Категория : Опционы (финансы)

• Вариант (финансы)
• Соглашение об именах опций

А

• Опционный контракт на доходность площади
• Аскот (финансы)
• Азиатский вариант

Б

• Модель Башелье
• Распространение
• Бароне-Адези и Уэйли
• Барьерный вариант
• Вариант корзины
• Медвежий разброс
• Бинарный опцион
• Модель ценообразования биномиальных опционов
• Бьерксунд и Стенсланд
• Черная модель
• Модель Черный–Дерман–Той
• Модель Блэка – Шоулза
• Приближение Блэка
• Бонд-опцион
• Бостонский вариант
• Разворот коробки
• Бычий спред
• Бабочка (варианты)

С

• Разворот календаря
• Колл-опция
• Отзывная облигация
• Вызываемый бычий/медвежий контракт
• Формула Карра – Мадана
• Индекс CBOE DJIA BuyWrite
• Индекс CBOE S&P 500 BuyWrite
• Индекс PutWrite CBOE S&P 500
• Процесс Чана – Кароли – Лонгстаффа – Сандерса
• Чикаго Опционс Ассошиэйтс
• Вариант выбора
• Опция с храповым механизмом
• Воротник (финансы)
• Коммодорский вариант
• Сложный вариант
• Кондор (варианты)
• Модель постоянной эластичности отклонения
• Закрытый вариант
• Покрытый ордер
• Опция кредитного дефолта
• Кредитный спред (опции)

Д

• Опцион дилерского капитала
• Дебетовый спред
• Диагональный спред
• Двойной цифровой вариант

И

• Биномиальное дерево Эджворта
• Опцион на акции для сотрудников
• Производный инструмент долевого участия
• Упражнение (варианты)
• Экзотический вариант
• Срок действия (варианты)

Ф

• Забор (финансы)
• Методы конечных разностей для ценообразования опционов
• Вариант обмена валюты
• бежал

Г

• Модель Гармана-Кольхагена
• Греки (финансы)
• Гринспен положил

ЧАС

• Модель Хестона

я

• Подразумеваемое биномиальное дерево
• Подразумеваемое трехчленное дерево
• Поощрительный опцион на акции
• Гарантия процентной ставки
• Межрыночный спред
• Железная бабочка (опционная стратегия)
• Железный кондор

Дж

• Желейный рулет (варианты)
• Биномиальное дерево Джонсона
• Прыжковая диффузия

К

• Торговая палата Канзас-Сити
• Модель Корна – Креера – Ленссена.

л

• Лестница (комбинация опций)
• Решётчатая модель (финансы)
• LEAPS (финансы)
• Опция ретроспективного анализа
• Опцион с низкой ценой исполнения

М

• Формула Марграбе
• Денежность
• Методы Монте-Карло для определения цены опционов
• Горный массив (варианты)

Н

• Голый вариант
• Чистая волатильность

ТО

• Опцион на реализованную дисперсию
• Опцион на реализованную волатильность
• Вариант стиля
• Символ опции
• Временная стоимость опциона
• Опционный арбитраж
• Варианты задним числом
• Спред опционов
• Опционная стратегия

П

• Фантомный запас
• Риск закрепления
• Обычная ваниль
• Защитный вариант
• Потяните до номинала
• Соотношение пут/колл
• Опцион пут
• Паритет пут-колл
• Облигация с правом досрочного погашения

Р

• Радужный вариант
• Начисление диапазона
• Спред коэффициента
• Реальная оценка опционов
• Обращение риска
• Ролл-Геске-Уэйли

С

• Модель волатильности SABR
• Сингапурская товарная биржа
• СКОРОСТЬ
• Опцион спреда
• Стохастическая волатильность
• Право на повышение стоимости акций
• Доходность опциона на акции
• Стрэддл
• Удушить (варианты)
• Страйк-цена
• Обмен
• Синтетическая позиция

Т

• Таймер вызова
• Трехчленное дерево
• Турбо ордер

V

• Оценка опционов
• Вертикальный спред
• Арбитраж волатильности
• Риск волатильности
• Волатильная улыбка

В

• Варрант (финансы)