Свинг-трейдинг
Свинг-трейдинг — это спекулятивная торговая стратегия на финансовых рынках, при которой торгуемый актив удерживается в течение одного или нескольких дней с целью получения прибыли от изменений цен или «колебаний». [1] Свинг-трейдинговая позиция обычно удерживается дольше, чем дневная торговая позиция, но короче, чем инвестиционные стратегии «купи и держи» , которые можно удерживать месяцами или годами. Прибыль можно получить либо путем покупки актива, либо путем его короткой продажи . [2] [3] Было показано, что сигналы импульса (например, 52-недельный максимум/минимум) используются финансовыми аналитиками в своих рекомендациях по покупке и продаже, которые могут применяться в свинг-трейдинге. [4]
Методы свинг-трейдинга
[ редактировать ]Использование набора математически обоснованных объективных правил покупки и продажи является распространенным методом свинг-трейдеров, позволяющим устранить субъективность, эмоциональные аспекты и трудоемкий анализ свинг-трейдинга. Торговые правила можно использовать для создания торгового алгоритма или «торговой системы» с использованием технического анализа или фундаментального анализа для подачи сигналов покупки и продажи.
Более простые торговые подходы, основанные на правилах, включают стратегию Александра Элдера, которая измеряет поведение ценового тренда инструмента с использованием трех различных скользящих средних цен закрытия. По инструменту торгуют только в длинную позицию, когда три средние выровнены в восходящем направлении, и торгуют в короткую только тогда, когда три средние движутся вниз. [5] Торговые алгоритмы/системы могут потерять свой потенциал прибыли, когда они приобретут достаточное количество последователей, чтобы снизить их эффективность: «Сейчас идет гонка вооружений. Все создают более сложные алгоритмы, и чем больше существует конкуренция, тем меньше прибыль», — замечает Эндрю. Ло, директор лаборатории финансовой инженерии Массачусетского технологического института . [6]
Определение того, когда входить и когда выходить из сделки, является основной задачей для всех стратегий свинг-трейдинга. Однако свинг-трейдерам не нужен идеальный момент — покупать на дне и продавать на вершине ценовых колебаний — чтобы получить прибыль. Небольшие стабильные доходы, предполагающие строгие правила управления капиталом, могут со временем увеличить прибыль. [7]
Риски, связанные с этим
[ редактировать ]Риски в свинг-трейдинге соизмеримы с рыночными спекуляциями в целом. Риск убытка при торговле на колебаниях обычно увеличивается в торговом диапазоне или в боковом движении цены по сравнению с бычьим рынком или медвежьим рынком , который явно движется в определенном направлении.
Дневная торговля против свинг-трейдинга
[ редактировать ]Различие между свинг-трейдингом и дневной торговлей обычно заключается во времени удержания позиций. Свинг-трейдинг часто предполагает удержание позиции как минимум на ночь, тогда как дневные трейдеры закрывают позиции до закрытия рынка. Подводя итог, можно сказать, что дневные торговые позиции ограничиваются одним днем, тогда как свинг-трейдинг предполагает удержание позиций от нескольких дней до недель.
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Свинг-трейдинг» . 25 ноября 2003 г.
- ^ Там же.
- ^ «Определение торговли в диапазоне» . Инвестопедия . 05.05.2005.
- ^ Лоу, РКЮ; Тан, Э. (2016). «Роль прогнозов аналитиков в эффекте импульса» (PDF) . Международное обозрение финансового анализа . 48 : 67–84. дои : 10.1016/j.irfa.2016.09.007 .
- ^ Зайдите в мою торговую комнату: полное руководство по торговле, доктор Александр Элдер (John Wiley & Sons, 2002).
- ^ Дахигг, Чарльз (23 ноября 2006 г.). «Искусственный интеллект широко применяется при выборе акций – Бизнес – International Herald Tribune» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 31 января 2023 г.
- ^ Гомес, Стив; Линдлофф, Энди (2011). Изменение – единственная Константа. IN: Линдзон, Ховард; Перлман, Филип; Ивангоф, Ивайло. StockTwits Edge: 40 действенных торговых схем от настоящих профессионалов рынка . Уайли Трейдинг. ISBN 978-1118029053 .
{{cite book}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Фарли, Алан С. (2000). Мастер свинг-трейдера: инструменты и методы получения прибыли от выдающихся краткосрочных торговых возможностей . ISBN 978-0-07-136309-9 .
- Маркман, Джон Д. (2003). Свинг-трейдинг: эффективные стратегии для снижения рисков и увеличения прибыли . ISBN 978-0-471-20678-1 .