Список количественных аналитиков

Это список известных количественных аналитиков (по фамилиям ); см. также § Основные публикации и Список финансовых экономистов .

Пионеры

• Кеннет Эрроу (1921–2017), американский экономист, теория социального выбора .
• Луи Башелье (1870–1946), французский математик, пионер финансовой математики .
• Якоб Бернулли (1654–1705), швейцарский математик, открыл математическую константу е во время изучения сложных процентов .
• Фишер Блэк (1938–1995), американский экономист, известный автором уравнения Блэка–Шоулза .
• Майкл Бреннан (род. 1942), соавтор модели процентных ставок Бреннана-Шварца и пионер теории реальных опционов .
• Винценц Бронзин (1872–1970), итальянский профессор математики; опубликовал формулы ценообразования опционов в 1908 году, а также формулировку паритета пут-колл.
• Фелим Бойл (род. 1941), (ирландский физик), инициировал использование методов Монте-Карло и триномиальных деревьев при ценообразовании опционов .
• Джон Кэррингтон Кокс (род. 1943), один из изобретателей модели Кокса-Росса-Рубинштейна .
• Эмануэль Дерман (род. 1945), физик элементарных частиц, соавтор модели Блэка – Дермана – Той .
• Ричард А. Эпштейн (род. 1927), известный американский теоретик игр и физик.
• Юджин Фама (род. 1939) американский экономист, работавший над портфельной теорией и ценообразованием активов, лауреат Нобелевской премии по экономическим наукам .
• Виктор Глушков (1923–1982), отец-основатель теории информации в Советском Союзе.
• Бенджамин Грэм (1894–1976) американский экономист и профессиональный инвестор, первый сторонник стоимостного инвестирования .
• Майрон Дж. Гордон (1920–2010) американский экономист; известен моделью Гордона.
• Роберт Хауген , (1942–2013) американский финансовый экономист и пионер в области количественного инвестирования и инвестирования с низкой волатильностью .
• Томас Хо , автор модели Хо-Ли и дюрации ключевой ставки .
• Джон К. Халл , известный своей моделью Халла-Уайта .
• Джонатан Э. Ингерсолл (род. 1949), один из авторов Кокса-Ингерсолла-Росса модели кривой доходности .
• Киёси Ито (1915–2008) был японским математиком, чья работа теперь называется исчислением Ито .
• Роберт А. Джарроу , один из создателей системы Хита-Джарроу-Мортона для ценообразования процентных деривативов .
• Джон Келли (1923–1965), американский физик, учёный лаборатории Белла, наиболее известный благодаря формулировке критерия Келли .
• Санг Бин Ли , автор модели Хо–Ли .
• Мартин Л. Лейбовиц разработал специальную теорию портфеля .
• Фрэнсис Лонгстафф (род. 1956), известный благодаря модели процентных ставок Лонгстаффа-Шварца .
• Фредерик Маколей (1882–1970), канадско-американский экономист, ввел концепцию дюрации облигаций .
• Гарри Марковиц (род. 1927), американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике . Новаторская работа в области современной теории портфеля .
• Бенуа Мандельброт (1924–2010) был франко-американским математиком, отцом фрактальной геометрии .
• Роберт Мертон (род. 1944), американский экономист и лауреат Нобелевской премии по экономическим наукам .
• Джон фон Нейман (1903–1957), венгерско-американский математик, внес большой вклад в широкий спектр областей.
• Виктор Нидерхоффер (род. 1943), американец, отец статистического арбитража и исследований микроструктуры рынка .
• Стивен Росс (1944–2017), американец, известный как инициатор нескольких важных теорий и моделей в финансовой экономике .
• Марк Рубинштейн (1944–2019), американец, старший научный сотрудник в области финансов , специализирующийся на деривативах , особенно опционах .
• Майрон Скоулз (род. 1941), американец канадского происхождения, финансовый экономист, наиболее известный как один из авторов уравнения Блэка-Шоулза .
• Эдуардо Шварц (род. 1940), американец, новатор в исследованиях метода реальных опционов для оценки инвестиций в условиях неопределенности .
• Клод Шеннон (1916–2001), американский математик, инженер-электронщик и криптограф, известный как «отец теории информации ».
• Уильям Ф. Шарп (род. 1934), лауреат Нобелевской премии по экономике , один из создателей модели ценообразования капитальных активов .
• Нассим Талеб (род. 1960), Ливан, считает себя не столько бизнесменом, эпистемологом случайности сколько .
• Фалес (ок. 624 г. до н. э. – ок. 546 г. до н. э.), грек, один из семи мудрецов Греции , совершил первую зарегистрированную сделку по опционам.
• Эд Торп , американец (род. 1932), автор книги «Обыграй дилера», первой книги, в которой в 1962 году математически доказано, что преимущество казино в блэкджеке можно преодолеть путем подсчета карт .
• Алан Уайт , известный благодаря модели Халла-Уайта .
• Олдрих Васичек (род. 1942), чешский, революционная статья, описывающая динамику кривой доходности ; см. модель Васичека .

Другие известные личности

• Клифф Эснесс (1966 г.р.), американец, соучредитель AQR Capital Management , популяризирующий стратегии стоимости и импульса.
• Дэвид Блиц (1973 г.р.), голландец, исследователь-основатель Robeco Quantitative Investments, автор литературы по факторному инвестированию .
• Жан-Филипп Бушо (род. 1962), французский физик и эконофизик, бывший редактор журнала Quantitative Finance .
• Дамиано Бриго (род. 1966), итальянец, известный своими результатами в области теории систем , вероятностей и математических финансов .
• Аарон Браун (род. 1956), американский эксперт по рискам, известный своей идеей о том, что экономика современных глобальных деривативов возникла из азартных игр.
• Гундуз Кагинальп (1952–2021), американец турецкого происхождения, исследователь, известный своими работами в области количественных поведенческих финансов .
• Нил Крисс , американец, математик , академик , менеджер хедж-фонда , первый директор программы математического финансирования Института Куранта.
• Якша Цвитанич (род. 1962), хорват, профессор математических финансов Калифорнийского технологического института .
• Рафаэль Дуади (род. 1959) французский математик, руководитель Лаборатории передового опыта финансового регулирования в Сорбонне.
• Даррелл Даффи (род. 1954), канадец, Дин Уиттер, заслуженный профессор финансов Стэнфордской высшей школы бизнеса .
• Бруно Дюпир (1958), француз, известный тем, что показал, как построить модель локальной волатильности .
• Фрэнк Дж. Фабоцци , американец, плодовитый автор, соавтор модели Калотая-Вильямса-Фабоцци .
• Дж. Дойн Фармер (род. 1952), американец, один из основателей компании Prediction Company .
• Джим Гатерал , шотландец, известный своими работами над улыбкой волатильности и поверхностью волатильности.
• Хелиетт Жеман, французский математик, известный изменением методов расчета в математических финансах.
• Кеннет С. Гриффин (1968 г.р.) — американский менеджер хедж-фонда .
• Альберт Хиббс (1924–2003) известный американский математик и «голос» Лаборатории реактивного движения .
• Петер Йекель , немецкий математик, оказавший влияние на развитие использования методов Монте-Карло в математических финансах.
• Марк С. Джоши (1969–2017) британско-австралийский писатель, исследователь и консультант в области математических финансов .
• Эндрю Калотай (род. 1941), американец венгерского происхождения, квантовый специалист с Уолл-стрит и мастер по шахматам, статистик и математик.
• Николь Эль Каруи (род. 1944), математик и пионер в развитии математических финансов.
• Петр Карасински , пионер количественных финансов; наиболее известен благодаря модели Блэка-Карасинского .
• Шин Т. Кассуф (1929–2006) экономист, известный исследованиями в области финансовой математики.
• Дэвид X. Ли (1960 г.р.), китаец, первым применил модели гауссовой копулы для определения цены обеспеченных долговых обязательств (CDO).
• Эндрю Ло (1960 г.р.), ведущий специалист в области хедж-фондов и финансового инжиниринга ; он предложил гипотезу адаптивного рынка .
• Дэвид Люенбергер (род. 1937), учёный-математик, известный своими исследованиями и учебниками.
• Уильям Марграб, автор формулы Марграбе .
• Фабио Меркурио (род. 1966), итальянец, математик, всемирно известный своей теорией неполного рынка .
• Аттилио Меуччи , итальянский математик-прикладник, известный усовершенствованием модели Блэка-Литтермана и других методологий управления портфелем и рисками.
• Салих Нефтчи (1947-2009) ведущий эксперт в области случайных процессов и финансового инжиниринга.
• Норман Паккард (род. 1954), американец, физик теории хаоса и один из основателей Prediction Company и ProtoLife .
• Уильям Перродин , британский экономист, специализирующийся в области рисков и ценообразования долговых инструментов .
• Риккардо Ребонато , бывший физик, специализирующийся на моделировании кривой доходности и управлении рисками.
• Исаак Руссман (1938–2005) — российский математик и экономист.
• Дэвид Э. Шоу (1951 г.р.) ученый-компьютерщик и вычислительный биохимик, основавший DE Shaw & Co.
• Пэн Шиге (род. 1947), китаец, математик, известный своим вкладом в стохастический анализ и математические финансы .
• Стивен Э. Шрив , академик и широко читаемый автор в области математических финансов.
• Джеймс Харрис Саймонс (1938–2024), американский менеджер хедж-фонда , математик и филантроп.
• Стюарт Тернбулл , модель Джарроу-Тернбулла
• Пим ван Влит (1977 г.р.), голландский управляющий количественными фондами , исследователь, внесший вклад в инвестирование с низкой волатильностью .
• Пол Уилмотт (род. 1959) британский исследователь, консультант и преподаватель количественных финансов.
• Марк Йор (1949–2014), французский математик, известный своими работами над случайными процессами , особенно свойствами семимартингалов , броуновским движением и другими процессами Леви .