Найтовская неопределенность

В экономике — это отсутствие какого-либо поддающегося количественной оценке знания о каком-либо возможном происшествии , неопределенность Найта в отличие от наличия поддающегося количественной оценке риска (например, в статистическом шуме или доверительном интервале параметра). Эта концепция признает некоторую фундаментальную степень невежества, предел знаний и существенную непредсказуемость будущих событий.

Найтовская неопределенность названа в честь Чикагского университета экономиста Фрэнка Найта (1885–1972), который различал риск и неопределенность в своей работе 1921 года «Риск, неопределенность и прибыль»: ^{[ 1 ]}

«Неопределенность следует понимать в смысле, радикально отличающемся от привычного понятия риска, от которого она никогда должным образом не отделялась... Существенным фактом является то, что «риск» означает в некоторых случаях величину, поддающуюся измерению, тогда как в других иногда это нечто явно не такого характера; и существуют далеко идущие и решающие различия в отношении явлений в зависимости от того, какое из двух явлений действительно присутствует и действует... Оказывается, это измеримая неопределенность, или ' собственно риск, поскольку мы будем использовать этот термин настолько отличается от неизмеримого, что, по сути, вообще не является неопределенностью».

В этом вопросе взгляды Найта широко разделяли ведущие экономисты. ^{[ 2 ]} в 1920-х и 1930-х годах, которые сыграли ключевую роль в различении последствий риска и неопределенности. Их особенно беспокоило различное влияние на поведение людей как экономических агентов. Предприниматели инвестируют с учетом измеримого риска и прибыли; вкладчики могут не доверять потенциальной будущей инфляции.

В то время как основополагающая книга Фрэнка Найта ^{[ 1 ]} разрабатывая проблему, его внимание было сосредоточено на том, как неопределенность порождает несовершенные рыночные структуры и объясняет реальную прибыль. Работу по оценке и смягчению неопределенности продолжил GLS Shackle , который позже разработал теорию потенциального сюрприза. ^{[ 3 ]}^{[ 4 ]} Однако эта концепция в значительной степени неформальна, и не существует единой лучшей формальной системы вероятностей и убеждений, которая бы представляла неопределенность Найта. Экономисты и ученые-менеджеры продолжают изучать практические методологии принятия решений в условиях различных типов неопределенности.

Связанные понятия

Общая причина и особая причина

Разница между предсказуемыми и непредсказуемыми вариациями является одной из фундаментальных проблем философии вероятности , и разные интерпретации вероятности по-разному трактуют предсказуемые и непредсказуемые вариации. Споры об этом различии имеют давнюю историю.

Парадокс Эллсберга

Парадокс Эллсберга основан на различии между этими двумя типами несовершенного знания и проблемах, которые он ставит перед теорией полезности : один сталкивается с урной, содержащей 30 красных шаров и 60 шаров, которые либо все желтые, либо все черные, а другой - затем достает шар из урны. Это создает как неопределенность (все ли некрасные шары желтые или все черные), так и вероятность (красный или некрасный шар), что 1 ⁄ 3 против . 2 ⁄ 3 . Выраженные предпочтения в выборе, столкнувшись с этой ситуацией, показывают, что люди по-разному относятся к этим типам несовершенных знаний. Эта разница в подходе также называется « неприятием двусмысленности ».

События «Черного лебедя»

Событие «черный лебедь» , как его анализирует Нассим Николас Талеб , является важным и по своей сути непредсказуемым событием, которое, однажды случившись, рационализируется с учетом ретроспективы. Другая позиция теории черного лебедя заключается в том, что надлежащей подготовке к этим событиям часто препятствует претензия на знание всех рисков; другими словами, предполагается, что неопределенность Найта не существует в повседневных делах, что часто приводит к катастрофическим последствиям. Талеб утверждает, что найтовский риск не существует в реальном мире, и вместо этого находит градации вычислимого риска. ^{[ 5 ]}

См. также

Ссылки

^ Перейти обратно: ^а ^б Найт, Ф.Х. (1921) Риск, неопределенность и прибыль . Бостон, Массачусетс: Харт, Шаффнер и Маркс ; Компания Хоутон Миффлин
^ Кён, Юлия (2017). Неопределенность в экономике: новый подход . Чам: Спрингер . ISBN 978-3-319-55351-1 .
^ Кандалы, GLS (1968). «Ожидания, инвестиции и доходы» . Оксфорд: Кларендон Пресс . ISBN 0-19-828157-9 .
^ Экономика как искусство мысли: очерки памяти ГЛС Шакла . Место публикации не указано: Routledge . 2013. ISBN 978-0-415-86230-1 .
^ Талеб, Нассим Николас (2015). Тихий риск (PDF) .

[RUP-1] Перейти обратно: ^а ^б Найт, Ф.Х. (1921) Риск, неопределенность и прибыль . Бостон, Массачусетс: Харт, Шаффнер и Маркс ; Компания Хоутон Миффлин

[Uncertainty_in_economics_:_a_new_approach-2] Кён, Юлия (2017). Неопределенность в экономике: новый подход . Чам: Спрингер . ISBN 978-3-319-55351-1 .

[2nd_Ed_1968-3] Кандалы, GLS (1968). «Ожидания, инвестиции и доходы» . Оксфорд: Кларендон Пресс . ISBN 0-19-828157-9 .

[Economics_as_an_Art_of_Thought_:_Essays_in_Memory_of_G.L.S._Shackle_2013-4] Экономика как искусство мысли: очерки памяти ГЛС Шакла . Место публикации не указано: Routledge . 2013. ISBN 978-0-415-86230-1 .

[5] Талеб, Нассим Николас (2015). Тихий риск (PDF) .

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]