2197 | 21237 | 10.3 | 8.7 | 6.6 | 6.0 | |
| Бильбао Бискайя Бокс | Испания | 2812 | 19202 | 14.6 | 17.4 | 14.7 | 14.1 | |
| « Унним »: Кайша Сабадель и др. | Испания | 1426 | 19703 | 7.2 | 6.6 | 5.1 | 4.5 | 270 |
| коробка | Испания | 2099 | 16100 | 13.0 | 12.6 | 11.1 | 10.6 | |
| « Box3 »: круглая рамка и т. д. | Испания | 1414 | 14994 | 9.4 | 8.8 | 6.6 | 6.1 | |
| Кахасур | Испания | 222 | 12094 | 1.8 | 6.6 | 4.9 | 4.3 | 208 |
| Марч Банк | Испания | 1866 | 9488 | 19.7 | 20.8 | 19.5 | 19.0 | |
| Банк Гипускоано | Испания | 709 | 7813 | 9.1 | 8.1 | 6.6 | 6.1 | |
| Каха Витальная Коробка | Испания | 755 | 6652 | 11.3 | 9.5 | 7.5 | 7.0 | |
| Сберегательный банк Онтиньент и Монте-де-Пьедад | Испания | 61 | 688 | 8.9 | 8.4 | 6.6 | 6.6 | |
| Колонья, Кайша-де-Польенса | Испания | 18 | 183 | 9.9 | 9.1 | 6.6 | 6.2 | |
| Нордеа | Швеция | 19577 | 191858 | 10.2 | 11.3 | 10.2 | 10.1 | |
| С.Э.Б. | Швеция | 10025 | 80585 | 12.4 | 11.8 | 10.7 | 10.3 | |
| Шведский Handelsbanken | Швеция | 8604 | 94617 | 9.1 | 10.2 | 9.1 | 8.9 | |
| Сведбанк | Швеция | 7968 | 76518 | 10.4 | 10.7 | 10.5 | 9.9 | |
| Королевский банк Шотландии | Великобритания | 62898 | 438200 | 14.4 | 14.1 | 11.7 | 11.2 | |
| HSBC Holdings Plc | Великобритания | 122157 | 1133200 | 10.8 | 11.7 | 10.4 | 10.2 | |
| Барклайс | Великобритания | 49637 | 382649 | 13.0 | 15.8 | 13.9 | 13.7 | |
| Банковская группа Ллойдс | Великобритания | 47530 | 493307 | 9.6 | 10.8 | 9.4 | 9.2 |
- миллион евро = миллион евро
- Активы = общая сумма активов, взвешенных с учетом риска.
- Базовый показатель = коэффициент первого уровня с базовым сценарием на 31 декабря 2011 г.
- Неблагоприятное = соотношение уровня 1 с неблагоприятным сценарием на 31 декабря 2011 г.
- Шок = коэффициент первого уровня с дополнительным суверенным шоком при неблагоприятном сценарии на 31 декабря 2011 г.
- Необходимый дополнительный капитал = дополнительный капитал, необходимый для достижения коэффициента 1 уровня 6% при неблагоприятном сценарии на 31 декабря 2011 г.
См. также
[ редактировать ]- Список стресс-тестов банков
- Европейская система финансового надзора
- Программа надзорной оценки капитала , аналогичная программа в Соединенных Штатах Америки.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Результаты банка банковского стресс-теста Европейского Союза в 2010 году.
- ^ «Семь банков ЕС не прошли стресс-тесты» . Новости Би-би-си. 23 июля 2010 г. В этой ссылке BBC утверждает, что был протестирован 91 банк, опубликованные данные содержали только 90 перечисленных банковских записей.