Вертикальный спред
 | Эта статья предоставляет недостаточный контекст для тех, кто не знаком с предметом . ( декабрь 2013 г. ) |
В опционами торговле вертикальный спред — это опционная стратегия, включающая покупку и продажу нескольких опционов на одну и ту же базовую ценную бумагу, с одинаковым сроком действия, но с разными ценами исполнения. Они могут быть созданы либо со всеми коллами, либо со всеми путами. Этот термин происходит от торговых листов, которые использовались в открытых ямах для протестов, на которых цены опционов были указаны по дате истечения срока действия и цене исполнения, таким образом, просматривая лист (по вертикали), трейдер мог видеть все опционы с одинаковым сроком погашения. Вертикальные спреды иногда могут приближаться к бинарным опционам и могут быть созданы с использованием ванильных опционов.
- Бычий вертикальный спред. Бычий спред колл и бычий спред пут представляют собой бычьи вертикальные спреды, построенные с использованием коллов и путов соответственно.
- Медвежий вертикальный спред. Медвежий колл-спред и медвежий пут-спред представляют собой медвежьи вертикальные спреды, построенные с использованием коллов и путов соответственно.
Ссылки
[ редактировать ]- Макмиллан, Лоуренс Г. (2002). Опционы как стратегические инвестиции (4-е изд.). Нью-Йорк: Нью-Йоркский институт финансов. ISBN 0-7352-0197-8 .
