Список стресс-тестов банков

В этот список включены официальные программы банковского стресс-тестирования, реализуемые крупнейшими регулирующими органами по всему миру. Он не распространяется на собственные программы внутреннего тестирования банка.

Стресс -тест банка — это анализ способности банка выдержать гипотетический неблагоприятный экономический сценарий. Стресс-тесты стали широко использоваться после финансового кризиса 2008 года . ^[1]

Пример

Например, в США в 2012 году при стресс-тестировании использовали следующие неблагоприятные сценарии: ^[2]

Безработица на уровне 13 процентов
50-процентное падение цен на акции
Снижение цен на жилье на 21 процент.

Азия

Валютное управление Сингапура
- Ежегодное общеотраслевое стресс-тестирование (обычно примерно в первом квартале)
Международный валютный фонд
- Стресс-тестирование банков Японии в 2011 и 2012 годах, Обновление оценки стабильности финансовой системы (FSAP) ^[3]
Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая
- Система индикаторов риска CARPLES 2011 г. ^[4]
Австралийское управление пруденциального регулирования
- Стресс-тест отрасли в 2014 году ^[5]
Резервный банк Новой Зеландии
- Крупнейший банковский стресс-тест 2014 года ^[6]

Европа

Управление финансовых услуг ( Великобритания )
- 2008 Стрессовое и сценарное тестирование CP08/24 ^[7]
- Отзывы о стрессовом и сценарном тестировании 2009 г. по CP08/24 ^[8]
Банк Англии
- Ежегодный отраслевой стресс-тест ^[9]
Европейское банковское управление ( зона евро )
- Стресс-тест банков Европейского Союза, 2009 г. ^[10]
- Стресс-тест банков Европейского Союза, 2010 г. ^[11]
- Стресс-тест банков Европейского Союза, 2011 г. ^[12]
- Стресс-тест банков Европейского Союза, 2014 г. ^[13]
  - Стресс-тест был частью Комплексной оценки Европейского центрального банка .
- Стресс-тест банков Европейского Союза, 2016 г. ^[14] (выпуск сценария: среда, 24 февраля 2016 г.)
- Стресс-тест банков Европейского Союза в 2018 году ^[15] (выпуск сценария: скорее всего, конец февраля 2018 г. «Окончательная методология будет опубликована по мере запуска учений, в начале 2018 г.») ^{[ нужно обновить ]}

Америка

Федеральная резервная система
- Программа надзорной оценки капитала 2009 г. (SCAP)
- Примечание: в США в 2010 году стресс-теста не проводилось.
- Комплексный анализ и обзор капитала (CCAR)
  - 2011 ^[16]
  - 2012 ^[17]
  - 2013 ^[18]
    - Была проведена частная конференц-связь с банками, чтобы уведомить их о новом информационном сообщении ФРС, состоящем из двух частей. ^[19]
      - 7 марта 2013 г. – Банки будут уведомлены в частном порядке о предварительном решении ФРС по планам распределения капитала.
      - У банков, получивших «нет», будет 48 часов, чтобы в частном порядке повторно представить в ФРС сокращенный план распределения.
      - 14 марта 2013 г. – ФРС публично обнародует окончательные решения по запросам на распределение капитала.
      - Неделя частных переговоров между банком и ФРС позволит банкам скорректировать свои запросы в сторону понижения до уровня, разрешенного ФРС. Это было специально разработано, чтобы позволить банкам избежать «досадных отклонений плана капитального ремонта».
      - Ожидаются судебные иски акционеров, если банки не раскроют планы распределения капитала и отказы ФРС (даже если они помечены как «неформальные»), поскольку большинство акционеров и потенциальных акционеров считают планы и ограничения банковских дивидендов и обратного выкупа акций чрезвычайно существенной информацией.
      - Банки могут не последовать совету ФРС и не опубликовать планы распределения капитала до 14 марта. ^[20]
  - 2014 ^[21]^[22]
  - 2015 ^[23]^[24]
  - 2016
  - 2017
  - 2018 ^[25]^[26]
- Стресс-тесты по закону Додда-Франка
  - 2013-2018
Центральный банк Бразилии (португальский: Banco Central do Brasil)

См. также

Ссылки

^ Сигал, Трой. «Стресс-тест банка» . Инвестопедия . Проверено 7 февраля 2021 г.
^ «Выпуск стресс-теста 2012 г.» . Федеральная резервная система . Проверено 23 февраля 2013 г.
^ «Обновление оценки стабильности финансовой системы (FSAP) за 2011 и 2012 годы» (PDF) . Международный валютный фонд . Проверено 23 февраля 2013 г.
^ «ЦБРК провел рабочую конференцию по надзору за крупными банками в 2012 году» . Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая . Проверено 23 февраля 2013 г.
^ Австралия, CorporateName = APRA Австралийское управление пруденциального регулирования; юрисдикция = Содружество. «В поисках силы в невзгодах: уроки стресс-теста крупнейших банков Австралии, проведенного APRA в 2014 году» . www.apra.gov.au. Проверено 18 января 2016 г. {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
^ «Стресс-тесты банковской системы Новой Зеландии» . Резервный банк Новой Зеландии . Проверено 23 сентября 2017 г.
^ «Стрессовое и сценарное тестирование CP08/24» (PDF) . Управление финансовых услуг . Проверено 23 февраля 2013 г.
^ «Отзывы о стрессовом и сценарном тестировании CP08/24» (PDF) . Управление финансовых услуг . Проверено 23 февраля 2013 г.
^ «Стресс-тестирование | Банк Англии» . www.bankofengland.co.uk . Проверено 9 марта 2022 г.
^ «2009 — Европейское банковское управление» . eba.europa.eu .
^ «Стресс-тестирование в масштабах ЕС 2010» . Европейское банковское управление.
^ «Стресс-тестирование в масштабах ЕС 2011» . Европейское банковское управление.
^ «Стресс-тестирование в масштабах ЕС 2014» . Европейское банковское управление.
^ «Стресс-тестирование в масштабах ЕС 2016» . Европейское банковское управление . Проверено 11 ноября 2015 г.
^ «Стресс-тестирование в масштабах ЕС 2018» .
^ «Комплексный обзор оценки капитала (CCAR) за 2011 год» (PDF) . Федеральная резервная система. 18 марта 2011 г.
^ «Комплексный обзор оценки капитала (CCAR) за 2012 год» . Федеральная резервная система. 13 марта 2012 г.
^ «Комплексный обзор оценки капитала (CCAR) за 2013 год» . Федеральная резервная система. 14 марта 2013 г.
^ «ФРС и банки столкнулись из-за публикации результатов стресс-тестов» . Новостная лента Доу-Джонса . 5 марта 2013 года . Проверено 7 марта 2013 г.
^ «Банки, как говорят, взвешивают вызов ФРС раскрытием информации о дивидендах» . Блумберг . 7 марта 2013 года . Проверено 7 марта 2013 г.
^ «Стресс-тестирование: Взгляд в черный ящик ФРС» . pwc.com/en_US/us/financial-services/regulatory-services/publications/assets/dodd-frank-act-stress-testing-ccar.pdf . Практика регулирования финансовых услуг PwC, апрель 2014 г.
^ «Комплексный анализ и обзор капитала за 2014 год: структура оценки и результаты» (PDF) . Федеральная резервная система. 26 марта 2014 года . Проверено 23 апреля 2014 г.
^ «Первый взгляд: десять ключевых моментов из Руководства CCAR 2015 года и окончательных поправок к Плану капитальных затрат» (PDF) . pwc.com/us/en/financial-services/regulatory-services/publications/ccar-summary-2015-basel-iii.jhtml . Практика регулирования финансовых услуг PwC, октябрь 2014 г.
^ «Десять ключевых моментов Комплексного анализа и обзора капитала за 2015 год («CCAR»)» (PDF) . pwc.com/us/en/financial-services/regulatory-services/publications/ccar-stress-testing-results-2015.jhtml . Практика регулирования финансовых услуг PwC, март 2015 г.
^ «Deutsche Bank провалил стресс-тест ФРС, в то время как три американских кредитора оступились» . 28 июня 2018 г. – через www.reuters.com.
^ Сын, Хью (28 июня 2018 г.). «Goldman Sachs и Morgan Stanley не участвовали в ралли банковских акций после ошибки ФРС в стресс-тесте» . CNBC .

Дальнейшее чтение

Стресс-тест банка в Investopedia .

[1] Сигал, Трой. «Стресс-тест банка» . Инвестопедия . Проверено 7 февраля 2021 г.

[2] «Выпуск стресс-теста 2012 г.» . Федеральная резервная система . Проверено 23 февраля 2013 г.

[3] «Обновление оценки стабильности финансовой системы (FSAP) за 2011 и 2012 годы» (PDF) . Международный валютный фонд . Проверено 23 февраля 2013 г.

[4] «ЦБРК провел рабочую конференцию по надзору за крупными банками в 2012 году» . Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая . Проверено 23 февраля 2013 г.

[5] Австралия, CorporateName = APRA Австралийское управление пруденциального регулирования; юрисдикция = Содружество. «В поисках силы в невзгодах: уроки стресс-теста крупнейших банков Австралии, проведенного APRA в 2014 году» . www.apra.gov.au. Проверено 18 января 2016 г. {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )

[6] «Стресс-тесты банковской системы Новой Зеландии» . Резервный банк Новой Зеландии . Проверено 23 сентября 2017 г.

[7] «Стрессовое и сценарное тестирование CP08/24» (PDF) . Управление финансовых услуг . Проверено 23 февраля 2013 г.

[8] «Отзывы о стрессовом и сценарном тестировании CP08/24» (PDF) . Управление финансовых услуг . Проверено 23 февраля 2013 г.

[9] «Стресс-тестирование | Банк Англии» . www.bankofengland.co.uk . Проверено 9 марта 2022 г.

[10] «2009 — Европейское банковское управление» . eba.europa.eu .

[11] «Стресс-тестирование в масштабах ЕС 2010» . Европейское банковское управление.

[12] «Стресс-тестирование в масштабах ЕС 2011» . Европейское банковское управление.

[13] «Стресс-тестирование в масштабах ЕС 2014» . Европейское банковское управление.

[14] «Стресс-тестирование в масштабах ЕС 2016» . Европейское банковское управление . Проверено 11 ноября 2015 г.

[15] «Стресс-тестирование в масштабах ЕС 2018» .

[16] «Комплексный обзор оценки капитала (CCAR) за 2011 год» (PDF) . Федеральная резервная система. 18 марта 2011 г.

[17] «Комплексный обзор оценки капитала (CCAR) за 2012 год» . Федеральная резервная система. 13 марта 2012 г.

[18] «Комплексный обзор оценки капитала (CCAR) за 2013 год» . Федеральная резервная система. 14 марта 2013 г.

[19] «ФРС и банки столкнулись из-за публикации результатов стресс-тестов» . Новостная лента Доу-Джонса . 5 марта 2013 года . Проверено 7 марта 2013 г.

[20] «Банки, как говорят, взвешивают вызов ФРС раскрытием информации о дивидендах» . Блумберг . 7 марта 2013 года . Проверено 7 марта 2013 г.

[21] «Стресс-тестирование: Взгляд в черный ящик ФРС» . pwc.com/en_US/us/financial-services/regulatory-services/publications/assets/dodd-frank-act-stress-testing-ccar.pdf . Практика регулирования финансовых услуг PwC, апрель 2014 г.

[22] «Комплексный анализ и обзор капитала за 2014 год: структура оценки и результаты» (PDF) . Федеральная резервная система. 26 марта 2014 года . Проверено 23 апреля 2014 г.

[23] «Первый взгляд: десять ключевых моментов из Руководства CCAR 2015 года и окончательных поправок к Плану капитальных затрат» (PDF) . pwc.com/us/en/financial-services/regulatory-services/publications/ccar-summary-2015-basel-iii.jhtml . Практика регулирования финансовых услуг PwC, октябрь 2014 г.

[24] «Десять ключевых моментов Комплексного анализа и обзора капитала за 2015 год («CCAR»)» (PDF) . pwc.com/us/en/financial-services/regulatory-services/publications/ccar-stress-testing-results-2015.jhtml . Практика регулирования финансовых услуг PwC, март 2015 г.

[25] «Deutsche Bank провалил стресс-тест ФРС, в то время как три американских кредитора оступились» . 28 июня 2018 г. – через www.reuters.com.

[26] Сын, Хью (28 июня 2018 г.). «Goldman Sachs и Morgan Stanley не участвовали в ралли банковских акций после ошибки ФРС в стресс-тесте» . CNBC .

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]